ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টি-লেভেল ওভারবাই ওভারসেল শক-কপি কৌশলটি একটি দীর্ঘ-লাইন ট্রেডিং কৌশল যা বিশেষত একটি ষাঁড়ের বাজারের পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি বাজারের সংশোধন চলাকালীন সর্বোত্তম ক্রয়ের সময় সন্ধানের জন্য র্যান্ডম সূচক ((Stochastic) এবং র্যান্ডম অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক ((Stochastic RSI) এর সমন্বয় ব্যবহার করে। এই কৌশলটি একটি তিন-স্তরের পিরামিডের মতো প্যাকেজিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ডলারের ব্যয়-গড় পদ্ধতি (ডিসিএ) এর প্রভাবকে অনুকরণ করে, যা বাজারের সংশোধন দ্বারা উত্পন্ন বিনিয়োগের সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতি হল অতিরিক্ত বিক্রি হওয়া এলাকার ক্রয় সংকেত চিহ্নিত করে “নিম্ন সময়ে ক্রয়” করা।
- দীর্ঘ সময়কালের জন্য Random Indicator (K) এবং Random RSI Indicator (Kr) ।
- সুপারসেল লাইন (২০) এবং সুপারবই লাইন (৯৯) সেট আপ করুন, যাতে এটি বুল মার্কেটের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
- যখন K এবং Kr উভয়ই ওভারসেল লাইনের নিচে থাকে (20), তখন কৌশলটি কেনার সুযোগ খুঁজতে শুরু করে।
- উপরে উল্লিখিত শর্ত পূরণ হলে, একবার Kr লাইনে D লাইনটি অতিক্রম করলে, ক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হবে।
- অ্যাকাউন্টের সর্বমোট মূল্যের ২০ শতাংশ জমা দেওয়ার জন্য ৩-স্তরের পিরামিডের মতো আমানত দেওয়া হয়।
- যখন Kr লাইন ওভারবই লাইন ([99]) -এর উপরে পৌঁছায় বা অতিক্রম করে, তখন সমস্ত পজিশন মুনাফা বন্ধ করে দেয়।
এদিকে, বুল মার্কেটের প্রবণতার প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে এই কৌশলটি।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা মেনে চলুনঃ বুল মার্কেটের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা একটি উত্থান প্রবণতার মধ্যে একটি প্রত্যাহারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।
- মাল্টিপল কনফার্মেশনঃ দুইটি সূচকের সমন্বয়ে প্রবেশের সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- নমনীয় সংরক্ষণঃ তিন স্তরের পিরামিডের সংরক্ষণ পদ্ধতি, যা গড় ব্যয় হ্রাস করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
- স্বনির্ধারণযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
- সহজ এবং স্বজ্ঞাতঃ কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- অটোমেশন বন্ধুত্বপূর্ণঃ কোড সংক্ষিপ্ত, স্বয়ংক্রিয় লেনদেন সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া সিগন্যালের ঝুঁকিঃ অস্থির শহরে প্রায়ই ভুয়া সিগন্যাল চালু হতে পারে। সমাধানঃ অতিরিক্ত প্রবণতা-নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করা, যেমন একটি চলমান গড়।
ওভারহোল্ডিং ঝুঁকিঃ ধারাবাহিক পতনের ফলে ওভারহোল্ডিং হতে পারে। সমাধানঃ সর্বাধিক হোল্ডিং সীমাবদ্ধতা সেট করুন অথবা গতিশীলভাবে হোল্ডিং অনুপাত সামঞ্জস্য করুন।
মিসড রিবাউন্ডের ঝুঁকিঃ কঠোর প্রবেশের শর্তগুলি মিসড দ্রুত রিবাউন্ডের কারণ হতে পারে। সমাধানঃ আরও সংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদী সূচক যুক্ত করার কথা ভাবুন।
ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা না থাকা: তীব্র পুনর্নির্ধারণের সময় বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে সমাধানঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল ক্ষতির ব্যবস্থা চালু করা।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসের উপর নীতির কর্মক্ষমতা অত্যধিক নির্ভরশীল হতে পারে। সমাধানঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং রিটেস্টিং এর মাধ্যমে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ স্টোক্যাস্টিক এবং আরএসআই-এর চক্রটি বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে। কারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।
প্রবণতা ফিল্টারঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় যোগ করুন। কারণঃ ভয়েস সিগন্যাল কমিয়ে এবং ভর্তির মান উন্নত করে।
ডায়নামিক অ্যাকাউন্টিংঃ বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের মুনাফা-ক্ষতির উপর ভিত্তি করে অ্যাকাউন্টের প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে। কারণঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতার উন্নতি।
মুনাফা বাড়ানোর জন্য একটি বন্ধ ব্যবস্থাঃ যখন Kr ওভারবয় জোন পৌঁছায়, তখন পুরো প্যাকেজটি খালি করার পরিবর্তে ব্যাচগুলি হ্রাস করা হয়। কারণঃ বড় ট্রেন্ড মিস না করে, দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা বাড়ানো।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্টিগ্রেটেডঃ যেমন ভিআইএক্স বা তহবিল প্রবাহের ইন্টিগ্রেটেড, প্রবেশের সময়কে অনুকূলিতকরণ। কারণঃ মার্কেটের ম্যাক্রো পরিবেশে কৌশলগত সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-লেভেল ওভারব্রিজ ওভারসেল শক-ক্রেডিট কৌশলটি একটি সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত ষাঁড়ের বাজার ব্যবসায়ের ব্যবস্থা যা স্টোক্যাস্টিক এবং স্টোক্যাস্টিক আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে কার্যকরভাবে বাজারের সামঞ্জস্যের মধ্যে কেনার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এর তিন স্তরের পিরামিডাল স্টকিং পদ্ধতিটি কেবল ডিসিএ কৌশলটির সুবিধাগুলি অনুকরণ করে না, তবে আরও নমনীয় পজিশন পরিচালনাও সরবরাহ করে। যদিও কৌশলটি নকশার দিক থেকে আশাবাদী, তবে যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে, এটি আরও গবেষণা এবং উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}