ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা একাধিক সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ক্রস-এর উপর ভিত্তি করে। এটি 20, 50 এবং 100 দিনের তিনটি ইএমএ লাইন ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার সময় ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং একই সাথে একাধিক সময় ফ্রেমের ক্রস-এর মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে।
কৌশল নীতি
কেনার শর্ত:
- ২০, ৫০ এবং ১০০ দিনের ইএমএর উপরে বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য
- এই শর্তটি পূরণ করতে দুই দিন সময় লাগবে যাতে একটি কেনার সংকেত পাওয়া যায়।
বিক্রয় শর্ত:
- 20, 50 বা 100 দিনের ইএমএ-র যেকোনো একটির চেয়ে কম ক্লোজ-আপ মূল্য
- অথবা কৌশলগত মুনাফা ২০%
কৌশলগত যুক্তিঃ
- ta.ema() ফাংশন ব্যবহার করে তিনটি EMA লাইন গণনা করুন
- ক্রয় শর্তাবলী ধারাবাহিকভাবে পূরণে ভেরিয়েবল ট্র্যাকিং
- ক্রয় শর্ত পূরণ হলে strategy.entry () ক্রয় করা হয়
- বিক্রির শর্ত পূরণ হলে strategy.close () বিক্রয় করা হয়
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সময় ফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের EMA ব্যবহার করে আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ প্রদান করা যায়, যা মিথ্যা ব্রেকআউট কমাতে পারে।
ক্রমাগত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাঃ ক্রমাগত দুই দিনের জন্য ক্রয় শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, যা অস্থির বাজারে ভুল অপারেশন কমাতে পারে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: এই কৌশলটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডগুলিকে ধরতে সক্ষম করে, যেখানে দামগুলি ইএমএ-এর বাইরে চলে যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ২০% লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে সময়মতো লাভ লক করা যায়।
নমনীয় প্রস্থান ব্যবস্থাঃ যখনই দাম কোনও ইএমএর নীচে নেমে আসে তখনই প্রস্থান করা যায়, যা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টটিতে তিনটি ইএমএ লাইন আঁকেন যা বাজারের অবস্থাকে সহজেই বিশ্লেষণ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ নিজেই পিছিয়ে পড়েছে, যার ফলে সময়মতো প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে না।
অস্থির বাজার দুর্বলঃ তির্যক অস্থির বাজারগুলিতে, প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
ফিক্সড শতাংশ স্টপঃ ২০% ফিক্সড স্টপ শক্তিশালী পরিস্থিতিতে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে।
স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাবঃ কৌশলটির কোন সুস্পষ্ট স্টপ লস সেটআপ নেই, যা বাজারের তীব্র বিপর্যয়ের সময় বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ইএমএ চক্রের পছন্দ কৌশলগত কর্মক্ষমতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
স্বনির্ধারিত ইএমএ প্রবর্তন করুনঃ স্বনির্ধারিত ইএমএ ব্যবহার করে গতিশীলভাবে পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড়ের চক্রটি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
কোয়ান্টিফিকেশনাল সূচক যুক্ত করুনঃ আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদির সংমিশ্রণে, প্রবেশ এবং প্রস্থানের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করার জন্য ট্র্যাকিং স্টপ লস বা এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টারঃ ট্রেন্ডিং স্ট্রেনথ ইন্ডিকেটর যেমন ADX যোগ করুন, শুধুমাত্র শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করুন।
ব্যাচ বিল্ডিং এবং হ্রাসঃ একক মূল্য পয়েন্ট পয়েন্টের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একাধিক বার শান্তিপূর্ণ ভাণ্ডার স্থাপন বিবেচনা করা যেতে পারে।
পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন ইএমএ চক্রের সমন্বয় পুনরাবৃত্তি করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করুন।
লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর শর্তঃ লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান।
সারসংক্ষেপ
মাল্টিপল ইএমএ ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা একাধিক সময় ফ্রেমকে একত্রিত করে। কৌশলটি একাধিক ইএমএ ভেঙে এবং ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। তবে, কৌশলটির কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন বাজারের অস্থিরতার মধ্যে পারফরম্যান্স এবং সম্ভাব্য পিছিয়ে পড়া। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচকগুলি প্রবর্তন করা, স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করা, বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করা ইত্যাদির মতো পদ্ধতিগুলি যুক্ত করা যেতে পারে। বাস্তবিক প্রয়োগে, পর্যাপ্ত পরিমাপ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং প্রকার এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথাযথ সমন্বয় করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// Variables to track consecutive days condition
var bool buy_condition = false
var bool prev_buy_condition = false
// Buy condition logic
if (close > ema20 and close > ema50 and close > ema100)
prev_buy_condition := buy_condition
buy_condition := true
else
buy_condition := false
// Buy only if condition is true for 2 consecutive days
buy_signal = buy_condition and prev_buy_condition
// Sell conditions
sell_condition = close < ema20 or close < ema50 or close < ema100 or strategy.netprofit / strategy.equity * 100 >= 20
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")
// Execute strategy orders
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")