ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সরল চলমান গড় ((এসএমএ) এর প্রান্তিকতার উপর ভিত্তি করে উত্থানের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে আরও পজিশন খোলার জন্য। একই সাথে, মুনাফা সুরক্ষার জন্য স্টপ লস মূল্যের গতিশীল সমন্বয় করে একটি বিকল্প ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। উপরন্তু, এই কৌশলটি স্টপ লস পরে পুনরায় প্রবেশের শর্তগুলিও সেট করে যাতে দাম খুব বেশি হলে পজিশন পুনরায় স্থাপন করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে, কৌশলটি কার্যকরভাবে উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করতে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য এসএমএ গণনা করুন এবং একটি উইন্ডো সময়ের মধ্যে তার প্রান্তিকতা সর্বনিম্ন প্রান্তিকতার থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় কিনা তা বিচার করুন।
- এসএমএ প্রান্তিকতা যখন ইতিবাচক এবং বর্তমান মূল্য এসএমএর চেয়ে বেশি হয় তখন কৌশলটি পজিশন খোলার জন্য বেশি করে।
- যদি ট্র্যাকিং স্টপ সক্ষম করা হয়, তাহলে ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য বর্তমান বাজারের মূল্য এবং নির্দিষ্ট ট্র্যাকিং স্টপ শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য মূল্যের বৃদ্ধি অনুসারে ক্রমাগত সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে মুনাফা রক্ষা করা হয়।
- যখন দাম এসএমএর নিচে চলে যায় বা ট্র্যাকিং স্টপকে ট্রিগার করে, তখন প্লেইন পজিশনের কৌশল।
- স্টপ লস পজিশন ট্রিগার করার পরে, যদি দাম এসএমএর চেয়ে নির্দিষ্ট শতাংশের বেশি হয় তবে কৌশলটি পুনরায় প্রবেশ করবে না, যাতে দাম বেশি হলে কেনা এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: এসএমএ স্কিলেন্সের মাধ্যমে উত্থানের প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং প্রবণতার সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ধরুন।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অপশনাল ট্র্যাকিং স্টপ লস ফাংশনটি সম্ভাব্য ক্ষতিকে সীমাবদ্ধ করার জন্য লাভকে গতিশীলভাবে সুরক্ষিত করে।
- শৃঙ্খলাবদ্ধ পুনঃপ্রবেশঃ ক্ষতির পরে পুনরায় প্রবেশের শর্তগুলি যখন দাম বেশি হয় তখন কেনা থেকে বিরত থাকে এবং লেনদেনের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।
- প্যারামিটার নমনীয়তা: বিভিন্ন মার্কেট এবং ট্রেডিং স্টাইলের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন এসএমএ দৈর্ঘ্য, সর্বনিম্ন স্লাইডিং, স্টপ লস শতাংশ ইত্যাদি প্রদান করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য কৌশলগত কর্মক্ষমতা সংবেদনশীল, এবং প্যারামিটার সেটিংটি ভুলভাবে করা হলে, ফলাফলটি নিম্নমানের হতে পারে।
- অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে, ঘন ঘন লেনদেনের ফলে উচ্চ লেনদেনের খরচ এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে।
- অপ্রত্যাশিত ঘটনাঃ বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং অস্বাভাবিক ওঠানামা কৌশল ব্যর্থ হতে পারে বা অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অবস্থার গতিশীলতা অনুসারে এসএমএ দৈর্ঘ্য, ন্যূনতম স্লাইড ইত্যাদি প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে মিলিত, যেমন ওঠানামার ভিত্তিতে পজিশনের সমন্বয়, গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করা ইত্যাদি, ঝুঁকি ফাঁক আরও নিয়ন্ত্রণ করা।
- মাল্টি-হাইড্রো বাই-ওয়ে ট্রেডিংঃ হ্রাসপ্রবণতার মধ্যেও লাভজনক হওয়ার জন্য এয়ারহাইড ট্রেডিংকে সমর্থন করার জন্য স্কেলিং কৌশল।
- মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ একাধিক টাইম ফ্রেমের সংকেতকে একত্রিত করে, ট্রেন্ড বিচারের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএমএ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং, স্টপ ট্র্যাকিং এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পুনরায় প্রবেশের মতো প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে, উচ্চতর প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাড়ানো, দ্বিপাক্ষিক লেনদেন এবং মাল্টি-টাইম ফ্রেমওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ সমর্থন করে এমন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Optional Trailing Stop-Loss", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Input parameters
windowSize = input.int(20, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.1, title="Minimum Slope")
useTrailingStop = input.bool(true, title="Use Trailing Stop-Loss")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize
// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa
// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Trailing stop-loss (optional)
if (strategy.opentrades == 1 and useTrailingStop and isAboveMa)
// Calculate the trailing stop price
trailPrice = close * (1 - trailingStopPercentage)
// Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=trailPrice)
// Exit condition
sellCondition = ta.crossover(ma, close)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
strategy.close("Long")