ChaoZhang
ওভারভিউ
TEMA ডাবল ইওরো লাইন ক্রস কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ট্রিপল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (TEMA) ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে লেনদেন তৈরি করে। এই কৌশলটি দুটি TEMA লাইনের তুলনামূলক অবস্থান তুলনা করে, যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইনের উপর দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন অতিক্রম করে তখন পজিশন খোলার জন্য বেশি, যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইনের নীচে দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন অতিক্রম করে তখন পজিশন খালি হয়, যখন বিপরীত ক্রস সিগন্যাল ঘটে তখন পজিশন খালি হয়। এই কৌশলটি অস্থির বাজারে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
TEMA এর দ্বৈত সমান্তরাল ক্রস-লাইন কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল দুটি ভিন্ন সময়কালের TEMA লাইন তৈরি করা। TEMA হল EMA-এর একটি উন্নতি, যা EMA-এর EMA-র উপর একটি EMA করে গণনা করা হয়, যা EMA এবং SMA-র তুলনায় কম পিছিয়ে থাকে, দামের গতির কাছাকাছি থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির জন্য আরও সংবেদনশীল।
কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত TEMA লাইন এবং একটি দীর্ঘ TEMA লাইনের অবস্থান সম্পর্কিত তুলনা করে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ
- যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের উপরে থাকে, তখন পজিশন খুলুন।
- যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের নীচে থাকে, তখন পজিশনটি খালি করুন।
- যখন একাধিক কার্ড থাকে, যদি স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইনের নীচে দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন থাকে তবে একাধিক কার্ড থাকে; যখন খালি কার্ড থাকে, যদি স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইনে দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইন থাকে তবে খালি কার্ড থাকে।
দুইটি ভিন্ন পিরিয়ডের TEMA লাইনের ক্রস সিগন্যালের মাধ্যমে পজিশন খোলার এবং পজিশন করার জন্য, অস্থির বাজারে স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ধরা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- TEMA সূচক EMA এবং SMA এর তুলনায় কম পিছিয়ে আছে, সংকেত আরো সংবেদনশীল এবং আরো দামের প্রবণতা অনুকূল করতে পারে।
- দুইটি ভিন্ন পিরিয়ডের TEMA লাইনের মধ্য দিয়ে খালি পজিশন খোলার সংকেত উৎপন্ন হয়, সংকেতটি স্পষ্ট, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।
- কৌশলগত লজিক এবং কোড সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
- এটি অস্থির বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, এবং এর ফলে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল আয় পাওয়া যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- একতরফা প্রবণতার পরিস্থিতিতে, এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা প্রভাবিত হয়।
- TEMA সূচক EMA এবং SMA এর তুলনায় দামের প্রতি বেশি সংবেদনশীল, এবং বাজারের তীব্র ওঠানামা হলে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
- কৌশলটি প্যারামিটার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে, যদি ভবিষ্যতে বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হয় তবে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
- এই কৌশলটিতে কোন স্টপ লস সেটআপ নেই, যা চরম পরিস্থিতিতে বড় ঝুঁকি বহন করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- টিইএমএ সূচকের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ব্যবহার করে সেরা দুটি টিইএমএ লাইন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করা যায়।
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার সময়, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচকগুলি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে, যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ এবং মোবাইল স্টপ সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- পজিশন হোল্ডিং চক্র এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ বিবেচনা করা যেতে পারে, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং লেনদেনের ব্যয় অনুসারে পজিশন খোলার সময় এবং লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
- এই কৌশলটি অন্যান্য ধরণের কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, বিভিন্ন কৌশলগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলে।
সারসংক্ষেপ
TEMA দ্বৈত সমান্তরাল ক্রস কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী মূল্যের প্রবণতাকে দুটি পৃথক চক্রের TEMA সূচক ক্রস সংকেত দ্বারা ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার এবং অস্থির বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে এই কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেমন ঘন ঘন লেনদেন, মিথ্যা সংকেত এবং চরম অবস্থার ঝুঁকি ইত্যাদি। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যুক্ত করা, স্টপ লস সেট করা এবং বিভিন্ন কৌশলগুলির সমন্বয় করে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং ব্যবহারিকতা বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)