ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD (মোবাইল এভারেজ কনভার্জেশন অফ ইন্ডিকেটর), RSI (আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক) এবং SMA (সরল মুভিং এভারেজ) এর সমন্বয়ে একটি নির্ভরযোগ্য ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। MACD মূল্যের গতিশীল পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়, আরএসআই ওভারব্লড এবং ওভারসোল্ডের অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এসএমএ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি একাধিক শর্তের মাধ্যমে ফিল্টার করা হয় যাতে ভুয়া সংকেত হ্রাস করা যায়, যা দিনের ব্যবসায়ের জন্য একটি স্পষ্ট প্রবেশের জায়গা সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
- MACD: যখন MACD লাইন নীচে থেকে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে, একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন হয়; যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইন উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, একটি ফাঁকা সিগন্যাল উত্পন্ন হয়।
- আরএসআইঃ আরএসআই ওভারবই লেভেলের (৭০) নীচে হলেই অতিরিক্ত করার কথা ভাবতে হবে; আরএসআই ওভারসেল লেভেলের (৩০) উপরে হলেই খালি করার কথা ভাবতে হবে। এটি ইতিমধ্যে ওভারবই বা ওভারসোল্ড অবস্থায় প্রবেশ এড়াতে সহায়তা করে।
- এসএমএঃ 50 পিরিয়ড এসএমএ এবং 200 পিরিয়ড এসএমএ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 50 পিরিয়ড এসএমএ 200 পিরিয়ড এসএমএর উপরে থাকলে, কেবলমাত্র অতিরিক্ত বিবেচনা করা হয়; 50 পিরিয়ড এসএমএ 200 পিরিয়ড এসএমএর নীচে থাকলে, কেবলমাত্র খালি বিবেচনা করা হয়।
এই কৌশলটির জন্য প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তগুলি নিম্নরূপঃ
- আরো করুনঃ যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, আরএসআই ওভার-বই লেভেলের নিচে থাকে (70), এবং 50 পিরিয়ডের এসএমএ 200 পিরিয়ডের এসএমএর উপরে থাকে (উপরে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়), তখন আরো করুন।
- পিন্ডোঃ যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে বা RSI ওভার-বই লেভেল ((70) অতিক্রম করে তখন পিন্ডো।
- শূন্যস্থানঃ যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের উপরে থাকে (৩০) এবং ৫০-পিচ এসএমএ ২০০-পিচ এসএমএর নীচে থাকে (যার অর্থ নিম্নমুখী প্রবণতা) ।
- সমতল অবস্থানঃ যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে বা RSI ওভারসোল্ডের (৩০) স্তর অতিক্রম করে তখন সমতল অবস্থান।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ফিল্টারিং ব্যবস্থা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- গতিশীলতা সূচক এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচকের সংমিশ্রণে প্রবণতার দিকনির্দেশে উচ্চ-সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করা যায়।
- ট্রেডিংয়ে আবেগ-অনুভূতিকে দূর করতে, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সহজতর করতে, এবং ট্রেডিংয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুস্পষ্ট নিয়ম রয়েছে।
- এটি দিনের মধ্যে ট্রেড করার জন্য উপযুক্ত, এটি দ্রুত বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি দখল করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার মধ্যে অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন এবং তহবিলের ক্ষতি হয়।
- কৌশলটি ঐতিহাসিক ডেটা অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে, যখন বাজারের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন প্যারামিটারগুলি পুনরায় অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হতে পারে।
- হঠাৎ বড় মুনাফা বা মুনাফার খবরের ফলে দাম ওভারবয় বা ওভারসেলের মাত্রা অতিক্রম করতে পারে এবং এই কৌশলটি এই ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
- এই কৌশলটি কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না, এবং চরম পরিস্থিতিতে এটির ঝুঁকি বেশি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরও ফিল্টারিং শর্ত যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামার হার ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে (যেমন প্রবণতা, অস্থিরতা) কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং স্টপস্টপ লেভেল সেট করুন।
- কৌশলগুলিকে পর্যালোচনা এবং রিয়েল-টাইম টেস্টিং, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি MACD, RSI এবং SMA এর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি বহু-ফিল্টারযুক্ত ডেইলি ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। এটি গতিশীলতা এবং প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরার জন্য ব্যবহার করে এবং স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়মের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এই কৌশলটি অস্থির বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, তবে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ডেইলি ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Day Trading Strategy", overlay=true)
// Parametrii pentru MACD
macdLength = input.int(12, title="MACD Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
src = input(close, title="Source")
// Calculul MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macdLength, 26, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine
// Parametrii pentru RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculul RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)
// Filtru suplimentar pentru a reduce semnalele false
longFilter = ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 200)
shortFilter = ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 200)
// Conditii de intrare in pozitie long
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought and longFilter
// Conditii de iesire din pozitie long
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or rsi > rsiOverbought
// Conditii de intrare in pozitie short
enterShort = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold and shortFilter
// Conditii de iesire din pozitie short
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or rsi < rsiOversold
// Adaugarea strategiei pentru Strategy Tester
if (enterLong)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("BUY")
if (enterShort)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("SELL")
// Plotarea MACD si Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdHist, color=color.red, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")