ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম, যা মূলত 1 ঘন্টা সময়কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি চলমান গড়, গতিশীল সূচক এবং ঝড়ের সূচককে একত্রিত করে এবং বর্তমান মূল্যের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত একাধিক সূচক গণনা করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন বেশিরভাগ সূচক একটি বিজোড় সংকেত দেখায় তখন কেনা হয় এবং যখন বেশিরভাগ সূচক একটি বিজোড় সংকেত দেখায় তখন বিক্রয় হয়। এই পদ্ধতিটি শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য এবং একই সাথে একাধিক সূচক সমন্বয় করে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে বর্তমান মূল্যের সাথে তুলনা করা এবং এই সূচকগুলির সমন্বিত সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া।
মুভিং এভারেজঃ ছয়টি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ এবং এসএমএ গণনা করা হয় (১০, ২০, ৩০, ৫০, ১০০, ২০০) এবং তা নির্ধারণ করা হয় যে তারা ক্লোজিং প্রাইসের উপরে বা নীচে অবস্থিত কিনা।
আরএসআইঃ ১৪টি চক্রের আরএসআই ব্যবহার করে, আরএসআই ৫০ এর চেয়ে বড় হলে এটি একটি উর্ধ্বমুখী সংকেত এবং ৫০ এর চেয়ে ছোট হলে এটি একটি পতনশীল সংকেত।
এলোমেলো সূচকঃ ১৪টি পর্যায়ের এলোমেলো সূচক ব্যবহার করে, ৮০ এর চেয়ে বড় কে লাইনকে bullish সংকেত হিসাবে এবং ২০ এর চেয়ে ছোটকে bearish সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
সিসিআই: ২০ পিরিয়ডের সিসিআই ব্যবহার করে, ১০০ এর বেশি হলে এটিকে বিউটি সিগন্যাল বলে এবং ১০০ এর কম হলে এটিকে বিউড সিগন্যাল বলে।
গতিশীলতা সূচকঃ 10 চক্র গতিশীলতা গণনা করা হয়, একটি ইতিবাচক মান একটি bullish সংকেত, একটি নেতিবাচক মান একটি bearish সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
MACD: ১২-২৬-৯ প্যারামিটার ব্যবহার করে MACD, ধ্রুবরেখাটি একটি bullish সংকেত হিসাবে ধনাত্মক এবং একটি bearish সংকেত হিসাবে নেতিবাচক।
কৌশলটি সমস্ত উর্ধ্বমুখী সংকেতের সংখ্যা (above_count) এবং সমস্ত বিপরীতমুখী সংকেতের সংখ্যা (below_count) গণনা করে এবং তারপরে তাদের পার্থক্য (below_count - above_count) গণনা করে। এই পার্থক্যটি মূল ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ঃ
- যখন পার্থক্যটি সেট করা entry_long থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন পজিশন খুলুন।
- যখন পার্থক্যের মান সেট করা entry_short থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়, তখন পজিশন খালি করা হয়।
- যখন পার্থক্যটি close_long এর চেয়ে কম হয়, তখন পজিশনটি সমতল করা হয়।
- যখন বৈষম্য close_short এর চেয়ে বড় হয়, তখন খালি অবস্থানকে সমতল করা হয়।
এই পদ্ধতিটি কৌশলকে একাধিক সূচকের সমন্বিত সংকেতের উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং দিক নির্ধারণের অনুমতি দেয়, যার ফলে আরও দৃঢ় ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বিত বিশ্লেষণঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে, কৌশলগুলি বাজারের প্রবণতাকে আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়, যা একটি একক সূচকের দ্বারা সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করে।
অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের সূচক ব্যবহার করে (প্রবণতা ট্র্যাকিং, গতিশীলতা এবং ঝড়ের সূচক) যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কার্যকর রাখতে সক্ষম করে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিংঃ ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ইনপুট এবং আউটপুট থ্রেশহোল্ডগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারেন, যাতে কৌশলগুলি আরও ব্যক্তিগতকৃত হয়।
প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতাঃ একাধিক সূচক সংকেত সমন্বয় করে, কৌশল শক্তিশালী বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য আয় হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি প্লেইন পজিশন লজিক অন্তর্ভুক্ত করে, যা বাজারের প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মতো প্রস্থান করতে পারে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টে উপরের_কাউন্ট এবং নীচের_কাউন্টের পার্থক্যগুলি আঁকে, যাতে ব্যবসায়ীরা বাজারের প্রবণতার তীব্রতা পরিবর্তন করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়াঃ একাধিক চলমান গড় এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সূচক ব্যবহারের কারণে, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় কৌশলটি ধীর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, যার ফলে প্রবেশ বা প্রস্থান বিলম্বিত হয়।
অত্যধিক লেনদেনঃ অস্থির বাজারে, সূচকগুলি প্রায়শই পরস্পরবিরোধী সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন হয় এবং লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ ক্রস-অর্ডার বাজারগুলিতে, সূচকগুলি একটি প্রবণতা শুরু করার জন্য সামান্য ওঠানামা ভুল করতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশলটির কার্যকারিতা প্রবেশ এবং প্রস্থান থ্রেশহোল্ডের সেটিংসের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে এবং ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে
স্টপ লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলগুলির কোনও সুস্পষ্ট স্টপ লস মেকানিজম নেই এবং চরম বাজার পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।
মৌলিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করাঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা না করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার প্রবর্তন করাঃ স্বনির্ধারিত প্যারামিটার ব্যবহার করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবেশ এবং প্রস্থান থ্রেশহোল্ডগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি historicalতিহাসিক ওঠানামা বিশ্লেষণ করে বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে করা যেতে পারে।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুনঃ এটিআর বা নির্দিষ্ট শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস মেকানিজম চালু করুন, যাতে একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করা যায় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশন প্যাকেজঃ আপনি বৈশিষ্ট্য নির্বাচন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সবচেয়ে কার্যকর প্যাকেজটি নির্ধারণ করতে, অপ্রয়োজনীয় বা অকার্যকর প্যাকেজগুলি সরিয়ে ফেলতে এবং কৌশলটির দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।
