ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
ডায়নামিক স্ব-অনুকূলিত গতিশীলতা ব্রেকআউট কৌশলটি একটি উচ্চমানের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা স্ব-অনুকূলিত গতিশীলতা সূচক এবং ফ্রেমওয়ার্ক শনাক্তকরণ ব্যবহার করে। এই কৌশলটি গতিশীলতা চক্রকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে এবং একাধিক ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে উচ্চ সম্ভাব্যতার প্রবণতা ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা এবং একই সাথে ডুবে যাওয়া রূপগুলিকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যাতে ব্যবসায়ের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
ডায়নামিক চক্র সমন্বয়ঃ
- কৌশলটি স্বনির্ধারিত গতিশীলতার সূচক ব্যবহার করে, বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করে।
- উচ্চ অস্থিরতার সময়, চক্রটি সংক্ষিপ্ত করা হয় যাতে দ্রুত বাজারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানানো যায়; নিম্ন অস্থিরতার সময়, চক্রটি দীর্ঘায়িত করা হয় যাতে অত্যধিক লেনদেন এড়ানো যায়।
- এটি 10 এবং 40 এর মধ্যে একটি চক্রের পরিসীমা সেট করে, এটিআর সূচক দ্বারা অস্থিরতার অবস্থা নির্ধারণ করে।
গতির গণনা এবং মসৃণতা:
- গতিশীল চক্র ব্যবহার করে গতিশীলতা সূচক গণনা করুন।
- ইএমএ মসৃণ করার জন্য একটি বিকল্প রয়েছে, ডিফল্টরূপে 7 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করুন।
প্রবণতা মূল্যায়নঃ
- প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয় গতিশীলতার স্লাইড ((বর্তমান মান এবং পূর্ববর্তী মানের মধ্যে পার্থক্য)) গণনা করে।
- ধনাত্মক প্রান্তিকতা একটি উত্থান প্রবণতা এবং নেতিবাচক প্রান্তিকতা একটি পতন প্রবণতা নির্দেশ করে।
এই ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে,
- কাস্টম ফাংশন ব্যবহার করে বিজোড় এবং বিজোড় গ্রাস ফর্মগুলি সনাক্ত করুন।
- বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্যাকেজের ওপেনিং ও ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করুন।
- ন্যূনতম সত্তার আকারের ফিল্টার প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ফর্ম্যাটটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেটঃ
- মাল্টি হেড সিগন্যালঃ প্যাসিভ গ্রাসার ফর্ম + পজিটিভ মোশন স্কিলেন্স
- খালি মাথা সংকেতঃ বিপর্যয় গ্রাসকারী ফর্ম + নেতিবাচক গতিশীলতা slope
লেনদেন ব্যবস্থাপনাঃ
- সিগন্যাল নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় প্রবেশ করুন।
- ফিক্সড হোল্ডিং পিরিয়ড (ডিফল্ট 3 কে লাইন) পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেইন।
কৌশলগত সুবিধা
স্বনির্ভরশীলতা:
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল গতিশীলতা চক্রের সমন্বয়।
- উচ্চ অস্থিরতার সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া, নিম্ন অস্থিরতার সময় অত্যধিক লেনদেন এড়ানো।
মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ
- প্রযুক্তিগত সূচক ((ড্রাইভ) এবং মূল্যের রূপ ((অ্যাভোলুশন)) সংযুক্ত করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- ভুয়া সংকেত কমানোর জন্য ঢালাই এবং প্রকৃত আকারের ফিল্টার ব্যবহার করুন।
সঠিক প্রবেশ সময়ঃ
- এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য, একটি নতুন প্রবণতা তৈরি করা হয়েছে যা একটি নতুন প্রবণতা তৈরি করে।
- নতুন প্রবণতা নিশ্চিত করতে গতিশীলতার স্লাইডের সাথে মিলিত।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- ফিক্সড হোল্ডিং চক্র, অতিরিক্ত হোল্ডিংয়ের ফলে প্রত্যাহার এড়াতে।
- ছোটখাট ওঠানামার কারণে ভুল বিচার হ্রাস করার জন্য সত্তার আকার ফিল্টার করুন।
নমনীয়তা এবং কাস্টমাইজেশনঃ
- বিভিন্ন মার্কেট এবং টাইম ফ্রেম এর জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য একাধিক পরিবর্তনযোগ্য প্যারামিটার।
- সংবেদনশীলতা এবং স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইএমএ মসৃণকরণের বিকল্প।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকিঃ
- এদিকে, ক্রমাগত মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল হতে পারে।
- প্রশমন পদ্ধতিঃ অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করা, যেমন মুভিং এভারেজ ক্রস করা।
পিছিয়ে পড়া সমস্যাঃ
- ইএমএ মসৃণকরণ ব্যবহারের ফলে সংকেত বিলম্বিত হতে পারে এবং সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে।
- প্রশমন পদ্ধতিঃ ইএমএ চক্রের সমন্বয় করা বা আরও সংবেদনশীল মসৃণ পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা।
