ChaoZhang
ওভারভিউ
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রিভলপ পারসেন্টাল ট্র্যাকিং ডায়নামিক স্ট্র্যাটেজি হল একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল যা কাফম্যান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ (KAMA) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি 1 ঘন্টা সময় ফ্রেমে KAMA সূচককে প্রধান রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে এবং আরও সংক্ষিপ্ত সময় ফ্রেমে (যেমন 15 মিনিট) ট্রেড করে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় ধারণাটি হ’ল দাম যখন KAMA লাইনটি অতিক্রম করে তখন দ্রুত খোলা অবস্থানগুলিকে রিভলপ করে, যখন 1% লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ছোট তবে ঘন ঘন লাভের জন্য লক করার জন্য। এই পদ্ধতিটি বাজারের স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামা ব্যবহার করার জন্য এবং দ্রুত স্টপিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
কৌশল নীতি
- ১ ঘন্টার সময়সীমার KAMA লাইনকে প্রধান প্রবণতা সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- দামের উপরে KAMA লাইন অতিক্রম করার সময় একটি মাল্টি হেড পজিশন খুলুন এবং নীচে খালি হেড পজিশন খুলুন।
- যখন একটি মাল্টি হেড পজিশন থাকে, যদি দাম KAMA লাইন অতিক্রম করে, তাহলে মাল্টি হেড পজিশনটি খালি করে এবং খালি করে; এবং বিপরীতভাবে।
- ১% লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সাথে অবিলম্বে পলিসি বন্ধ করুন এবং অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স পুনরায় সেট করুন।
- অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের ৯০% ব্যবহার করে প্রতি ট্রেডের পজিশনের আকার হিসেবে।
- ট্রেডিংয়ের আরও বেশি সুযোগ ধরতে স্বল্প সময়ের মধ্যে (যেমন ১৫ মিনিট) ট্রেডিং করুন।
কৌশলটির মূল বিষয় হল KAMA লাইন ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরা এবং ঘন ঘন পজিশন রিভার্সালের মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। 1% লাভের লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত লাভের লকিং নিশ্চিত করে, পজিশন হোল্ডিং সময় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করে।
কৌশলগত সুবিধা
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং বৈশিষ্ট্যঃ কৌশলগুলি স্বল্প-মেয়াদী বাজার ওঠানামাকে ক্যাপচার করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং সম্ভাব্য লাভের সুযোগ বাড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ 1% লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, কৌশলটি ছোট লাভের জন্য দ্রুত লকিং করতে এবং একক লেনদেনের ঝুঁকির এক্সপোজার হ্রাস করতে পারে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ KAMA সূচকটি স্ব-অনুকূলিতকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে এবং কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম।
উচ্চ তহবিল দক্ষতাঃ কৌশলটি 90% অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সকে পজিশনের আকার হিসাবে ব্যবহার করে, যা উপলব্ধ তহবিলের সর্বাধিক ব্যবহার করে।
ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণঃ ঘন ঘন ছোট লাভগুলি সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
লিভারেজ সম্ভাব্যতাঃ কম ড্রডাউনের কারণে, কৌশলটি উচ্চতর লিভারেজ ব্যবহারের সম্ভাব্যতা রয়েছে।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেনদেন সহজ, মানুষের হস্তক্ষেপ কম।
কৌশলগত ঝুঁকি
অত্যধিক লেনদেনঃ উচ্চ-প্রাচীরের ঘূর্ণনগুলি অত্যধিক লেনদেনের কারণ হতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং স্লাইড পয়েন্ট হারাতে পারে।
অস্থির বাজারগুলি খারাপঃ একটি তির্যক অস্থির বাজারে, ঘন ঘন ওভারফ্লোগুলি ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতিতে পরিণত হতে পারে।
প্রবণতা মিস করাঃ ১% লাভের লক্ষ্যমাত্রা শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে অকাল পজিশন বন্ধ করতে পারে এবং বৃহত্তর লাভের সুযোগ হারাতে পারে।
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ দামের প্রায়শই কামা লাইনের কাছাকাছি ক্রসিং একাধিক ভুয়া ব্রেকিং ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে।
তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ অ্যাকাউন্টের ৯০% ব্যালেন্সকে পজিশনের জন্য ব্যবহার করা হয় যা ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে তহবিলকে দ্রুত ক্ষয় করতে পারে।
প্রযোজ্যতা সীমাবদ্ধতা: কৌশলটি কেবলমাত্র উচ্চ অস্থিরতার বাজারে প্রযোজ্য হতে পারে এবং কম অস্থিরতার বাজারে কম কার্যকর হতে পারে।
প্রযুক্তিগত নির্ভরতা: কৌশলটি কামা সূচকের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, যদি সূচকটি ব্যর্থ হয় তবে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপিংঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্থির 1% মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে এটিআর বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপিং বিবেচনা করুন।
এন্ট্রি ফিল্টারিংঃ অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলি (যেমন RSI, লেনদেনের পরিমাণ) প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে ভুয়া ব্রেকআউট লেনদেন হ্রাস করা যায়।
প্রবণতা শক্তি মূল্যায়নঃ পজিশন খোলার আগে প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন করুন, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই বাণিজ্য করুন এবং ঝড়ের বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশন ম্যানেজমেন্টের জন্য আরও নমনীয় কৌশল প্রয়োগ করুন, যেমন অ্যাকাউন্টের লাভ-ক্ষতির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা বা বাজারের অস্থিরতা।
মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ দীর্ঘ সময়ের ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে মিলিত, ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা বাড়ায়।
স্টপ লস মেকানিজমঃ একক লেনদেনের অতিরিক্ত ক্ষতি রোধে যথাযথ স্টপ লস মেকানিজম প্রবর্তন করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ সর্বোত্তম দ্রুত এবং ধীর লাইন সময়কালের সমন্বয় খুঁজতে KAMA এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বাজার অভিযোজনযোগ্যতা: বাজার অবস্থার সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বিকাশ করুন, বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন বা লেনদেন স্থগিত করুন।
সারসংক্ষেপ
হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিভার্স শতাংশ ট্র্যাকিং ডায়নামিক কৌশল হল একটি উদ্ভাবনী হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং পদ্ধতি যা কামা সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনগুলি দ্রুত ক্যাপচার করে এবং একটি নির্দিষ্ট লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি ঘন ঘন ছোট লাভ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে। এর সুবিধা হল উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা, কম ড্রডাউন এবং সম্ভাব্য উচ্চ তহবিল দক্ষতা, তবে একই সাথে ওভারট্রেডিং এবং বাজারের ঝড়ের ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি।
এই কৌশলটি আরও কার্যকর এবং স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ, গতিশীল স্টপগুলি প্রবর্তন করা এবং অবস্থানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। তবে, ব্যবসায়ীদের এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় তাদের ঝুঁকি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়া উচিত এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকির পছন্দ এবং বাজারের অবস্থার সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সম্ভাব্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল, বিশেষত যারা উচ্চ-প্রবাহ, কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে তাদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// indicator('TeeLek Flip 1 Percent', shorttitle='TeeLek Flip 1 Percent', overlay=true)
strategy("TeeLek Flip 1 Percent", shorttitle="TeeLek Flip 1 Percent", overlay=true)
// ----------------------------------------
// Input
// ----------------------------------------
BALANCE_USDT = input.float(1000, title="Start Balance (USDT)", minval=100)
PERCENT_POSITION_SIZE = input.float(90, title="Position Size (%USDT)", minval=1, maxval=100)
PERCENT_TAKE_PROFIT = input.float(10, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
// KAMA Setup
KAMA_PERIOD = int(10)
KMA_FAST_LEN = input.int(5, "KMA Fast Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
KMA_SLOW_LEN = input.int(50, "KMA Slow Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
// ----------------------------------------
// Function
// ----------------------------------------
pine_kama(source) =>
price_change = math.abs(source - source[KAMA_PERIOD])
sum_price_change = math.sum(math.abs(source - source[1]), KAMA_PERIOD)
fastest = 2/(KMA_FAST_LEN + 1)
slowest = 2/(KMA_SLOW_LEN + 1)
ER = price_change / sum_price_change
SC = math.pow((ER * (fastest-slowest) + slowest), 2)
alpha = SC
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? source : sum[1] + SC * (source - nz(sum[1]))
// ----------------------------------------
// Variable
// ----------------------------------------
var CurrentBalance_USDT = float(0)
var Accom_USDT = float(0)
var PositionSize_USDT = float(0)
var PositionSize_BTC = float(0)
var PositionTarget_USDT = float(0)
var TargetPrice = float(0)
var Long_BTC = float(0)
var Long_AvgPrice = float(0)
var Short_BTC = float(0)
var Short_AvgPrice = float(0)
var Long_Profit = float(0)
var Short_Profit = float(0)
// เริ่มต้นจากจำนวน Balanace ที่กำหนดมาให้
if CurrentBalance_USDT==0
CurrentBalance_USDT:=BALANCE_USDT
// ----------------------------------------
// Signal
// ----------------------------------------
// kama line
kama_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60",pine_kama(close))
// ----------------------------------------
// Strategy Preparing
// ----------------------------------------
// คำนวณ Position Size เตรียมเอาไว้
PositionSize_USDT:=CurrentBalance_USDT*PERCENT_POSITION_SIZE/100
PositionSize_BTC:=PositionSize_USDT/close
// คำนวณหามูลค่าเป้าหมาย ถ้าถึงก็จะขายเลย
PositionTarget_USDT:=CurrentBalance_USDT+(CurrentBalance_USDT*PERCENT_TAKE_PROFIT/100)
// ถ้ายังไม่ได้เปิด Order // ให้รอ ราคาตัดเส้น KAMA 1H ก่อน
if Long_BTC==0 and Short_BTC==0
// ตัดขึ้น ให้ซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.entry("L", strategy.long)
Long_BTC:=PositionSize_BTC
Long_AvgPrice:=close
// ตัดลง ให้ซื้อลง Short
else if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.entry("S", strategy.short)
Short_BTC:=PositionSize_BTC
Short_AvgPrice:=close
// ----------------------------------------
// Strategy Switch Side
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// ถ้าตัดลง ให้ปิด Long แล้วซื้อลง Short
if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("S", strategy.short)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_AvgPrice:=0
Long_BTC:=0
Short_AvgPrice:=close
Short_BTC:=PositionSize_BTC
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// ตัดขึ้น ให้ปิด Short แล้วซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("L", strategy.long)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_AvgPrice:=0
Short_BTC:=0
Long_AvgPrice:=close
Long_BTC:=PositionSize_BTC
// ----------------------------------------
// Strategy Take Profit
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=(PositionTarget_USDT+(Long_AvgPrice*Long_BTC)-(CurrentBalance_USDT+Accom_USDT))/Long_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close>=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_BTC:=0
Long_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=((CurrentBalance_USDT+Accom_USDT)+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-PositionTarget_USDT)/Short_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close<=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_BTC:=0
Short_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ----------------------------------------
// Draw
// ----------------------------------------
// KAMA
plot(kama_1h,"KAMA 1H", #f18a23 , linewidth = 2)
// ----------------------------------------
// Alert
// ----------------------------------------
// ----------------------------------------
// Info Table
// ----------------------------------------