সময় ফিল্টারিং চালু করুনঃ সময় ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং বাজারের কম অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন, যেমন কেবলমাত্র বাজারের খোলার পরে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে লেনদেন করা যায়।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেট করুনঃ মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইনডিকেটর যেমন ভিআইএক্স ইনডেক্স বা লেনদেনের পরিমাণ প্রবর্তন করুন যাতে বাজারের পরিবেশ সম্পর্কে আরও ভাল বিচার করা যায় এবং কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
চলমান গড়ের চক্রের অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন চলমান গড়ের চক্রের সংমিশ্রণ ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেতে পারে, বা বিভিন্ন সময় ফ্রেমের জন্য কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য স্বনির্ধারিত চলমান গড় ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করা হয়েছেঃ প্রবণতা শক্তি সূচক যেমন ADX প্রবর্তন করা হয়েছে, শুধুমাত্র যখন প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তখনই ট্রেড করা হয়, যাতে বাজারের ঝড়ের মধ্যে মিথ্যা সংকেত কমাতে পারে।
আংশিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুনঃ পজিশনের আকার সংকেতের শক্তির উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কেবলমাত্র পুরো পজিশনের ইনপুট এবং আউটপুট নয়, যা ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে এবং তহবিলের ব্যবহারকে অনুকূল করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ/এসএমএ মাল্টি-ইনডিকেটর কম্পোজিট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা একাধিক সূচকের সমন্বিত সংকেত বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এর বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং নমনীয় প্যারামিটার সেটিং যা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত করতে সক্ষম করে। যাইহোক, কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন পিছিয়ে পড়া এবং অত্যধিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা।
সুপারিশকৃত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনাগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যেমন স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটারগুলি প্রবর্তন করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা জোরদার করা, সূচক সমন্বয় অপ্টিমাইজ করা ইত্যাদি, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। অবশেষে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণের সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তবে এর সফল প্রয়োগের জন্য এখনও ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতা এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA/SMA Above-Below Close with Multiple Indicators", overlay=true)
// EMA and SMA calculations
ema10 = ta.ema(close, 10)
sma10 = ta.sma(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
sma20 = ta.sma(close, 20)
ema30 = ta.ema(close, 30)
sma30 = ta.sma(close, 30)
ema50 = ta.ema(close, 50)
sma50 = ta.sma(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
sma100 = ta.sma(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Indicators calculations
rsi = ta.rsi(close, 14)
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
momentum = ta.mom(close, 10)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine
bullPower = high - ta.ema(close, 13)
bearPower = low - ta.ema(close, 13)
// Calculate the number of plots above and below close
above_count = (ema10 > close ? 1 : 0) + (sma10 > close ? 1 : 0) +
(ema20 > close ? 1 : 0) + (sma20 > close ? 1 : 0) +
(ema30 > close ? 1 : 0) + (sma30 > close ? 1 : 0) +
(ema50 > close ? 1 : 0) + (sma50 > close ? 1 : 0) +
(ema100 > close ? 1 : 0) + (sma100 > close ? 1 : 0) +
(ema200 > close ? 1 : 0) + (sma200 > close ? 1 : 0) +
(rsi > 50 ? 1 : 0) + (stochK > 80 ? 1 : 0) + (cci > 100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close > open ? 1 : 0) + (ao > 0 ? 1 : 0) +
(momentum > 0 ? 1 : 0) + (macdHist > 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi > 0.8 ? 1 : 0) + (willr > -20 ? 1 : 0) +
// (bullPower > 0 ? 1 : 0) + (uo > 50 ? 1 : 0)
below_count = (ema10 < close ? 1 : 0) + (sma10 < close ? 1 : 0) +
(ema20 < close ? 1 : 0) + (sma20 < close ? 1 : 0) +
(ema30 < close ? 1 : 0) + (sma30 < close ? 1 : 0) +
(ema50 < close ? 1 : 0) + (sma50 < close ? 1 : 0) +
(ema100 < close ? 1 : 0) + (sma100 < close ? 1 : 0) +
(ema200 < close ? 1 : 0) + (sma200 < close ? 1 : 0) +
(rsi < 50 ? 1 : 0) + (stochK < 20 ? 1 : 0) + (cci < -100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close < open ? 1 : 0) + (ao < 0 ? 1 : 0) +
(momentum < 0 ? 1 : 0) + (macdHist < 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi < 0.2 ? 1 : 0) + (willr < -80 ? 1 : 0) +
// (bearPower < 0 ? 1 : 0) + (uo < 50 ? 1 : 0)
// Plot the difference between above_count and below_count
plot(below_count - above_count, title="Above-Below Count", color=color.orange, linewidth=2)
// Zero line
hline(0, "Zero Line", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy
entry_long = input(12, title="entry long")
entry_short = input(-12, title="entry short")
close_long = input(-9, title="close long")
close_short = input(9, title="close short")
if (below_count - above_count > close_short)
strategy.close("Sell")
if (below_count - above_count < close_long)
strategy.close("Buy")
// Buy signal
if (below_count - above_count > entry_long)
// strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (or close short) signal
if (below_count - above_count < entry_short)
// strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short)