ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি উচ্চমানের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) বিচ্ছিন্নতা এবং একাধিক সমান্তরাল সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূলত শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য, আরএসআই এবং দামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করে সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরার জন্য। এই কৌশলটি আরএসআই, বিভিন্ন ধরণের মুভিং এভারেজ এবং ব্রিন ব্যান্ডের সংমিশ্রণ করে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কাঠামো সরবরাহ করে।
এই কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল সম্ভাব্য ওভার-বই এবং ওভার-সেল শর্তগুলি সনাক্ত করার জন্য আরএসআই বিভাজন ব্যবহার করা। এটি আরএসআই এবং দামের উচ্চ এবং নিম্নের তুলনা করে বিভাজন সনাক্ত করে এবং আরএসআই স্তরের সাথে মিলিত হয়ে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। এছাড়াও, কৌশলটি অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সংকেত সরবরাহ করার জন্য একাধিক গড় লাইন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সরল চলমান গড় (এসএমএ), সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ), এবং মসৃণ চলমান গড় (এসএমএমএ) ।
কৌশল নীতি
আরএসআই গণনাঃ কাস্টমাইজযোগ্য আরএসআই চক্র (ডিফল্ট ৬০) ব্যবহার করে আরএসআই মান গণনা করুন।
আরএসআই গড়: আরএসআই-তে চলমান গড় প্রয়োগ করুন, এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ সহ একাধিক গড় প্রকারের সমর্থন করুন।
এই ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০১৭ তারিখে।
- ম্যানচেস্টার বিপরীতমুখী: যখন দাম কম উদ্ভাবন করে কিন্তু আরএসআই কম উদ্ভাবন করে না তখন গঠন করা হয়।
- নিম্নমুখী বিপর্যয়ঃ যখন দাম উচ্চতর হয় কিন্তু RSI উচ্চতর হয় না তখন এটি তৈরি হয়।
ভর্তির শর্ত:
- মাল্টি-হেড প্রবেশঃ পয়েন্টাররা বিপরীতমুখী এবং আরএসআই 40 এর নিচে।
- খালি মাথায় প্রবেশ: বিপরীত দিকে বিপরীত দিকে এবং RSI 60 এর উপরে।
লেনদেন ব্যবস্থাপনাঃ
- স্টপ লসঃ স্থির পয়েন্ট (ডিফল্ট ১১ পয়েন্ট)
- থামানোঃ একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট সেট করুন (ডিফল্ট 33 পয়েন্ট) ।
ছবির চিত্রঃ
- আরএসআই লাইন এবং আরএসআই গড় লাইন আঁকুন।
- আরএসআই ৩০, ৫০, ৭০ এর হরিয়েন্টাল লাইন দেখাচ্ছে।
- অপশনাল ব্রিন ব্যান্ড।
- চার্টটিতে চিহ্নিত স্থান থেকে বিপরীত।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বিত বিশ্লেষণঃ আরএসআই, চলমান গড় এবং ব্রিন ব্যান্ডের সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিংঃ ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে RSI দৈর্ঘ্য, গড় লাইন প্রকারের মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়।
বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণঃ RSI এবং দামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য বিল্ট-ইন স্টপ লস এবং স্টপ-অফ ব্যবস্থা।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ ট্রেডিং সিগন্যাল এবং বিপর্যয়গুলি চার্টটিতে স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শিত হয়।
নমনীয়তাঃ বিভিন্ন ধরণের লেনদেন এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য।
স্বয়ংক্রিয় লেনদেনঃ স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের সাথে সহজেই একীভূত করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া সংকেতের ঝুঁকিঃ তির্যক বাজারগুলিতে, ভুয়া সংকেতগুলি খুব বেশি হতে পারে।
পিছিয়ে পড়াঃ আরএসআই এবং গড় লাইন পিছিয়ে পড়া সূচক, যা প্রবেশের সময়কে কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে।
অতিরিক্ত লেনদেনঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে, অতিরিক্ত লেনদেনের সংকেত হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হতে পারে।
ট্রেন্ডিং মার্কেট পারফরম্যান্সঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, কৌশল থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘন ঘন বিপরীতমুখী লেনদেন হতে পারে।
স্থির ক্ষতির ঝুঁকিঃ স্থির পয়েন্ট ব্যবহার করে ক্ষতি বন্ধ করা সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় বা এডিএক্স সূচক যুক্ত করুন যাতে শক্তিশালী প্রবণতার সময় বিপরীতমুখী বাণিজ্য এড়ানো যায়।
ডায়নামিক স্টপঃ এটিআর বা অস্থিরতার শতাংশ ব্যবহার করে ডায়নামিক স্টপ সেট করুন, বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশ নিশ্চিত করার জন্য উচ্চতর টাইম ফ্রেমের সংকেতগুলির সাথে মিলিত।
ট্রানজিট বিশ্লেষণ যোগ করুনঃ ট্রানজিট সূচকগুলিকে বিবেচনা করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান।
