ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত একটি নির্দিষ্ট কে-লাইন মোড - পিন বার সনাক্ত করে সম্ভাব্য বাজার বিপরীত দিকের বিচার করে। পিন বার হ’ল একটি কে-লাইন মোড যা দীর্ঘ ছায়া এবং ছোট সত্তাগুলি নিয়ে গঠিত, যা নির্দেশ করে যে বাজারে এই বিন্দুতে প্রচুর ওঠানামা রয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত দামের প্রত্যাবর্তন, যা দেখায় যে এই বিন্দুটি সমর্থন বা প্রতিরোধের হতে পারে। এই কৌশলটি বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য 50 চক্রের সরল চলমান গড় ((এসএমএ) ব্যবহার করে এবং 20 চক্রের এসএমএ ব্যবহার করে ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার শর্ত হিসাবে, কেবলমাত্র যখন পিন বার উপস্থিত হয় তখন ট্রেডিং ভলিউম এই গড়ের চেয়ে বড় হয় তখনই কার্যকর সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। তদ্ব্যতীত, কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক ((আরএসআই) গণনা করে, তবে সরাসরি প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তে নয়, বরং আরও পিনযোগ্য সংকেতের শর্ত হিসাবে নির্বাচিত হয়।
কৌশল নীতি
- প্রথমত, পিন বারের উপরের এবং নীচের ছায়া রেখা এবং সত্তার আকারের তুলনামূলক আকারের বিচার করুন, যাতে উপরের বা নীচের ছায়া রেখাটি পুরো কে-লাইন উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টের পরিসরের কমপক্ষে 60%, এবং সত্তার অংশটি 30% এর বেশি হতে পারে না।
- পিন বারটি মুদ্রাস্ফীতির দিকে যাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য, এটি বন্ধের মূল্য এবং খোলার মূল্যের আকারের সাথে তুলনা করে।
- বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 50 পিরিয়ডের এসএমএ ব্যবহার করুন, যখন ক্লোজিং মূল্য এসএমএর উপরে থাকে তখন এটি একটি উত্থান হিসাবে বিবেচিত হয়, বিপরীতে এটি একটি পতনশীল প্রবণতা হিসাবে।
- ২০-চক্রের লেনদেনের পরিমাণ এসএমএকে লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে, কেবলমাত্র পিন বার বাস্তবায়নের সময় লেনদেনের পরিমাণ এই মানের চেয়ে বেশি হলে এটি কার্যকর সংকেত হিসাবে বিবেচিত হবে।
- পিন বারে চিহ্নিত মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির চিত্র আঁকুন
- পিন বার দেখা দিলে মাল্টি হেড পজিশন খুলুন, পিন বার দেখা দিলে শূন্য হেড পজিশন খুলুন।
- স্টপ লস পিন বারের সত্তার আকারের দ্বিগুণ এবং স্টপ হেড তিনগুণ। মাল্টি-হেড স্টপ লস পিন বারের সর্বনিম্ন পয়েন্টের নীচে এবং স্টপ হেড সর্বোচ্চ পয়েন্টের উপরে অবস্থিত; খালি মাথা বিপরীত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- পিন বার হল একটি অত্যন্ত স্বজ্ঞাত এবং কার্যকর মূল্য বিপরীতমুখী ফর্ম্যাট যা বাজারের আবেগের পরিবর্তনকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
- প্রবণতা ফিল্টারিং শর্তগুলি পিন বার সংকেতকে বর্তমান প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পারে, যা সংকেতের সাফল্যের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।
- লেনদেনের পরিমাণের শর্তগুলি পিন বার সংকেতগুলির পর্যাপ্ত বাজার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য লিকুইডিটির অভাবের জন্য বাজার শব্দগুলি ফিল্টার করতে পারে।
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ পজিশনের সেটআপ পিন বারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যার ফলে ঝুঁকি-লাভের অনুপাত যুক্তিসঙ্গত।
- কোড লজিক এবং নিয়ম পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- পিন বার সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা অস্থিরতার সময় হ্রাস পায়, যখন প্রবণতা ফিল্টারিং খুব কম কাজ করে।
- পিন বারটি টেলিয়ার বা লিডো ইভেন্টের ক্ষেত্রেও কাজ করবে না।
- এর ফলে কম লেনদেন হয় এবং নমুনার পরিমাণ কম থাকে।
- নির্দিষ্ট জাত এবং সময়কালের জন্য, ডিফল্ট প্যারামিটারগুলিকে আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার।
- একক সিগন্যাল সিস্টেম সামগ্রিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একই সময়ে, অন্যান্য বিপরীত রূপগুলি যেমন অভ্যন্তরীণ বারগুলি সংকেত উত্সকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
- স্টপ ও স্টপ-অফের অবস্থানগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ATR-এর মতো অস্থিরতার সূচক ব্যবহার করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আপনি শতকরা হার ট্র্যাক করতে পারবেন।
- এই তথ্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছেঃ “অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের মতো আরও মৌলিক তথ্য, যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে যা ব্যর্থ হতে পারে”।
- ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট মডিউল চালু করার কথা ভাবুন, যাতে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
পিন বার বিপরীতকরণ কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে, প্রবণতা ফিল্টারিং, লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে সংকেত সনাক্তকরণের যথার্থতা বাড়ায়। যদিও এখনও কিছু উন্নতি করা যায়, তবে সামগ্রিক চিন্তাভাবনাটি কার্যকর এবং আরও অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। পিন বার নিজেই একটি ক্লাসিক মূল্যের আকার হিসাবে, এটি অন্যান্য সূচক বা সংকেতগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল লেনদেনের ব্যবস্থা পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)
// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3
// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)
// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0
// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close > open) and
(close > sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close < open) and
(close < sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")
// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)
// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)