ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি মুভিং এভারেজ ক্রস-ভিত্তিক ট্রেডিং সিস্টেম যা গতিশীল মুভিং স্টপ লস এবং ডাবল টার্গেট মুনাফা পয়েন্টের সাথে সংযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি। কৌশলটি মূলত 200 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের সাথে দামের ক্রস-ভিত্তিক প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা সর্বাধিকীকরণের জন্য নমনীয় স্টপ লস এবং লাভের ব্যবস্থা করে।
কৌশল নীতি
প্রবেশের সংকেতঃ
- মাল্টি-হেড এন্ট্রিঃ যখন দাম ২০০-এর চলমান গড়ের উপরে উঠে যায়
- শূন্যপদ প্রবেশঃ যখন মূল্য 200-মেয়াদী মুভমেন্ট গড় লাইন অতিক্রম করে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- প্রাথমিক স্টপ লসঃ প্রবেশ মূল্যের ৫০০ পয়েন্ট বিটের বাইরে সেট করা
- ডায়নামিক মুভিং স্টপঃ যখন দাম 200 পয়েন্ট এগিয়ে যায়, তখন স্টপটি প্রবেশ মূল্যের দিকে চলে যায়
মুনাফার লক্ষ্যঃ
- প্রথম লক্ষ্যঃ যখন দাম 3,000 পয়েন্টের প্রবেশ মূল্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন 75% পজিশন বন্ধ করে দেওয়া
- দ্বিতীয় লক্ষ্যঃ অবশিষ্ট ২৫% পজিশনের মূল্য ৪০০০ পজিশনের প্রারম্ভিক মূল্য পৌঁছানোর পর পজিশনে ছাড় দেওয়া হবে
- যদি ডায়নামিক মুভিং স্টপ ট্রিগার করা হয়, তবে অবশিষ্ট পজিশনের স্টপ পয়েন্টটি প্রবেশের মূল্যে সেট করা হবে
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ
- প্রতি লেনদেনের জন্য 100 ইউনিট
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: বাজারের প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করতে এবং বড় প্রবণতাগুলিতে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করার জন্য চলন্ত গড় ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রারম্ভিক ক্ষতি এবং গতিশীল চলমান ক্ষতির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং ইতিমধ্যে অর্জিত লাভ রক্ষা করে।
মুনাফা সর্বাধিকীকরণঃ দুটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে, আপনি আংশিক মুনাফা নিশ্চিত করার সাথে সাথে বড় ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করতে পারেন।
স্বয়ংক্রিয়করণঃ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় কৌশল, মানুষের দ্বারা আবেগগত হস্তক্ষেপ হ্রাস।
নমনীয়তাঃ মুভিং এভারেজ চক্র, স্টপ লস এবং লাভের মতো প্যারামিটারগুলি বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলির মধ্যে, মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যালগুলি ঘন ঘন ঘটতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতি হতে পারে।
স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ দ্রুত গতিতে, প্রকৃত লেনদেনের মূল্য আদর্শ মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্যুত হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ ঘন ঘন ক্রস সিগন্যালের ফলে ওভারট্রেডিং হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ শুধুমাত্র চলমান গড়ের উপর নির্ভরশীলতা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য উপেক্ষা করতে পারে।
স্থির অবস্থানের ঝুঁকিঃ প্রতি লেনদেনের স্থির সংখ্যা সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
একাধিক সূচক সমন্বয়ঃ আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যা প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য চলমান গড়ের সাথে ব্যবহার করা হয়।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে লেনদেনের সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন, যাতে ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বাজার পরিবেশ ফিল্টারঃ প্রবণতা শক্তির সূচক বা অস্থিরতার সূচক যুক্ত করুন, অপ্রয়োজনীয় বাজার পরিবেশে প্রবেশ এড়াতে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে, সর্বোত্তম চলমান গড় সময়কাল, স্টপ লস এবং লাভের সেটিংগুলি খুঁজে বের করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ সময় ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যাতে আপনি বেশি ওঠানামা বা কম তরলতার সময় ট্রেড করতে না পারেন।
মৌলিক বিষয় যোগ করুনঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বা অন্যান্য মৌলিক ঘটনাগুলির সাথে মিলিত হয়ে কৌশলটি সামঞ্জস্য করার সময়কাল।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক মোবাইল স্টপ লস ডাবল টার্গেট প্রাইস ইভ্যালি ক্রসিং কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়কারী একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য এবং গতিশীল স্টপ লস এবং একাধিক লাভের লক্ষ্যগুলি ব্যবহার করে ঝুঁকি এবং লাভের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি চলমান গড় ব্যবহার করে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এটির উচ্চতর অটোমেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা এবং শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, ব্যবহারকারীদের শক বাজারগুলির ঝুঁকির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং তাদের অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলগুলি বিবেচনা করতে হবে। ক্রমাগত প্যারামিটার সমন্বয়, অতিরিক্ত বাজার সূচক প্রবর্তন এবং আরও জটিল পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি বিবেচনা করে এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)