RSI-এর উপর ভিত্তি করে কম দামের গতিশীল এন্ট্রি এবং স্টপ লস কৌশল
RSI
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট বাজারগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি RSI সূচকের ওভারসোল্ড এবং ওভারসোল্ড ব্যাপ্তিগুলি ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য, যখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গতিশীল স্টপ লস সিস্টেমের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি বাজারের ওভারসোল্ডের সময় ওভারসোল্ড করা হয় এবং RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে ফিরে আসে বা নির্ধারিত সর্বাধিক ক্ষতির শতাংশে পৌঁছায়।
কৌশল নীতি
প্রবেশের শর্তঃ যখন RSI মান সেট করা প্রবেশের থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয় (ডিফল্ট 24), তখন কৌশলটি আরও বেশি পজিশন খুলবে। এখানে RSI গণনা করার জন্য দিনের সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করা হয়, সাধারণ ক্লোজ-আপ মূল্যের পরিবর্তে, যা কৌশলটিকে বাজারের নিম্নের দিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।
এই কৌশলটির দুটি শর্ত রয়েছেঃ a) যখন RSI মান সেট আউটপুট থ্রেশহোল্ড (ডিফল্ট 72) অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি সম্ভবত ওভারবাইট হয়ে গেছে। (খ) যখন ক্ষতির শতাংশ নির্ধারিত সর্বোচ্চ ক্ষতির সহনশীলতা (ডিফল্ট 20%) অতিক্রম করে, তখন স্টপ লস পজিশন ট্রিগার করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কৌশলটি ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টের মোট মূল্যের ১০% ব্যবহার করে।
আরএসআই গণনাঃ ১৪ দিনের চক্রের জন্য আরএসআই গণনা করা হয়, তবে সর্বনিম্ন মূল্যের ভিত্তিতে নয়, প্রচলিত ক্লোজ-আপ মূল্যের ভিত্তিতে।
কৌশলগত সুবিধা
ডায়নামিক ইনপুটঃ আরএসআই-এর নিম্নতম পয়েন্টকে ইনপুট সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করে, কৌশলটি সম্ভাব্য রিবাউন্ডের সুযোগকে ধরে রাখতে সক্ষম হয় যখন বাজার ওভারসোল্ড হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রযুক্তিগত সূচক ((আরএসআই) এবং শতকরা ক্ষতি বন্ধ করার দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে, বাজারটি পরিবর্তিত হলে সময়মতো লাভ করা যায় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
নমনীয়তাঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীদের আরএসআই, প্রবেশ এবং প্রস্থান থ্রেশহোল্ড এবং সর্বোচ্চ ক্ষতির শতাংশের গণনা চক্রটি কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়, যা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়।
নিম্ন মূল্যের RSI ব্যবহার করেঃ এই অপ্রচলিত RSI গণনা পদ্ধতিটি বাজারের চরম নিম্ন পয়েন্টগুলিকে সহজেই ধরতে পারে, যা কম দামের অবস্থানে প্রবেশের পক্ষে সহায়ক।
সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টঃ কৌশলগত ধারণাগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, তবে পরবর্তীকালে অপ্টিমাইজেশন এবং সম্প্রসারণের জন্যও সুবিধাজনক।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বিপুল পরিমাণ অস্থিরতার মধ্যে, আরএসআই প্রায়শই প্রবেশের সংকেত ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে একাধিক লেনদেনের পরে দ্রুত ক্ষতি হয়।
প্রবণতা অনুসরণের অভাবঃ কৌশলটি মূলত আরএসআই বিপরীত সংকেতের উপর নির্ভর করে, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে খুব তাড়াতাড়ি পজিশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আরও লাভের সুযোগ হারাতে পারে।
ফিক্সড শতাংশ স্টপ লসঃ যদিও স্টপ লস ব্যবস্থা সেট করা আছে, তবে ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে এটি খুব হালকা বা খুব কঠোর হতে পারে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ কৌশলটি কেবলমাত্র আরএসআই সূচকের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক বিষয়গুলির প্রমাণীকরণের অভাব রয়েছে যা ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
নির্দিষ্ট বাজার সীমাবদ্ধতাঃ কৌশলটি নির্দিষ্ট বাজারগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা অন্যান্য ধরণের আর্থিক পণ্য বা বাজারের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
