স্টোকাস্টিক অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা পরিসীমা ট্রেডিং কৌশল
ATR
সৃষ্টির তারিখ:
2024-06-17 14:52:10
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-06-17 14:52:10
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
568
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের ওভারবয় এবং ওভারসেল সনাক্ত করার জন্য স্টোক্যাস্টিক ওসিলিয়েটর ব্যবহার করে এবং একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি এবং রিটার্ন প্যারামিটারে লেনদেনকে ট্রিগার করে যাতে লেনদেনের মধ্যে লাভের আশা করা যায়। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল লেনদেনের অঞ্চলের নিম্নতম সময়ে কেনা এবং লেনদেনের অঞ্চলের উচ্চতম সময়ে বিক্রি করা, যখন ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
কৌশল নীতি
- যখন এলোমেলো অস্থিরতা সূচকটি ওভারসোল্ডের স্তর ((20) এ পড়ে যায়, তখন কৌশলটি বেশি অবস্থান নেয়; যখন এলোমেলো অস্থিরতা সূচকটি ওভারসোল্ডের স্তর ((80) অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি খালি থাকে।
- স্টপ লস এবং স্টপ ব্রেক লেভেল গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ATR) এর দ্বিগুণের উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, এবং প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি অ্যাকাউন্টের মুনাফার 1% নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- অতিরিক্ত লেনদেন রোধ করার জন্য, কৌশলটি প্রতিটি লেনদেনের মধ্যে কমপক্ষে ২০ টি কে-লাইন ব্যবধানকে বাধ্যতামূলক করে, যাতে শীতল সময়কালের জন্য এবং ওঠানামা এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি দামের ওঠানামাকে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়, কম দামে কিনতে এবং উচ্চ দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের জন্য।
- এই কৌশলটি কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ এবং প্রতি লেনদেনের জন্য 1% নির্দিষ্ট ঝুঁকি, যা প্রত্যাহার এবং একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- ট্রেডিংয়ের মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান নির্ধারণ করে (২০ কে লাইন) কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং বাজারের শব্দ দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়ায়।
- এই কৌশলটি স্বচ্ছ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয় এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- কৌশলটির সাফল্য মূলত ট্রেডিং ব্যাংকের সঠিক সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করে, যদি ট্রেডিং ব্যাংকের সনাক্তকরণটি সঠিক না হয় তবে এটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- যদি বাজার ট্রেডিং ব্রেকডাউন করে এবং ট্রেন্ড গঠন করে, তাহলে এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারাতে পারে।
- কৌশলগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও, চরম বাজার পরিস্থিতিতে, প্রত্যাশিত ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি (যেমন ওভারবই / ওভারসেল স্তর, এটিআর গুণক ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন MACD, RSI ইত্যাদি) এর সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- ডায়নামিক স্টপ ও স্টপ-আপ ব্যবস্থা চালু করা, যেমন, দামের অনুকূল দিক থেকে চলাচল করার সাথে সাথে স্টপ-আপের অবস্থানকে সামঞ্জস্য করা, যাতে উচ্চতর রিটার্ন পাওয়া যায়।
- ট্রেডিং সেগমেন্ট সনাক্তকরণের জন্য, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মতো আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে সঠিকতা বাড়ানো যায়।
- ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেন্ডিং এড়াতে ট্রেন্ডিং ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এলোমেলোভাবে ওজিল্যান্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে ওভার-বই এবং ওভার-সেল সংকেত ব্যবহার করে পূর্ব নির্ধারিত ট্রেডিং ব্যাংকের মধ্যে লেনদেনের চেষ্টা করে। এই কৌশলটি কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেনের ব্যবধানের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে তবে এর সাফল্যটি মূলত লেনদেনের ব্যাংকের সঠিক সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনাগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া, গতিশীল স্টপ লস পয়েন্ট প্রবর্তন করা, উন্নত ব্যাংকের সনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করা। বাস্তবে, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে কৌশল প্যারামিটার এবং ঝুঁকি পরিচালনার নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Range Trading with Stochastic", overlay=true)
// Input Parameters
overboughtLevel = input.int(80, title="Overbought Level", minval=1, maxval=100)
oversoldLevel = input.int(20, title="Oversold Level", minval=1, maxval=100)
stochLength = input.int(14, title="Stochastic Length", minval=1)
riskPerTrade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=100, step=0.01)
barsBetweenTrades = input.int(20, title="Bars Between Trades", minval=1)
// Calculate Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stochLength), 3)
d = ta.sma(k, 3)
// Variables to Track Time Since Last Trade
var lastTradeBar = 0
barsSinceLastTrade = bar_index - lastTradeBar
// Risk Management
atr = ta.atr(14)
stopLoss = 2 * atr
takeProfit = 2 * atr
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade / 100
positionSize = 1
// Entry Conditions
longCondition = k < oversoldLevel and strategy.position_size == 0 and barsSinceLastTrade >= barsBetweenTrades
shortCondition = k > overboughtLevel and strategy.position_size == 0 and barsSinceLastTrade >= barsBetweenTrades
// Entry/Exit Orders
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
lastTradeBar := bar_index // Update last trade bar
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
lastTradeBar := bar_index // Update last trade bar
// Plot Stochastic
plot(k, color=color.blue, title="%K")
plot(d, color=color.orange, title="%D")
hline(overboughtLevel, color=color.red, title="Overbought")
hline(oversoldLevel, color=color.green, title="Oversold")