ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বোলিংগার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে দামগুলি বোলিংগার ব্যান্ডগুলি ভেঙে নেমে যাওয়ার পথে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দামগুলি উঁচুতে উঠে যায় তখন আরও বেশি করে এবং নীচে নেমে যায় তখন খালি হয়ে যায়। একই সাথে, যখন অনেকগুলি স্ট্রিং থাকে, তখন দামগুলি নীচে নেমে যায় এবং খালি থাকে, যখন দামগুলি উঁচুতে উঠে যায় তখন খালি থাকে। এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতাকে ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন দামের ওঠানামা বেড়ে যায় তখন সময়মতো ট্রেডিং করা এবং যখন দামগুলি বিপরীত হয় তখন সময়মতো স্টপ লস করা।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি চলমান গড় গণনা করা হয়, যা ব্রিনের বন্ডের মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় যেমন এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ নির্বাচন করা যেতে পারে।
- মধ্যম ট্র্যাক যোগ এবং বিয়োগ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণিতক স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালকে ব্রিনের উপরের এবং নীচের ট্র্যাক হিসাবে গণনা করা হয়েছে।
- যখন দাম উর্ধ্বমুখী হয় তখন একটি মাল্টি সিগন্যাল উৎপন্ন হয় এবং যখন দাম নিম্নমুখী হয় তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।
- যদি একাধিক কার্ড থাকে, তবে যখন দাম নেমে যায় তখন প্লেইন করুন; যদি খালি কার্ড থাকে, যখন দাম উঠে যায় তখন প্লেইন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ব্রিনব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতাকে ভালভাবে পরিমাপ করতে পারে এবং দামের ওঠানামা বাড়ার সময় একটি সুস্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে।
- কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস শর্তাদি সেট করে যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, নির্দিষ্ট অভিযোজনযোগ্যতা এবং নমনীয়তা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বাজারে ঘন ঘন বিউরিন ব্যান্ড ভেঙ্গে ট্রেনে নেমে যাওয়ার ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল খুব ঘন ঘন হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- ব্রিনের একটি নির্দিষ্ট ধরনের বিলম্ব রয়েছে, যেহেতু বাজারের দ্রুত পরিবর্তনের সময় ট্রেডিং সিগন্যাল বিলম্বিত হতে পারে।
- ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলির ভুল নির্বাচন কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে এবং বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ট্রেডিং সিগন্যালের দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণের জন্য প্রবণতা সূচক বা মূল্য আচরণ প্যাটার্ন সনাক্তকরণের মতো পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ভুয়া ব্রেকআউটের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ লেনদেন হ্রাস করা যায়।
- স্টপ শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যেমন এটিআর এর মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ সেট করা বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ ট্র্যাকিংয়ের মতো পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করা।
- জিনগত অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
বিবি সমান্তরাল ব্রেকিং কৌশল হল একটি বুলিন ব্যান্ডের সূচক ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল, যা বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যাওয়ার সুযোগকে ক্যাপচার করে ট্রেড করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল সংকেতটি স্পষ্ট, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং কিছু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিটি খুব বেশি হতে পারে, সংকেত বিলম্বিত ইত্যাদি। সুতরাং বাস্তব প্রয়োগে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য সংকেত স্বীকৃতি, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলটির উন্নতি বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")