গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে মিলিত সমর্থন এবং প্রতিরোধের কৌশল
ATR
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের ধারণার উপর ভিত্তি করে, একটি গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে মিলিত। এটি সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণ করতে এবং যখন দামগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলি স্পর্শ করে তখন ট্রেড করার জন্য পয়েন্ট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে। এই কৌশলটি গতিশীলভাবে বাজার অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষতি এবং লাভের স্তরগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি বাস্তব তরঙ্গের (এটিআর) সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে। তদুপরি, কৌশলটি তহবিল পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনা করে, সর্বাধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে এবং লেনদেনের জন্য লিভারেজ ব্যবহার করে তহবিলের ব্যবহারকে অনুকূল করে তোলে।
কৌশল নীতি
সমর্থন এবং প্রতিরোধের সনাক্তকরণঃ
- সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য অক্ষ পয়েন্ট গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- মূল অক্ষ পয়েন্ট গণনা সূত্রঃ (গত দিনের সর্বোচ্চ মূল্য + পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন মূল্য + পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্য) / 3
প্রবেশের সংকেতঃ
- যখন দাম সমর্থন স্পর্শ করে বা ভেঙে যায় তখন একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি করা হয়।
- যখন দাম প্রতিরোধের স্তর স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে, তখন একটি স্বল্প সংকেত তৈরি হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সেট করুন।
- স্টপ লস বর্তমান মূল্য +/- (2 * ATR) ।
- মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান মূল্য +/- (3 * ATR) ।
পজিশনের আকারঃ
- পজিশনের আকার ঝুঁকির শতাংশ এবং সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য লিভারেজ ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে।
লেনদেন সম্পাদনঃ
- Exit () ফাংশন ব্যবহার করে স্টপ লস এবং রিটার্ন ম্যানেজ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
গতিশীলতাঃ এটিআর সূচক ব্যবহার করে, কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলিকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়, যা কৌশলগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কার্যকর রাখতে সক্ষম করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এই কৌশলটি একাধিক স্তরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে গতিশীল ক্ষতি, স্থির ঝুঁকি শতাংশ এবং সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সীমা, যা তহবিলের সুরক্ষায় সহায়তা করে।
লিভারেজ অপ্টিমাইজেশানঃ লিভারেজ ব্যবহারের মাধ্যমে, কৌশলগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্রযুক্তিগত সূচক সংমিশ্রণঃ কৌশলটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ধারণাগুলিকে ((সমর্থন প্রতিরোধের) এবং আধুনিক পরিমাণগত সূচকগুলিকে ((এটিআর) একত্রিত করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকির পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়, ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ ক্রসওভার মার্কেটে, দামগুলি প্রায়শই সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলি স্পর্শ করতে পারে তবে সত্যিকারের ব্রেকিং তৈরি করে না, যার ফলে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত দেওয়া হয়।
ট্রেন্ডিং মার্কেট পারফরম্যান্সঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি পজিশনে যেতে পারে এবং উল্লেখযোগ্য ট্রেন্ডিং মিস করতে পারে।
তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ যদিও কৌশলটি প্রতি লেনদেনের সর্বাধিক পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে, তবে ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রত্যাহারের মুখোমুখি হতে পারে।
লিভারেজ ঝুঁকিঃ উচ্চ লিভারেজ ব্যবহারের ফলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে, বিশেষ করে বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময়।
স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচঃ কৌশলটি স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ বিবেচনা করে না, যা প্রকৃত লেনদেনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টারঃ প্রবণতা সূচক (যেমন একটি চলমান গড়) প্রবর্তন করে ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, কেবলমাত্র প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করুন যাতে মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করা যায়।
মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালিসিসঃ উচ্চতর টাইম সাইকেল সমর্থন প্রতিরোধের স্তরের সাথে মিলিত, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যারামিটারঃ এটিআর গুণক এবং ঝুঁকি শতাংশের পরিবর্তনশীল সমন্বয়, স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
লেনদেনের ফিল্টার যুক্ত করা হয়েছে: লেনদেনের মান উন্নত করতে লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ, অস্থিরতা ফিল্টার এবং অন্যান্য অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়েছে
অপ্টিমাইজড ফান্ড ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের মুনাফা অনুযায়ী ঝুঁকির মাত্রা সামঞ্জস্য করে গতিশীল ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কৌশল বাস্তবায়ন করুন।
বিপরীত ট্রেডিংয়ে যোগদান করুনঃ সাপোর্ট পজিশনে বেশি কাজ করার সাথে সাথে, বাজারের সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রতিরোধের পজিশনে ফাঁকা জায়গা তৈরি করার কথা বিবেচনা করুন।
মূল বিষয়গুলি বিবেচনা করুনঃ অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারের তথ্য একত্রিত করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে ও পরে লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
প্রতিরোধের কৌশলকে সমর্থন করে গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম একটি বিস্তৃত পরিমাণগত লেনদেনের কৌশল যা প্রচলিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং আধুনিক পরিমাণগত পদ্ধতির সাথে দক্ষতার সাথে একত্রিত হয়। মূল মূল্যের স্তরগুলি সনাক্ত করতে এবং এটিআর ব্যবহার করে গতিশীল ঝুঁকি পরিচালনার জন্য এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখায়। তবে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর জন্য, প্রবণতা ফিল্টারিং, বহু-চক্র বিশ্লেষণ এবং আরও জটিল তহবিল পরিচালনার কৌশল সহ একাধিক অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ক্রমাগত উন্নতি এবং পুনরায় পরিমাপের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য লেনদেন সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য মূল্য প্রদান করে।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)
// Paramètres
capital = 2000 // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000 // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20 // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5 // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2 // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14 // Longueur de l'ATR pour le trailing stop
// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3
// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')
// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2)) // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé
// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)
// Définition de l'exit pour les achats (longs)
stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
if high >= pivotHigh
strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)
// Définition de l'exit pour les ventes (courts)
stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)