প্রবেশের সময়কে অনুকূলিত করুনঃ সঠিক প্রবেশের জন্য মূল্য আচরণ প্যাটার্ন বা স্ক্র্যাপিং ফর্ম্যাট ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত উত্পাদন অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে।
ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত বা মৌলিক সূচক যুক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই বিভাজন এবং একাধিক সমান্তরাল সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে এই উচ্চমানের ট্রেডিং কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী এবং নমনীয় বিশ্লেষণ ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে। আরএসআই বিভাজন, একাধিক সমান্তরাল প্রকার এবং ব্রিন ব্যান্ডের সংমিশ্রণ দ্বারা, কৌশলটি সম্ভাব্য বাজার বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয় এবং একই সাথে ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সংকেত সরবরাহ করে।
কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এর ব্যাপকতা এবং নমনীয়তা, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যাইহোক, ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য ঝুঁকি যেমন মিথ্যা সংকেত এবং অত্যধিক লেনদেনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং অতিরিক্ত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মূল বিষয় হল নির্দিষ্ট ট্রেডিং প্রজাতি এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে সংকেতগুলি যাচাই করা। একই সাথে, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত কৌশলগত অপ্টিমাইজেশন দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করার মূল কারণ।
/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Gold Scalping Strategy with RSI Divergence", overlay=false)
// Input parameters
rsiLengthInput = input.int(60, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(ohlc4, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMMA (RMA)", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(3, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input(true, title="Show Divergence", group="RSI Settings")
stopLoss = input.float(11, title="Stop Loss (pips)", group="Trade Settings")
takeProfit = input.float(33, title="Take Profit (pips)", group="Trade Settings")
// RSI and MA calculation
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
// Divergence detection
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
plFound = na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
// Bullish divergence
rsiHL = rsi[lookbackRight] > ta.valuewhen(plFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(plFound[1])
priceLL = low[lookbackRight] < ta.valuewhen(plFound, low[lookbackRight], 1)
bullishDivergence = priceLL and rsiHL and plFound
// Bearish divergence
rsiLH = rsi[lookbackRight] < ta.valuewhen(phFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(phFound[1])
priceHH = high[lookbackRight] > ta.valuewhen(phFound, high[lookbackRight], 1)
bearishDivergence = priceHH and rsiLH and phFound
// Entry conditions
longCondition = bullishDivergence and rsi < 40
shortCondition = bearishDivergence and rsi > 60
// Convert pips to price for Gold (assuming 1 pip = 0.1 for XAUUSD)
stopLossPrice = stopLoss * 0.1
takeProfitPrice = takeProfit * 0.1
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Long", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPrice, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPrice)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Short", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPrice, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPrice)
// Plotting
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
// plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
// hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(60), hline(40), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
// Divergence visualization
plotshape(showDivergence and bullishDivergence ? rsi[lookbackRight] : na, offset=-lookbackRight, title="Bullish Divergence", text="Bull", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white)
plotshape(showDivergence and bearishDivergence ? rsi[lookbackRight] : na, offset=-lookbackRight, title="Bearish Divergence", text="Bear", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white)