ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ডাবল ইকুয়ালাইন ক্রস এবং ইকুয়ালিয়ান রিটার্ন নীতির উপর ভিত্তি করে, গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর সরল সরল সরল সরল গড় (এসএমএ) এর ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যখন গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস সেট করার জন্য, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকির উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই পদ্ধতিটি বাজারের প্রবণতাকে ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন বাজারটি বিপরীত হয় তখন সময়মত প্রস্থান করে লাভ এবং ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখতে।
কৌশল নীতি
সংকেত উৎপন্নঃ
- দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের একটি সরল চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করা হয়ঃ দ্রুত এসএমএ (১৪ পিরিয়ড) এবং ধীর এসএমএ (১০০ পিরিয়ড) ।
- যখন দামের উপর দিয়ে ধীর গতির এসএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।
- যখন দাম দ্রুত এসএমএ অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ
- গতিশীল স্টপ লস লেভেল গণনা করার জন্য 10 চক্রের ATR ব্যবহার করুন।
- স্টপ লস সেটিং হল প্রবেশ মূল্য বিয়োগ ATR গুণ ঝুঁকির শতাংশ (ডিফল্ট 2%) ।
লেনদেন সম্পাদনঃ
- যখন কেনার সংকেত আসে, তখন বাজারের মূল্যে পজিশন খুলুন এবং গতিশীল স্টপ লস সেট করুন।
- বিক্রির সংকেত পাওয়ার পর, আপনার সমস্ত পজিশন খালি করে ফেলুন।
ছবির চিত্রঃ
- চার্টে দাম, দ্রুত এসএমএ এবং ধীর এসএমএ আঁকুন।
- ত্রিভুজ চিহ্ন ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গড় রিটার্নের সমন্বয়ঃ দ্বি-সমান-লাইন সিস্টেম ব্যবহার করে, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গড় রিটার্নের ভারসাম্য অর্জন করতে পারে।
গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ ব্যবহার করে, যা স্টপ লেভেলকে বাজার অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, যা আরও সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরবরাহ করে।
সহজ এবং কার্যকর: কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহায়তাঃ ট্রেডিং সিগন্যাল এবং মুভিং এভারেজগুলি চার্টে দৃশ্যমান করে ব্যবসায়ীদের কৌশলগত পারফরম্যান্সকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ব্যবহারকারীকে ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে মূল প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়, যেমন মুভিং এভারেজ চক্র এবং ঝুঁকির শতাংশ।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ ক্রস বাজারগুলিতে, দামগুলি প্রায়শই গড় লাইন অতিক্রম করতে পারে, যার ফলে অত্যধিক ভুয়া সংকেত এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হয়।
পিছিয়ে পড়াঃ চলমান গড় ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি প্রবণতা পাল্টানোর সময় প্রতিক্রিয়াতে পিছিয়ে যেতে পারে, যার ফলে সময়মত প্রবেশ বা প্রস্থান করার সুযোগ নেই।
অত্যধিক লেনদেনঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, অতিরিক্ত লেনদেনের সংকেত তৈরি হতে পারে, লেনদেনের খরচ বাড়িয়ে দেয়।
স্থির ঝুঁকি শতাংশের সীমাবদ্ধতা: এটিআর ব্যবহার করে ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টপ লস হওয়া সত্ত্বেও, স্থির ঝুঁকি শতাংশ সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
লাভের লক্ষ্যমাত্রার অভাবঃ কৌশলটি কেবলমাত্র সমান্তরাল ক্রস-এর উপর নির্ভর করে, যা শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে অকাল প্রস্থান করতে পারে এবং আরও সম্ভাব্য লাভ হারাতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক (যেমন 200-দিনের গড় লাইন) যুক্ত করে ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, কেবলমাত্র মূল প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করুন, মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করুন।
প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজ করুনঃ প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত করতে এবং লেনদেনের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI বা MACD) এর সাথে একত্রিত হওয়া বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট রিস্ক প্যারামিটারঃ বাজারের অস্থিরতা বা অন্যান্য বাজার অবস্থার সূচকের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট রিস্ক শতাংশ, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও নমনীয় করে তোলে।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা যোগ করুনঃ এটিআর বা ফিক্সড অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সেট করুন, প্রবণতা শক্তিশালী হলে বৃহত্তর মুনাফা স্থান অনুমতি দেয়।
আংশিক প্লেইন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুনঃ নির্দিষ্ট মুনাফা স্তর পৌঁছানোর পরে আংশিক প্লেইন কার্যকর করা, আংশিক মুনাফা লক করতে পারে এবং অবশিষ্ট পজিশনগুলিকে মুনাফা চালিয়ে যেতে পারে।
সমান্তরাল চক্রের অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন সমান্তরাল চক্রের সংমিশ্রণটি পুনরুদ্ধার করে এমন একটি প্যারামিটার সেটিং খুঁজে পাওয়া যায় যা নির্দিষ্ট বাজারের জন্য আরও উপযুক্ত।
লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারিং যোগ করুনঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সিগন্যাল জেনারেশন প্রক্রিয়ায় লেনদেনের পরিমাণের পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইয়ারেজ রেভিনিউ রিটার্ন কৌশল সমন্বিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি পরিচালনা উভয়ই করে। এটি দ্রুত এবং ধীর গতির চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে বাজার চলাচলকে ক্যাপচার করে, এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস মেশিনের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এই পদ্ধতিটি বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করার পাশাপাশি বাজারটি উল্টে গেলে সময়মতো প্রস্থান করতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য লাভ এবং ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখার একটি সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
যাইহোক, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন মিথ্যা বিরতির ঝুঁকি, সংকেত বিলম্ব এবং সম্ভাব্য অতিরিক্ত লেনদেন ইত্যাদি। প্রবণতা ফিল্টার, প্রবেশের সময়কে অনুকূলিতকরণ, ঝুঁকি পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নতি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে, ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা পরিচালনার ব্যবস্থা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি কাঠামো সরবরাহ করে, ভাল স্কেলযোগ্যতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার সাথে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজন দ্বারা, এটি একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('TAMMY V2')
// Define the parameters
fast_len = input.int(14, minval=1, title='Fast SMA Length')
slow_len = input.int(100, minval=1, title='Slow SMA Length')
risk_per_trade = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, title='Risk Per Trade (%)')
// Calculate the moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_len)
slow_sma = ta.sma(close, slow_len)
// Generate the trading signals
buy_signal = ta.crossover(close, slow_sma)
sell_signal = ta.crossunder(close, fast_sma)
// Calculate the stop loss level
atr = ta.sma(ta.tr, 10)
sl = close - atr * (risk_per_trade / 100)
// Execute the trades
if buy_signal
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=sl)
if sell_signal
strategy.close_all()
// Plot the signals and price
plot(close, color=color.new(#808080, 0), linewidth=2, title='Gold Price')
plot(fast_sma, color=color.new(#FF0000, 0), linewidth=2, title='Fast SMA')
plot(slow_sma, color=color.new(#0000FF, 0), linewidth=2, title='Slow SMA')
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, color=color.new(#0000FF, 0), size=size.small, title='Buy Signal')
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, color=color.new(#FF0000, 0), size=size.small, title='Sell Signal')