SMA ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টারিং সহ অভিযোজিত গতিশীল টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লস কৌশল
SMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা একটি সরল চলমান গড় (এসএমএ) ক্রস এবং একটি ক্রস-ভলিউম ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে। এটি দ্রুত এবং ধীর এসএমএর ক্রস ব্যবহার করে একটি প্রবেশের সংকেত তৈরি করে এবং ট্রেন্ডের শক্তি নিশ্চিত করার জন্য ক্রস-ভলিউম সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটিতে একটি গতিশীল স্টপ-অফ এবং স্টপ-অফ প্রক্রিয়া এবং সময় ভিত্তিক প্রস্থান শর্তগুলিও রয়েছে যা ঝুঁকি পরিচালনা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এসএমএ ক্রস সিগন্যালঃ
- দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে (দ্রুত এসএমএ এবং ধীর এসএমএ)
- যখন দ্রুত এসএমএ নীচে থেকে ধীর এসএমএ অতিক্রম করে, একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন হয়
- যখন দ্রুত এসএমএ উপরে থেকে ধীর এসএমএ অতিক্রম করে, একটি ফাঁকা সংকেত উত্পন্ন হয়
পরিমাপ ফিল্টারঃ
- লেনদেনের সহজ চলমান গড় গণনা
- মাল্টি সিগন্যালের জন্য বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি এসএমএ প্রয়োজন
- খালি সিগন্যালের প্রয়োজন বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে কম এসএমএ
ডায়নামিক স্টপ ও স্টপ লসঃ
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল সেট করুন প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে শতাংশ
- স্টপ ক্ষতি এবং স্টপ স্তর ইনপুট প্যারামিটার দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
সময় ভিত্তিক বিদায়:
- সর্বোচ্চ পজিশন ধরে রাখার সময় নির্ধারণ করুন (কে-লাইনে)
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন খালি করে, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল অবস্থানের প্রতিরোধ করে
সেটআপের সময়ঃ
- ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সময়সীমা সংজ্ঞায়িত করার অনুমতি দেয়
- নিশ্চিত করুন যে কৌশলটি কেবলমাত্র নির্ধারিত ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে কাজ করছে
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা: এসএমএ ক্রস এবং ট্র্যাফিক ফিল্টারিংয়ের সমন্বয়ে, কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতাকে ধরতে সক্ষম হয় এবং একই সাথে দুর্বল বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।
নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ডায়নামিক স্টপ অ্যান্ড স্টপ মেকানিজম একটি কৌশলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির এক্সপোজারকে সামঞ্জস্য করতে দেয়, যা মুনাফা রক্ষা করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।
অতিরিক্ত পজিশনের প্রতিরোধঃ সর্বাধিক পজিশনের সময়সীমা কৌশলকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে এবং তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের জন্য অনুকূল বাজার পরিস্থিতিতে সহায়তা করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ একাধিক পরিবর্তনযোগ্য প্যারামিটার (যেমন এসএমএ চক্র, স্টপ লস স্টপ শতাংশ, সর্বোচ্চ পজিশন সময় ইত্যাদি) কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর জন্য অনুকূলিতকরণ করতে দেয়।
ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ কৌশলটি এসএমএ লাইন এবং ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে চার্টগুলিতে আঁকেন যা কৌশলটির কার্যকারিতা সহজেই বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়া: এসএমএ সূচকটি মূলত পিছিয়ে রয়েছে, যা দ্রুত পাল্টে যাওয়া বাজারে প্রবেশের বিলম্ব বা সুযোগ হারাতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকিঃ SMA-এর ক্রস-ব্রেকিংয়ের ফলে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, যার ফলে অতিরিক্ত লেনদেন হয় এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
লেনদেনের উপর নির্ভর করেঃ লেনদেনের পরিমাণের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে বিশেষত কম তরলতা বা অস্বাভাবিক লেনদেনের সময় কৌশলকে বিভ্রান্ত করতে পারে।
ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস/স্টপ স্টপঃ নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ অ্যান্ড স্টপ ব্যবহার করা সব বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে তীব্র ওঠানামা চলাকালীন সময়ে।
সময় ভিত্তিক প্রত্যাহারের সীমাঃ নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পজিশনের সময়সীমা লাভজনক প্রবণতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে পজিশনের অবসান ঘটাতে পারে এবং সম্ভাব্য লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার পরিবর্তনঃ এসএমএ চক্র, স্টপ লস স্টপ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ পজিশন হোল্ডিং সময়ের গতিশীল সমন্বয়কে বিভিন্ন বাজার চক্র এবং অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করুন।
incorporate অতিরিক্ত ফিল্টারঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI, MACD ইত্যাদি) যুক্ত করা হয়েছে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