ফিক্সড আউট-এর সীমাবদ্ধতাঃ
- ফিক্সড চক্র থেকে বেরিয়ে আসার ফলে মুনাফার প্রবণতা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে পারে বা ক্ষতির সময়ও বাড়তে পারে।
- প্রশমন পদ্ধতিঃ গতিশীল স্টপ লস, যেমন ট্র্যাকিং স্টপ লস বা ওঠানামার ভিত্তিতে প্রস্থান।
একক সময়সীমার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ
- এই কৌশলটি বৃহত্তর সময়সীমার সামগ্রিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করতে পারে।
- প্রশমন পদ্ধতিঃ মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের প্রবর্তন, যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি বৃহত্তর প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ
- অনেকগুলি পরিবর্তনযোগ্য প্যারামিটার ইতিহাসের সাথে অতিরিক্ত মিলিত হতে পারে।
- প্রশমন পদ্ধতিঃ ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান এবং ক্রস-স্যাম্পল টেস্টিং ব্যবহার করে প্যারামিটার স্থায়িত্ব যাচাই করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
মাল্টি টাইম ফ্রেম ইন্টিগ্রেশনঃ
- ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি বৃহত্তর সময়সীমা ব্যবহার করা হয়।
- কারণঃ ট্রেডিংয়ের সামগ্রিক সাফল্যের হার বৃদ্ধি এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো।
ডায়নামিক স্টপ লসঃ
- ATR বা গতির পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ ক্ষতির বাস্তবায়ন।
- ট্রেন্ডিং স্টপ ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং মুনাফা সর্বাধিক করুন।
- কারণঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, মুনাফা রক্ষার জন্য এবং প্রত্যাহার কমানোর জন্য।
ভলিউম প্রোফাইল বিশ্লেষণঃ
- ভলিউম প্রোফাইল একত্রিত করুন এবং মূল সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থানগুলি সনাক্ত করুন।
- কারণঃ প্রবেশের অবস্থানের সঠিকতা বৃদ্ধি, অকার্যকর অবস্থানে ট্রেডিং এড়ানো।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- কারণঃ কৌশল বাস্তবায়নের ধারাবাহিক অভিযোজন, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
আবেগের পরিমাপ একত্রিতঃ
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর যেমন ভিআইএক্স বা অপশন ইন্ডিকেটেড ভোল্টেবিলিটি।
- কারণঃ চরম আবেগের সময় কৌশলগত আচরণে পরিবর্তন আনা এবং অত্যধিক লেনদেন এড়ানো।
প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণঃ
- একাধিক সম্পদের সমন্বিত স্থানান্তর বিবেচনা করুন।
- কারণঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং শক্তিশালী বাজার প্রবণতা সনাক্ত করতে।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক অ্যাডাপ্টিভ ডায়নামিক ব্রেকআউট কৌশলটি একটি উচ্চমানের ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয় করে। ডায়নামিকভাবে ডায়নামিক চক্রের সমন্বয় করে, গ্রাসকারী প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে এবং একাধিক ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চ-সম্ভাব্যতার প্রবণতা ব্রেকআউট সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, যেমন ভুয়া ব্রেকআউট এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে, যেমন মাল্টি-টাইম ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ, ডায়নামিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি পরিষ্কার-চিন্তা, লজিক-নিবিষ্ট, কঠোর পরিমাণগত কৌশল যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ironperol
//@version=5
strategy("Adaptive Momentum Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters for customization
src = input.source(close, title="Source")
min_length = input.int(10, minval=1, title="Minimum Length")
max_length = input.int(40, minval=1, title="Maximum Length")
ema_smoothing = input.bool(true, title="EMA Smoothing")
ema_length = input.int(7, title="EMA Length")
percent = input.float(2, title="Percent of Change", minval=0, maxval=100) / 100.0
// Separate body size filters for current and previous candles
min_body_size_current = input.float(0.5, title="Minimum Body Size for Current Candle (as a fraction of previous body size)", minval=0)
min_body_size_previous = input.float(0.5, title="Minimum Body Size for Previous Candle (as a fraction of average body size of last 5 candles)", minval=0)