একাধিক সূচক সমন্বয়ঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন চলমান গড়, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, আরএসআই এর সাথে একত্রে ব্যবহার করুন, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান।
স্বনির্ধারিত প্যারামিটারঃ একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা যেতে পারে যা RSI এর গণনা চক্র এবং প্রবেশ / প্রস্থান থ্রেশহোল্ডকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে যাতে কৌশলটি আরও অভিযোজিত হয়।
ডায়নামিক স্টপঃ ফিক্সড শতাংশ স্টপকে ট্র্যাক স্টপ বা এটিআর স্টপ হিসাবে পরিবর্তন করা, যা বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ 10% ব্যবহারের পরিবর্তে RSI এর শক্তি বা বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করে প্রতিটি লেনদেনের জন্য তহবিলের অনুপাত বিবেচনা করুন।
প্রবণতা ফিল্টারিং বৃদ্ধি করুনঃ প্রবণতা বিচারক পদ্ধতি প্রবর্তন করুন, যেমন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করে, শক্তিশালী উত্থান প্রবণতার মধ্যে অকাল পজিশন এড়াতে।
টাইম ফিল্টারিংঃ ট্রেডিংয়ের সময় উইন্ডোর সীমাবদ্ধতা যুক্ত করুন যাতে কম বা কম তরলতার সময় ট্রেড করা যায় না।
প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশনঃ কৌশলগুলির জন্য একটি বিস্তৃত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা।
সারসংক্ষেপ
এই RSI-ভিত্তিক কম দামের গতিশীল প্রবেশ এবং বন্ধের কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেডিং পদ্ধতি সরবরাহ করে। RSI এর ওভারসোল্ড এবং ওভারসোল্ড সংকেতগুলি ব্যবহার করে, গতিশীল স্টপ মেকানিজমের সাথে মিলিত, কৌশলটি বাজারের নিম্ন পয়েন্টগুলিকে ধরতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ করে। এটি সর্বনিম্ন দামের RSI গণনা করার জন্য অনন্য, যা কৌশলটিকে বাজারের নীচে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।
যাইহোক, কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং সম্ভাব্য অকাল পলস সমস্যা। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, একাধিক সূচক যাচাইকরণ, স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার এবং গতিশীল স্টপ লস ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশন দিকগুলি প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে, বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য গভীরতর প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনও প্রয়োজনীয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে, যা ব্যক্তিগত ট্রেডিং শৈলী এবং লক্ষ্য বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও কাস্টমাইজ এবং উন্নত করা যেতে পারে। বাস্তব প্রয়োগে, ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কৌশলটির কার্যকারিতা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করে এবং অন্যান্য বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তির সাথে মিলিত হয়ে কৌশলটির সামগ্রিক কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে।
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy with Low as Source", overlay=true)
// Input parameters
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiEntryLevel = input.int(24, title="RSI Entry Level")
rsiExitLevel = input.int(72, title="RSI Exit Level")
lossTolerance = input.float(20.0, title="Max Loss %")
// Calculating RSI using the low price
rsi = ta.rsi(low, rsiLength)
// Entry condition
longCondition = rsi < rsiEntryLevel
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Recording the entry price
var float entryPrice = na
if (longCondition)
entryPrice := low
// Exit conditions
percentFromEntry = 100 * (close - entryPrice) / entryPrice
exitCondition1 = rsi > rsiExitLevel
exitCondition2 = percentFromEntry <= -lossTolerance
if (exitCondition1 or exitCondition2)
strategy.close("Long")
// Plotting
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(rsiEntryLevel, "Entry Level", color=color.green)
hline(rsiExitLevel, "Exit Level", color=color.red)