ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ড এবং চলমান গড়ের দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে সংযুক্ত করে, ব্রিন ব্যান্ড এবং দামের আপেক্ষিক অবস্থান এবং দ্রুত চলমান গড়ের ক্রস সংকেতের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, যাতে সময়মতো ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হয়। যখন দামগুলি ব্রিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যায় তখন পজিশন খোলার জন্য বেশি হয়, যখন এটি পজিশন খালি হয় তখন এটি খোলার জন্য শূন্য হয়; একই সাথে, যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপর ধীর গতিতে চলমান গড় খোলার সময় পজিশন খোলার জন্য বেশি হয়, তখন এটি পজিশন খোলার জন্য সমতল হয়। এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের বাজারের প্রবণতা বুঝতে সহায়তা করতে পারে এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল আয় অর্জন করতে পারে।
কৌশল নীতি
- ব্রিনের বেন্ডটি তিনটি লাইনের সমন্বয়ে গঠিতঃ মধ্যম ট্র্যাক, উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাক। মধ্যম ট্র্যাকটি একটি চলমান গড়, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের গুণিতক এবং বিয়োগের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল। যখন দামটি উপরের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন বাজারটি ওভারবয়েড অবস্থায় থাকে এবং একটি রিবাউন্ড হতে পারে; নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন বাজারটি ওভারসেল অবস্থায় থাকে এবং একটি রিবাউন্ড হতে পারে।
- দ্রুত চলমান গড়ের উপরে একটি ধীর চলমান গড় অতিক্রম করা, যাকে “গোল্ডেন ফর্ক” বলা হয়, ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি শক্তিশালী হতে পারে। দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করা, যাকে “মৃত ফর্ক” বলা হয়, ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি দুর্বল হতে পারে।
- এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ডের বিচার ওভার-ওভার-ওভারসেল ব্যবহার করে এবং গড় লাইন ক্রস-নির্ধারণের প্রবণতা ব্যবহার করে, উভয়ই একত্রিত হয়ে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকের নীচে এবং দ্রুত গড় লাইনে ধীর গড় লাইন অতিক্রম করে তখন আরও বেশি করে, এবং যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকের নীচে বা দ্রুত গড় লাইনের নীচে ধীর গড় লাইন অতিক্রম করে তখন প্লেইন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ব্রিন ব্যান্ডেড মূল্যের ওঠানামার আকারের সাথে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম, যা ওঠানামার পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল।
- সমান্তরাল সিস্টেমগুলি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করে এবং বিনিয়োগকারীদের মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা বুঝতে সহায়তা করে।
- ব্রিন-ব্যান্ড এবং সমান্তরালকে একত্রিত করে, একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করুন যা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং খরচ কার্যকরভাবে হ্রাস করে এবং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- কোডের মধ্যে অনেকগুলি প্যারামিটার সেট করা আছে, যেমন গড় লাইন টাইপ, চক্র ইত্যাদি, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- যখন বাজার হঠাৎ করেই অস্থির হয়ে যায়, তখন ব্রীণ-বেল্ট-চ্যানেলের প্রসার ঘটে এবং আরো বেশি ক্ষতি হতে পারে।
- গড়রেখার ব্যবস্থায় ট্রেন্ড নির্ধারণে বিলম্ব হতে পারে, যার ফলে প্রবেশ ও প্রস্থান সময় সঠিক নয়।
- ট্রেন্ডিং কৌশলগুলি সাধারণত অস্থির শহরে কাজ করে এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
- ভুল প্যারামিটার সেট করার ফলে কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে, যার জন্য ক্রমাগত সংশোধন এবং পরীক্ষা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা সংকেত আরও নিশ্চিত করার জন্য, MACD এর মতো অন্যান্য প্রবণতা-ধরনের সূচকগুলি যোগ করা যেতে পারে।
- ব্রিন ব্যান্ডের ব্রেকডাউনটি ATR-এর মতো স্টপ লস ইন্ডিকেটরগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যা প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
- প্রবণতা নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে, প্রবণতা পাল্টানোর সময় নির্ধারণের জন্য ট্রেড বিপর্যয়, মডেল সনাক্তকরণ এবং অন্যান্য পদ্ধতি যুক্ত করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন মান এবং সময়কালের জন্য, প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
বুলিন বন্ড ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশল একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা বুলিন বন্ডের মাধ্যমে ওভার-বিক্রয় এবং ওভার-বিক্রয় বিচার করে এবং প্রবণতাটির সমান্তরাল ক্রস বিচার ব্যবহার করে, যা বাজারের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ধরে রাখতে এবং স্থিতিশীল উপার্জন করতে পারে। তবে বাস্তবে এটির ব্যবহারের জন্য প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে ক্রমাগত উন্নতি করা প্রয়োজন, পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(close, upper))
strategy.entry("Sell", strategy.short)