ফিশার ট্রান্সফর্ম ডায়নামিক থ্রেশহোল্ড ট্রেন্ড অনুসরণ করে কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ফিশার ট্রান্সফরমেট ডায়নামিক অবমূল্যায়ন প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফরমেট সূচকের উপর ভিত্তি করে দামের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফরমেট ব্যবহার করে যা দামকে একটি স্ট্যান্ডার্ড স্কেলে একীভূত করে যাতে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও সহজেই সনাক্ত করা যায়। ডায়নামিকভাবে থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়, যা প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ায়। ফিশার ট্রান্সফরমেট যখন ইতিবাচক-নেতিবাচক থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন কৌশলটি বাজার প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি বিক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
- ফিশার ট্রান্সফর্মেশন গণনা করুনঃ বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে, ফিশার ট্রান্সফর্মেশন -0.999 থেকে 0.999 এর মধ্যে একটি ফিশার ট্রান্সফর্মেশন প্রদান করে।
- ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডিংঃ ফিশার ট্রান্সফরমারগুলির ঐতিহাসিক ওঠানামা অনুযায়ী, বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের থ্রেশহোল্ডিংকে ডায়নামিকভাবে সামঞ্জস্য করে।
- প্রবণতা নির্ণয়ঃ বর্তমান ফিশার রূপান্তর মানকে পূর্ববর্তী দুই চক্রের মানের সাথে তুলনা করে দামের প্রবণতার পরিবর্তন নির্ণয় করা।
- ক্রয়-বিক্রয় সংকেতঃ যখন ফিশার রূপান্তর মান নীচে থেকে উপরে নেগেটিভ থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন ফিশার রূপান্তর মান উপরে থেকে নীচে ইতিবাচক থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডায়নামিক মূল্য হ্রাস সংশোধনঃ বাজার ওঠানামা অনুযায়ী ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য হ্রাস সংশোধন, প্রবণতা বিচার উন্নত নির্ভুলতা।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ ফিশার ট্রান্সফরমার ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বিচার করা, বাজারের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ধরতে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের সুযোগ দেয়।
- দামের শব্দ কমানোঃ ফিশার ট্রান্সফর্মেশন দামকে একীভূত করে, যা প্রবণতা বিচারে দামের শব্দকে প্রভাবিত করে।
- স্বজ্ঞাত চার্ট প্রদর্শনঃ কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্মেশন কার্ভ এবং হ্রাস লাইনকে চার্টে আঁকেন, যাতে ব্যবসায়ীদের বাজারের প্রবণতা এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি স্বজ্ঞাতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশলটির কার্যকারিতা ফিশার রূপান্তর চক্র, গতিশীল থ্রেশহোল্ড গণনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন লেনদেনের ফলাফলের কারণ হতে পারে।
- প্রবণতা সনাক্তকরণ বিলম্বিতঃ ফিশার রূপান্তর সূচক মূল্যের প্রবণতা বিচারে কিছুটা বিলম্বিত, সম্ভবত কিছু প্রবণতা মিস করা হয়েছে।
- অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ অস্থির বাজারের পরিবেশে, প্রবণতার ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে এই কৌশলটি আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং লেনদেনের দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে।
- চরম পরিস্থিতির ঝুঁকিঃ চরম পরিস্থিতিতে (যেমন দ্রুত এবং ব্যাপক পরিবর্তন), ফিশার ট্রান্সফর্মেশন সূচকটি ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ ফিশার রূপান্তর চক্র, গতিশীল থ্রেশহোল্ড গণনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশান, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
- সংকেত ফিল্টারিংঃ ট্রেন্ড সনাক্তকরণের ভিত্তিতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচকগুলি প্রবর্তন করা, ট্রেডিং সংকেতকে দ্বিতীয়বার নিশ্চিত করা, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- স্টপ লস স্টপঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ নিয়ম সেট করুন, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত বাড়ান।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের প্রবণতার শক্তি, মূল্যের ওঠানামা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করে, পজিশন হোল্ডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
ফিশার পরিবর্তন গতিশীল অবমূল্যায়ন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল ফিশার পরিবর্তন সূচক এবং গতিশীল অবমূল্যায়ন, মূল্য প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত, বিভিন্ন বাজার অবস্থা অভিযোজিত। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং লেনদেন করতে পারে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল গতিশীল অবমূল্যায়ন সমন্বয়, মূল্যের গোলমাল হ্রাস এবং একটি স্বজ্ঞাত চার্ট প্রদর্শন। তবে একই সাথে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি রয়েছে, প্রবণতা সনাক্তকরণ পশ্চাদপসরণ, দুর্যোগপূর্ণ বাজার দুর্বল পারফরম্যান্স, চরম চলমান ঝুঁকি ইত্যাদি। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ছাঁটাই, স্টপ লস, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Qiuboneminer - Fisher Transform", overlay=true)
// Parámetros
Len = input.int(10, minval=1)
mult1 = input.int(1, minval=1)
threshold = 2.6
// Función Fisher Transform
fish(Length, timeMultiplier) =>
var float nValue1 = na
var float nFish = na
xHL2 = hl2
xMaxH = ta.highest(xHL2, Length * timeMultiplier)
xMinL = ta.lowest(xHL2, Length * timeMultiplier)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = if nValue1 > 0.99
0.999
else if nValue1 < -0.99
-0.999
else
nValue1
nFish := 0.5 * math.log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
nFish
// Cálculo del Fisher Transform para mult1
Fisher1 = fish(Len, mult1)
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = Fisher1 > nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) <= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 < -threshold
shortCondition = Fisher1 < nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) >= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 > threshold
// Estrategia de entrada
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Ploteo del Fisher Transform
plot(Fisher1, color=(Fisher1 > nz(Fisher1[1]) ? color.rgb(34, 255, 0) : color.rgb(255, 0, 212)), title="Fisher TF:1")
// Ploteo de líneas de umbral
hline(threshold, "Umbral Superior", color=color.rgb(255, 0, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(-threshold, "Umbral Inferior", color=#008704, linestyle=hline.style_dotted)