200-দিনের মুভিং এভারেজ এবং স্টোকাস্টিক অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি 200-দিনের চলমান গড় এবং র্যান্ডম ওসিংয়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল 200-দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে বর্তমান বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করা, পাশাপাশি বাজারের স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিজ ও ওভারব্রিজ সংকেতগুলি ক্যাপচার করার জন্য র্যান্ডম ওসিংয়ের ব্যবহার করা। যখন দাম 200-দিনের চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং র্যান্ডম ওসিংটি ওভারব্রিজ অঞ্চল থেকে 20 টি অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একাধিক অবস্থান শুরু করে; যখন দাম 200-দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং র্যান্ডম ওসিংটি ওভারব্রিজ অঞ্চল থেকে 80 টি অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি খালি অবস্থান খোলে। এই কৌশলটি বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিজকে অতিরিক্ত লাভ অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
- ২০০ দিনের ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ (ইএমএ) গণনা করা হয়, যা বর্তমান বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- স্টোক্যাস্টিক ওসিলেটর হিসাব করুন, যা বাজারের স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিড ও ওভারসোল সংকেতগুলি ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। এলোমেলো ওসিলেটর সূচকটি দুটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ কে লাইন এবং ডি লাইন। কে লাইনটি সাম্প্রতিক এন দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের অবস্থানকে নির্দেশ করে, ডি লাইনটি কে লাইনের এম দিনের চলমান গড়।
- একটি কে লাইনের মান রেকর্ড করা হয় যাতে র্যান্ডম ভেক্টরটি ২০ এবং ৮০ এর হরফ লাইন অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।
- যখন ক্লোজ-আপ মূল্য 200 দিনের ইএমএর নিচে থাকে এবং এলোমেলোভাবে চলমান K লাইনটি নীচে থেকে 20 এর উপরে চলে যায়, তখন কৌশলটি একটি মাল্টি-হেড অবস্থান খুলবে।
- যখন ক্লোজ-আপ মূল্য 200 দিনের ইএমএর উপরে থাকে এবং এলোমেলোভাবে চলমান K লাইনটি 80 এর উপরে থেকে নীচে চলে যায়, তখন কৌশলটি খালি শিরোনাম পজিশন খোলে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার সংমিশ্রণঃ এই কৌশলটি 200 দিনের ইএমএর সাথে বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে, পাশাপাশি র্যান্ডম রেজোন্সার সূচক ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা ক্যাপচার করে, যা প্রবণতা এবং অস্থিরতার মধ্যে লাভ করতে সক্ষম।
- স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতঃ কৌশলটি স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত ব্যবহার করে, যা বিষয়গত বিচারের প্রভাবকে হ্রাস করে এবং অপারেশনগুলির ধারাবাহিকতা বাড়ায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ প্রাইস লেভেল সেট করে, কার্যকরভাবে একক লেনদেনের ঝুঁকি প্রান্তিক নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুনাফার একটি অংশ লক করে দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া সংকেত ঝুঁকিঃ যখন বাজারটি বড় আকারের বা প্রবণতাটি অস্পষ্ট হয়, তখন এলোমেলো রেজোলিউশন সূচকগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং ক্ষতির ফলে বেশি ভুয়া সংকেত তৈরি করতে পারে।
- ট্রেন্ড রিভার্সনের ঝুঁকিঃ যখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন কৌশলগুলি বিচারকে বিলম্বিত করতে পারে, যার ফলে সেরা প্রবেশের সুযোগগুলি মিস করা বা বৃহত্তর প্রত্যাহারের সম্মুখীন হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল হতে পারে এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়গুলি কৌশলটির কার্যকারিতায় বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যারামিটারঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, র্যান্ডম রেজোনার সূচকের প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায়। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোজিত প্রক্রিয়া বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করে সম্ভব।
- অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করুনঃ বিদ্যমান কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণ যেমন ট্র্যাফিক, ওঠানামা ইত্যাদি প্রবর্তন করুন, যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুনঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য গতিশীল স্টপ বা ওঠানামা ভিত্তিক স্টপ ব্যবহারের মতো স্টপ এবং স্টপ সেটিং পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
- লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুনঃ বাস্তবে, লেনদেনের ব্যয় কৌশলটির কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে এবং লেনদেনের ঘনত্ব এবং ব্যয় হ্রাস করার জন্য কৌশলটি লক্ষ্যবস্তুভাবে অনুকূলিত করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 200-দিনের চলমান গড় এবং র্যান্ডম রেজোলিউশন সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ব্যবহার করে অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করে। এই কৌশলটিতে স্পষ্ট ইনপুট-আউটপুট সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, তবে এটি মিথ্যা সংকেত, প্রবণতা পরিবর্তন এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি। ভবিষ্যতে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা, অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা, ঝুঁকি পরিচালনা এবং লেনদেনের ব্যয় বিবেচনা করা ইত্যাদির মতো দিকগুলিকে অপ্টিমাইজ করে কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার জন্য উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("WWCD Bot", overlay=true)
// Calculate the 200-day moving average
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate Stochastic Oscillator
length = input(2, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic D Smoothing")
k = ta.stoch(close, high, low, length)
d = ta.ema(k, smoothD)
// Variable to store previous value of k
var float prev_k = na
// Check if current k is above 20 and previous k was below 20
crossed_above_20 = k >= 20 and prev_k < 20
crossed_above_80 = k <= 80 and prev_k > 80
// Condition for buy and sell signals
buy_signal_condition = close < ema200 and crossed_above_20
sell_signal_condition = close > ema200 and crossed_above_80
// Store current k for the next bar
prev_k := k
// Strategy
lot_size = 1 // Position size
if (buy_signal_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - 1.00, limit=close + 16)
if (sell_signal_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + 1.00, limit=close - 16)