ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার সময় ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন Smooth Moving Average (SMA), Relative Strength Index (RSI), Real Range (TR) এবং Transaction Volume Moving Average (Volume MA) । এই কৌশলটির মূল ধারণা হল দামগুলি SMA200 এর নীচে এবং নিম্নমুখী প্রবণতা, কম ট্রেডিং ভলিউম এবং কম অস্থিরতার সাথে ক্রয় করা এবং স্টপ লস এবং স্টপ বন্ধ করা। একই সাথে, এই কৌশলটির একটি অস্বাভাবিক প্রস্থান ব্যবস্থা রয়েছে, যখন RSI 70 এর বেশি বা একটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস পৌঁছে যায় তখন ট্রেডিং থেকে বেরিয়ে আসা।
কৌশল নীতি
- এসএমএ, আরএসআই, ট্রেডিং ভলিউম এমএ এবং টিআর এমএ এর মতো সূচকগুলি গণনা করুন
- বর্তমান প্রবণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস কিনা তা নির্ধারণ করা
- বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ এবং অস্থিরতা কম কিনা তা নির্ধারণ করা
- যখন দাম SMA200 এর নিচে থাকে এবং কম ট্রেডিং ভলিউম এবং কম অস্থিরতার শর্ত পূরণ করে তখন কেনা হয়
- ক্রয় মূল্যের ৯৫% এর জন্য স্টপ লস সেট করুন এবং ক্রয় মূল্যের ১৫০% এর জন্য স্টপ লস সেট করুন
- যখন RSI 70 এর উপরে যায় বা ডিফল্ট স্টপ লস লেভেল পৌঁছায়, তখন ট্রেড থেকে বেরিয়ে যান
- যখন ট্রেন্ড পরিবর্তন হয় এবং দাম এসএমএ অতিক্রম করে তখন বাধ্যতামূলক প্লেইন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা বাজারের পরিস্থিতি আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে।
- প্রবণতা ফিল্টারিং এবং ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা শর্তাবলী দ্বারা প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতিতে ট্রেডিং এড়ানো যায়
- সুনির্দিষ্ট স্টপ লস স্টপ সেট করুন যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
- একটি অস্বাভাবিক প্রস্থান ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সময়মতো পজিশন বন্ধ করতে পারে এবং আরও ক্ষতি রোধ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- নীতিটি একাধিক প্যারামিটার সেটিংসের উপর নির্ভর করে, প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি নীতিটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে
- কিছু ক্ষেত্রে, দামগুলি ক্রয় শর্তগুলি ট্রিগার করার পরে দ্রুত বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হয়
- এই কৌশলটি মৌলিক বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে না, যা একটি বড় ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- আরো প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, ব্রীণ ব্যান্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যা প্রবেশ এবং প্রস্থান সঠিকতা উন্নত করতে পারে
- অপ্টিমাইজ করা যায়, যেমন মোবাইল স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করে
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করা যায়, যেমন পজিশন ব্যবস্থাপনা, তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা ফিল্টারিং এবং লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামার শর্তগুলি সংযুক্ত করে। একই সাথে, সুস্পষ্ট স্টপ লস স্টপ এবং অস্বাভাবিক প্রস্থান ব্যবস্থা স্থাপন করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন প্যারামিটার নির্বাচন, বাজার অস্বাভাবিকতা ইত্যাদির মতো কারণগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। ভবিষ্যতে আরও সূচক, প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতি যুক্ত করে এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)
// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")
// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)
// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma
// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)
// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend
// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)
// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var int indeks_wejscia = na
if (warunek_wejscia)
stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
indeks_wejscia := bar_index
// Handel
if (warunek_wejscia)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
if (rsi > 70)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
strategy.close("Long")
// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)
// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)