ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামকে একত্রিত করে। এটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ক্রস, এলোমেলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (Stochastic RSI), ক্রস-ট্র্যাডিং মূল্যের সম্পর্ক এবং স্কেচিং গ্রাফিকাল ফর্ম্যাট ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটির মূলটি হ’ল মাল্টি-ডাইমেনশনাল মার্কেট ডায়নামিক্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
কৌশলটির প্রধান উপাদানগুলো হল:
- 8 এবং 20 ইএমএ ভিত্তিক ক্রস সিস্টেম
- লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্যের সম্পর্ক ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং সূচক
- র্যান্ডম RSI ট্রেন্ড রিভার্সনের জন্য ব্যবহৃত হয়
- মুরগি ও ভালুকের পরীক্ষা থেকে বিরত থাকা
- মডেলিং সিস্টেম ডুবে যাচ্ছে
এই উপাদানগুলিকে একত্রিত করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতার বিপর্যয়কে ধরার জন্য এবং স্টপ লস এবং লাভের পরে বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপন করে ঝুঁকি পরিচালনা করার লক্ষ্যে।
কৌশল নীতি
ইএমএ ক্রস সিস্টেমঃ
- যখন 8 ইএমএ 20 ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- যখন 8 ইএমএ 20 ইএমএ অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে
বিক্রয় মূল্যের প্রবণতা হিসাবঃ
- লেনদেনের পরিমাণ এবং সমাপ্তির মূল্যের অনুপাতের মাধ্যমে বাজার মনোভাব পরিমাপ করা
- সম্ভাব্য বিড়ালের বিপর্যয় সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়
আরএসআইঃ
- সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট সনাক্ত করার জন্য 14 ইয়ারের র্যান্ডম আরএসআই গণনা করা
মুরগি ও ভাল্লুক পরীক্ষা করা থেকে বিরত থাকেঃ
- সাম্প্রতিক নিম্ন/উচ্চ এবং লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্যের প্রবণতা তুলনা করুন
- যখন দামের উদ্ভাবন কম হয় কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ষাঁড়ের বাজার থেকে বিচ্ছিন্নতা হিসাবে বিবেচিত হয়
- যখন দামের উদ্ভাবন উচ্চ হয় কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের প্রবণতা হ্রাস পায়, তখন এটি একটি ভাল বাজার থেকে বিচ্ছিন্নতা হিসাবে বিবেচিত হয়
এই ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে,
- বুল বাজার ও ভালুক বাজারকে একত্রিত করা
- স্টপ লস পয়েন্ট এবং লভ্যাংশ পয়েন্ট সেট করার জন্য ব্যবহৃত
লেনদেনের যুক্তি:
- বুল মার্কেটের বিপরীতে বা ইএমএ গোল্ড ফর্কে কেনা
- বিয়ার বা ইএমএ-র মৃত্যুর সময় বিক্রি করা
- প্রথমবারের মতো রিভার্স ইগোল মোডে স্টপ লস সেট করুন
- দ্বিতীয়বারের মতো বিপরীতমুখী গ্রাসের ফলে প্যাকেজিং মুনাফা অর্জন করেছে
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস: প্রযুক্তিগত সূচক, লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং গ্রাফিকাল ফর্ম্যাটগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে।
প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত সতর্কতাঃ ইএমএ ক্রস সিস্টেমগুলি মূল প্রবণতা ক্যাপচার করতে সহায়তা করে, এবং সনাক্তকরণ এবং গ্রাসের মডেলগুলি থেকে দূরে থাকা সম্ভাব্য বিপরীত সম্পর্কে সতর্কতা দেয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ডায়নামিক স্টপ লস এবং বেনিফিট সেটআপের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে সহায়তা করে।
নমনীয়তা: কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যা ট্রেন্ডিং বাজার থেকে লাভবান হতে পারে এবং অস্থির বাজার থেকে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।
স্বয়ংক্রিয়করণঃ কৌশলগুলি প্রোগ্রামযোগ্যভাবে বাস্তবায়িত হয়, যা মানুষের দ্বারা আবেগগত হস্তক্ষেপ হ্রাস করে এবং কার্যকর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
বস্তুনিষ্ঠতাঃ সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচক এবং গ্রাফিকাল মডেলের উপর ভিত্তি করে, যা ব্যক্তিগত বিচারের বিভ্রান্তি হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
অত্যধিক লেনদেনঃ বাজারে ঘন ঘন ইএমএ ক্রস হওয়ার ফলে লেনদেনের ব্যয় বাড়তে পারে।
পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ এবং আরএসআই এর মতো সূচকগুলি মূলত পিছিয়ে পড়া সূচক এবং দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে গুরুত্বপূর্ণ বক্ররেখা মিস করতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআপঃ ডাইস্টোরির সামঞ্জস্য করার সময়, একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভুয়া ব্রেকআপ হতে পারে, যার ফলে একটি ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশল কার্যকারিতা ইএমএ চক্র, আরএসআই প্যারামিটার ইত্যাদি সেটিংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হতে পারে।
বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা: শক্তিশালী প্রবণতা বাজারগুলির মধ্যে কর্মক্ষমতা ঝড়ের বাজারের চেয়ে ভাল হতে পারে, বাজার চক্র বিবেচনা করা প্রয়োজন।
সিগন্যাল সংঘর্ষঃ বিভিন্ন সূচকগুলি পরস্পরবিরোধী সংকেত তৈরি করতে পারে, যার জন্য সুস্পষ্ট অগ্রাধিকারের নিয়ম স্থাপন করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার পরিবর্তনঃ
- EMA চক্র এবং RSI প্যারামিটারগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে
- বাস্তবায়নঃ এটিআর (এভারেজ রিয়েল ওয়েভ্যাম্প) সূচক ব্যবহার করে ওঠানামার হার পরিমাপ করা হয়, যার ভিত্তিতে প্যারামিটারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স যোগ করুনঃ
- VIX বা PUT/CALL অনুপাতের মত আবেগের সূচকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করুন
- উদ্দেশ্যঃ বাজারের চরম উত্তেজনায় সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা
স্টপ লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুন:
- ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন এটিআর গুণক স্টপ
- সুবিধাসমূহঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে এবং মুনাফা রক্ষা করে
টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সূচনাঃ
- একাধিক টাইম ফ্রেমে সংকেত যাচাই করুন
- উপকারিতাঃ ভুয়া সংকেত হ্রাস এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি
মূল তথ্য একত্রিত করা হয়েছেঃ
- আর্থিক ক্যালেন্ডার ইভেন্ট, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ইত্যাদির মতো মৌলিক বিষয় বিবেচনা করুন
- উদ্দেশ্যঃ অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আগে এবং পরে কৌশলগত সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন এবং সিগন্যাল জেনারেশন অপ্টিমাইজ করুন
- সম্ভাব্যতাঃ বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম, কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম
সারসংক্ষেপ
“সমান্তরাল ক্রস, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক, বিনিময় মূল্যের প্রবণতা, গ্রাসকারী প্যাটার্ন কৌশল” একটি বিস্তৃত এবং জটিল ট্রেডিং সিস্টেম যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির সাথে মিলিত। ইএমএ ক্রস, র্যান্ডম আরএসআই, বিনিময় মূল্যের সম্পর্কের বিশ্লেষণ এবং গ্রাফিক প্যাটার্ন সনাক্তকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ বাজার বিশ্লেষণ কাঠামো সরবরাহ করার লক্ষ্যে।
কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এর বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত সতর্কতা সিস্টেমের সাথে মিলিত হয়ে এটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করতে সক্ষম। একই সাথে, গ্রাসের ফর্মের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ক্ষতি এবং লাভের প্রক্রিয়াটি তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি সরবরাহ করে।
যাইহোক, এই কৌশলটি কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখোমুখি, যেমন অত্যধিক লেনদেন, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য, আমরা বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা দিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, বাজার সংবেদন সূচক প্রবর্তন করা, ক্ষতি বন্ধের প্রক্রিয়াগুলি অপ্টিমাইজ করা, মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ, মৌলিক ডেটা সংহত করা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি জটিল এবং বিস্তৃত ট্রেডিং কৌশল যা শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, ব্যবহারকারীদের কৌশলগুলির নীতি এবং সীমাবদ্ধতাগুলি পুরোপুরি বুঝতে হবে এবং বাস্তব লেনদেনে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy with Custom Signals and Reversal Patterns", overlay=true)
// Extract data
dataClose = close
dataVolume = volume
dataHigh = high
dataLow = low
// Calculate Volume-Price Relation
volume_price_trend = dataVolume / dataClose
// Calculate Stochastic RSI
stoch_rsi = ta.stoch(dataClose, dataClose, dataClose, 14)
// Calculate EMA
ema_12 = ta.ema(dataClose, 8)
ema_26 = ta.ema(dataClose, 20)
// Bullish Divergence
bullish_divergence = ((ta.lowest(dataLow, 6) < ta.lowest(dataLow, 7)) and (volume_price_trend > ta.lowest(volume_price_trend, 6)))
// Bearish Divergence
bearish_divergence = ((ta.highest(dataHigh, 6) > ta.highest(dataHigh, 7)) and (volume_price_trend < ta.highest(volume_price_trend, 6)))
// Check for buy signals
buy_signal = (bullish_divergence or ((ema_12 > ema_26) and (ema_12[1] <= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Check for sell signals
sell_signal = (bearish_divergence or ((ema_12 < ema_26) and (ema_12[1] >= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Plot custom signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Optional: Add alerts for buy and sell signals
alertcondition(buy_signal, title="Buy Signal Alert", message="Buy signal detected!")
alertcondition(sell_signal, title="Sell Signal Alert", message="Sell signal detected!")
// Define patterns for Reversal Candlestick Patterns
isBullishEngulfing() =>
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bullishEngulfing
isBearishEngulfing() =>
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
bearishEngulfing
// Calculate patterns
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
// Plot reversal signals
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bull Eng")
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bear Eng")
// Variables to count occurrences of engulfing patterns
var int bullishEngulfingCount = 0
var int bearishEngulfingCount = 0
// Strategy logic for combined signals and patterns
if (buy_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Logic to increment the engulfing pattern counts
if (bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount += 1
else if (not bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount := 0
if (bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount += 1
else if (not bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount := 0
// Exit conditions based on engulfing patterns
if (bearishEngulfing and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (bullishEngulfing and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
// Exit conditions for the second occurrence of engulfing patterns for taking profit
if (bullishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (bearishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")