TURTLE-ATR বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল
ATR
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা সাগর ট্রেডিংয়ের নিয়মের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর ব্যবহার করে। যখন দামগুলি অতীতের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি পজিশনটি বেশি বা খালি করে দেয়। পজিশনটি ধরে রাখা হয় যতক্ষণ না দামগুলি অতীতের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে, কৌশলটি স্থির হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশটি হল ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর ব্যবহার করা। এটিআর মার্কেটের অস্থিরতা পরিমাপ করতে পারে, যা আমাদের উপযুক্ত স্টপ লস এবং পজিশনের আকার নির্ধারণে সহায়তা করে। কৌশলটির প্রধান পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ
- এটিআর গণনা করুন।
- মাল্টি-হেড এবং খালি-হেডের ব্রেকথ্রু মূল্যের স্তর নির্ধারণ করুন। মাল্টি-হেড ব্রেকথ্রু মূল্য হল অতীতের সময়ের সর্বোচ্চ মূল্য, এবং খালি-হেড ব্রেকথ্রু মূল্য হল অতীতের সময়ের সর্বনিম্ন মূল্য।
- যদি দামটি একাধিক ব্রেক-আপের দাম অতিক্রম করে, তবে আরও পজিশন খুলুন; যদি দামটি খালি ব্রেক-আপের দাম অতিক্রম করে, তবে খালি পজিশন খুলুন।
- এটিআর সূচক এবং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে প্রতি লেনদেনের জন্য পজিশনের আকার গণনা করা হয়।
- পজিশন ধরে রাখা, যতক্ষণ না দাম অতীতের সর্বনিম্ন মূল্য (মাল্টি-হেড পজিশন) বা সর্বোচ্চ মূল্য (খালি হেড পজিশন) অতিক্রম করে, পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।
এইভাবে, এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং ঝুঁকিগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিআর সূচকের ব্যবহার আমাদেরকে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে, যাতে বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: এই কৌশলটির লক্ষ্য হল শক্তিশালী ট্রেন্ড ট্রেন্ডগুলিকে ধরা, যার ফলে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এটিআর সূচক ব্যবহার করে পজিশনের আকার এবং স্টপ লস নির্ধারণ করে কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- অভিযোজনযোগ্যতা: এটিআর সূচকগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যার ফলে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- সহজ এবং ব্যবহারে সহজঃ এই কৌশলটির যুক্তি সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা বিপরীতমুখী: যখন বাজারের প্রবণতা হঠাৎ বিপরীতমুখী হয়, তখন এই কৌশলটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
- অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজারগুলিতে, এই কৌশলটি ঘন ঘন পজিশনিং করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় বেশি হয়।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: এই কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি নীতিটির দুর্বল কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে পারে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত সমাধানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- ট্রেন্ড রিভার্সনের সময় খুব তাড়াতাড়ি পজিশন খোলার এড়াতে ট্রেন্ড কনফার্মেশন মেকানিজম চালু করুন।
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে পজিশনের আকার কমানো অথবা লেনদেন স্থগিত করা।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- আরও সূচক প্রবর্তনঃ এটিআর সূচক ছাড়াও, প্রবণতা নির্ধারণের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন চলমান গড়ের প্রবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটারঃ বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলগত প্যারামিটার যেমন এটিআর চক্র, ব্রেকথ্রু মূল্য চক্র ইত্যাদি পরিবর্তন করে।
- স্টপ-অফ মেকানিজমে যোগদান করুনঃ নির্দিষ্ট মুনাফা অর্জনের পরে, মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আংশিক প্লেইন বিবেচনা করা যেতে পারে।
- মাল্টি-ফ্রি পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কৌশলগত নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন স্টপ-অফ-লস স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে মাল্টি-হেড এবং ফ্রি পজিশনগুলিকে আলাদাভাবে পরিচালনা করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
TURTLE-ATR বুলিং-ব্রেকিং কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা বেজিং ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ট্রেডিং পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে, অতীতের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দামটি ভেঙে পজিশন খুলতে এবং ট্রেন্ডটি বিপরীত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধরে রাখতে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল শক্তিশালী প্রবণতা শারীরিকভাবে ধরা এবং ঝুঁকিগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে, কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত, বাজারের ঝড় এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকির মুখোমুখি। কৌশলটির আরও উন্নত করার জন্য, আরও সূচক, গতিশীলতা সামঞ্জস্যের প্যারামিটার, স্টপ মেশিন যুক্ত করা এবং অবস্থান পরিচালনার মতো অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22
//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)
// Parámetros
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")
// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))
// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date))
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)
shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)
// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)