close_bars = input.int(3, title="Number of Bars to Hold Position", minval=1) // User-defined input for holding period
//######################## Calculations ##########################
// Initialize dynamic length variable
startingLen = (min_length + max_length) / 2.0
var float dynamicLen = na
if na(dynamicLen)
dynamicLen := startingLen
high_Volatility = ta.atr(7) > ta.atr(14)
if high_Volatility
dynamicLen := math.max(min_length, dynamicLen * (1 - percent))
else
dynamicLen := math.min(max_length, dynamicLen * (1 + percent))
momentum = ta.mom(src, int(dynamicLen))
value = ema_smoothing ? ta.ema(momentum, ema_length) : momentum
// Calculate slope as the difference between current and previous value
slope = value - value[1]
// Calculate body sizes
currentBodySize = math.abs(close - open)
previousBodySize = math.abs(close[1] - open[1])
// Calculate average body size of the last 5 candles
avgBodySizeLast5 = math.avg(math.abs(close[1] - open[1]), math.abs(close[2] - open[2]), math.abs(close[3] - open[3]), math.abs(close[4] - open[4]), math.abs(close[5] - open[5]))
//######################## Long Signal Condition ##########################
// Function to determine if the candle is a bullish engulfing
isBullishEngulfing() =>
currentOpen = open
currentClose = close
previousOpen = open[1]
previousClose = close[1]
isBullish = currentClose >= currentOpen
wasBearish = previousClose <= previousOpen
engulfing = currentOpen <= previousClose and currentClose >= previousOpen
bodySizeCheckCurrent = currentBodySize >= min_body_size_current * previousBodySize
bodySizeCheckPrevious = previousBodySize >= min_body_size_previous * avgBodySizeLast5
isBullish and wasBearish and engulfing and bodySizeCheckCurrent and bodySizeCheckPrevious
// Long signal condition
longCondition = isBullishEngulfing() and slope > 0
// Plotting long signals on chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long", title="Long Condition")
// Alerts for long condition
if (longCondition)
alert("Long condition met", alert.freq_once_per_bar_close)
//######################## Short Signal Condition ##########################
// Function to determine if the candle is a bearish engulfing
isBearishEngulfing() =>
currentOpen = open
currentClose = close
previousOpen = open[1]
previousClose = close[1]
isBearish = currentClose <= currentOpen
wasBullish = previousClose >= previousOpen
engulfing = currentOpen >= previousClose and currentClose <= previousOpen
bodySizeCheckCurrent = currentBodySize >= min_body_size_current * previousBodySize
bodySizeCheckPrevious = previousBodySize >= min_body_size_previous * avgBodySizeLast5
isBearish and wasBullish and engulfing and bodySizeCheckCurrent and bodySizeCheckPrevious
// Short signal condition
shortCondition = isBearishEngulfing() and slope < 0
// Plotting short signals on chart
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short", title="Short Condition")
// Alerts for short condition
if (shortCondition)
alert("Short condition met", alert.freq_once_per_bar_close)
//######################## Trading Logic ##########################
// Track the bar number when the position was opened
var int longEntryBar = na
var int shortEntryBar = na
// Enter long trade on the next candle after a long signal
if (longCondition and na(longEntryBar))
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryBar := bar_index + 1
// Enter short trade on the next candle after a short signal
if (shortCondition and na(shortEntryBar))
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryBar := bar_index + 1
// Close long trades `close_bars` candles after entry
if (not na(longEntryBar) and bar_index - longEntryBar >= close_bars)
strategy.close("Long")
longEntryBar := na
// Close short trades `close_bars` candles after entry
if (not na(shortEntryBar) and bar_index - shortEntryBar >= close_bars)
strategy.close("Short")
shortEntryBar := na