ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক, ভিডাব্লুএপি (ট্র্যাডিশন ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস), আরএসআই (আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক) এবং বুলিন ব্যান্ডের সাথে মিলিত হয়েছে, যা গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল অর্জন করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল ভিডাব্লুএপি সূচকটি মূল্যের গতিশীলতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং একই সাথে আরএসআই সূচক এবং বুলিন ব্যান্ডের সূচকগুলি নির্ধারণ করা হয় যে দামটি ওভারবই বা ওভারসোলের মধ্যে রয়েছে কিনা, যাতে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করা যায়। একবার ট্রেডিং সংকেত নির্ধারিত হয়ে গেলে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য এটিআর (আসল রিয়েল ওয়েভালাইজড এভারেজ) সূচকের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস মূল্য গণনা করবে।
কৌশল নীতি
- VWAP, RSI, এবং বুলিন সহ তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের মান গণনা করুন।
- VWAP এর সাথে গত 15 টি K লাইনের বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক বিচার করে, দামের গতিবিধিটি উচ্চতর, নিম্নতর বা অস্থির কিনা তা নির্ধারণ করুন।
- যদি দাম বুলিনের নীচে থাকে, আরএসআই 45 এর চেয়ে কম এবং ভিডাব্লুএপি সংকেতটি হ্রাস পেয়েছে, তবে একটি পলস সিগন্যাল তৈরি করুন; যদি দাম বুলিনের উপরে থাকে, আরএসআই 55 এর চেয়ে বেশি এবং ভিডাব্লুএপি সংকেতটি বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করুন।
- একবার ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ণয় করা হলে, কৌশলটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টপ ও স্টপ লস মূল্য গণনা করে, স্টপ ও স্টপ লস অনুপাত 1.5: 1।
- যদি আপনি ইতিমধ্যে একাধিক শীর্ষস্থানীয় পজিশন ধরে রেখেছেন, তবে যখন RSI 90 এর চেয়ে বড় হয় তখন কৌশলটি একাধিক শীর্ষস্থানীয় পজিশনকে সমতল করে দেয়। যদি আপনি ইতিমধ্যে খালি শীর্ষস্থানীয় পজিশন ধরে রেখেছেন, তবে যখন RSI 10 এর চেয়ে কম হয় তখন কৌশলটি খালি শীর্ষস্থানীয় পজিশনকে সমতল করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে।
- ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করে, আপনি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে পারেন।
- কোডের কাঠামো পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
- প্রবণতা এবং অস্থিরতা সহ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সময়, ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের ব্যয় বেশি হতে পারে।
- যদি বাজারে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অযৌক্তিক আচরণ ঘটে, তাহলে কৌশলটি ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
- কৌশলটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটির প্যারামিটার সেটিংগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের প্রকারের জন্য VWAP, RSI এবং ব্রিনের প্যারামিটার সেটিং পরিবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি চালু করা যেতে পারে।
- স্টপ লস হিসাবের পদ্ধতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়, যেমন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের লকিংয়ের জন্য মোবাইল স্টপ লস বা লভ্যাংশ সুরক্ষা স্টপ লস ব্যবহার করা।
- নীতির সামগ্রিক কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ যেমন অর্থনৈতিক তথ্য, নীতি পরিবর্তন ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি, আরএসআই এবং ব্রিনের তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল অর্জন করে। কৌশলটি গতিশীল স্টপ-অফ-লস পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য কার্যকর। কৌশলটিতে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেট এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বিশ্বাস করা হয় যে কৌশলটি বাস্তব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)
// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)
// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na
// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
upt = true
dnt = true
for i = 0 to backcandles - 1
if close[i] < vwap[i]
upt := false
if close[i] > vwap[i]
dnt := false
if upt and dnt
3
else if upt
2
else if dnt
1
else
0
// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)
// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
totalsignal := 1
// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5
if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)
if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)
// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
strategy.close("Short")