স্বনির্ধারিত লেনদেনের পরিমাণঃ বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে লেনদেনের পরিমাণের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি গতিশীল সমন্বিত লেনদেনের পরিমাণের অবমূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিকাশ করুন।
#ইউরোপীয় ইউনিয়ন: বাজার কাঠামো বা গতিশীলতার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে স্মার্ট প্রস্থান প্রক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করুন, নির্দিষ্ট সময় প্রস্থানকে প্রতিস্থাপন করুন এবং কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
ভোল্টেবিলিটি অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ও স্টপ লেভেলের সমন্বয় সাধন করা, যাতে ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করা যায় এবং লাভ ধরা যায়।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ একাধিক সময়সীমার ডেটা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, কৌশলগুলিকে বাজার প্রবণতা এবং বিপরীত চিহ্নিত করার ক্ষমতা উন্নত করে।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশলগুলিকে উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
“এসএমএ ক্রস এবং ট্র্যাডিং ফিল্টারিংয়ের সাথে অভিযোজিত ডায়নামিক স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি” একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং, ট্র্যাডিং বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এসএমএ ক্রস এবং ট্র্যাডিং ফিল্টারিং ব্যবহার করে, কৌশলটি শক্তিশালী বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে কাজ করে এবং এর ডায়নামিক স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি এবং টাইম-বেস এক্সট্রুশন ফাংশনটি নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন সংকেত বিলম্ব এবং স্থির প্যারামিটারের উপর নির্ভরশীলতা, কৌশলটি বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজযোগ্য দিকনির্দেশ সরবরাহ করে, যার মধ্যে প্যারামিটার ডায়নামিক সামঞ্জস্য, অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple_CrossOver_Bot_V1_EBO", overlay=true)
// INPUTS
dateStart_Year = input.int(2018, title="Start Year", minval=2000)
dateStart_Month = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
dateStart_Day = input.int(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
dateEnd_Year = input.int(2019, title="End Year", minval=2000)
dateEnd_Month = input.int(1, title="End Month", minval=1, maxval=12)
dateEnd_Day = input.int(1, title="End Day", minval=1, maxval=31)
fast_SMA_input = input.int(7, title="SMA Fast")
slow_SMA_input = input.int(25, title="SMA Slow")
volume_SMA_input = input.int(20, title="Volume SMA")
stop_loss_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
take_profit_percent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
max_bars_in_trade = input.int(50, title="Max Bars in Trade", minval=1)
// INDICATORS
fast_SMA = ta.sma(close, fast_SMA_input)
slow_SMA = ta.sma(close, slow_SMA_input)
volume_SMA = ta.sma(volume, volume_SMA_input)
// STRATEGY
LONG = ta.crossover(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA > slow_SMA and volume > volume_SMA
SHORT = ta.crossunder(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA < slow_SMA and volume < volume_SMA
// TRIGGERS
testPeriodStart = timestamp(dateStart_Year, dateStart_Month, dateStart_Day)
testPeriodEnd = timestamp(dateEnd_Year, dateEnd_Month, dateEnd_Day)
timecondition = true
// Track bar index for entries
var int long_entry_bar_index = na
var int short_entry_bar_index = na
if timecondition
if LONG
strategy.entry(id="LONG", direction=strategy.long)
long_entry_bar_index := bar_index
if SHORT
strategy.entry(id="SHORT", direction=strategy.short)
short_entry_bar_index := bar_index
// Exit conditions for LONG
if not na(long_entry_bar_index) and bar_index - long_entry_bar_index >= max_bars_in_trade
strategy.close("LONG")
long_entry_bar_index := na
// Exit conditions for SHORT
if not na(short_entry_bar_index) and bar_index - short_entry_bar_index >= max_bars_in_trade
strategy.close("SHORT")
short_entry_bar_index := na
// Standard exits
if LONG
strategy.exit("Exit LONG", from_entry="LONG", stop=close * (1 - stop_loss_percent), limit=close * (1 + take_profit_percent))
if SHORT
strategy.exit("Exit SHORT", from_entry="SHORT", stop=close * (1 + stop_loss_percent), limit=close * (1 - take_profit_percent))
// PLOTS
plot(fast_SMA, color=color.green, linewidth=1, title="Fast SMA")
plot(slow_SMA, color=color.yellow, linewidth=1, title="Slow SMA")
plot(volume_SMA, color=color.blue, linewidth=1, title="Volume SMA")
plotshape(series=LONG, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=SHORT, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Uncomment the following lines for alerts
// alertcondition(LONG, title="LONG")
// alertcondition(SHORT, title="SHORT")