RSI নিয়মিত বিনিয়োগ কৌশল এবং কুলিং-অফ পিরিয়ড অপ্টিমাইজেশান বেশি বিক্রি করেছে
RSI
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই ওভারসোল্ড এবং শীতল সময়কালের অপ্টিমাইজেশান একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওভারসোল্ড অবস্থা সনাক্ত করতে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদন করে। কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে আরএসআই ওভারসোল্ড সংকেত, স্থির বিনিয়োগের পরিমাণ, শীতল সময়কাল নির্ধারণ এবং রিটার্ন টেস্টিং ফাংশন ব্যবহার করা। এই পদ্ধতিটি বাজারের নিম্ন স্থানগুলি ক্যাপচার করার জন্য এবং শীতল সময়কালের ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যধিক লেনদেন এড়ানোর জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি পদ্ধতিগত প্রবেশের কৌশল সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
আরএসআই সূচক গণনাঃ কৌশলটি 14 টি চক্রের আরএসআই সূচককে প্রধান প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করে। আরএসআই একটি গতিশীল সূচক যা দামের পরিবর্তনের গতি এবং পরিবর্তনকে পরিমাপ করে।
ওভারসোল্ডিং বিচারঃ যখন RSI মানটি পূর্বনির্ধারিত পতনের চেয়ে কম হয় (ডিফল্ট 30) তখন বাজারকে ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়। এটি সাধারণত বোঝায় যে সম্পদটি সম্ভবত অবমূল্যায়িত এবং একটি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।
ক্রয় শর্তঃ নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পূরণ হলে কৌশলটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করেঃ
- আরএসআই ওভারসোল্ড (নির্ধারিত প্রান্তিকের নিচে)
- সর্বশেষ কেনার পর থেকে কমপক্ষে ৩০ দিন অতিবাহিত হয়েছে (কাস্টমাইজযোগ্য শীতল সময়কাল)
ফিক্সড ইনভেস্টমেন্টঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত স্থির ডলার পরিমাণ (ডিফল্ট $ 1,000) ব্যবহার করে বিনিয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিটি স্থির বিনিয়োগের কৌশলগুলির মতোই ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে।
কুলিং পিরিয়ড মেকানিজম: প্রতিটি ক্রয়ের পরে, কৌশলটি একটি 30 দিনের কুলিং পিরিয়ড কার্যকর করতে বাধ্য করে। এই সময়ের মধ্যে, নতুন ওভারসেল সংকেত উপস্থিত হলেও কৌশলটি ক্রয়-ব্যবহার কার্যকর করবে না। এটি স্বল্পমেয়াদে অত্যধিক লেনদেন এড়াতে সহায়তা করে।
ব্যাকগ্রাউন্ড টেস্টিংঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড টেস্টিংয়ের শুরু তারিখটি 1000 দিন আগে সেট করার অনুমতি দেয়। এটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য নমনীয়তা সরবরাহ করে।
ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনঃ কৌশলটি চার্টে ক্রয় পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, আরএসআই বক্ররেখা এবং ওভারসোল্ড প্রান্তটি প্রদর্শন করে এবং চার্টের শেষে কৌশলটির কার্যকরকরণের সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদর্শন করে, যার মধ্যে রয়েছে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ, মোট সম্পদ প্রাপ্তি, গড় ক্রয় ব্যয় এবং মোট লেনদেনের সংখ্যা।
কৌশলগত সুবিধা
পদ্ধতিগত সিদ্ধান্তঃ সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং সূচকগুলির মাধ্যমে, কৌশলগুলি স্বতন্ত্র বিচারকে সরিয়ে দেয় এবং একটি উদ্দেশ্যমূলক, পুনরাবৃত্তিযোগ্য লেনদেনের পদ্ধতি সরবরাহ করে।
বাজারের নিম্ন অবস্থানে ধরাঃ RSI ওভারসোল্ড সংকেত ব্যবহার করে, যখন সম্পদের দাম কম থাকে তখন প্রবেশের কৌশলটি লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট পরিমাণ এবং কুলিং পিরিয়ডের ব্যবস্থা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং অত্যধিক লেনদেন এবং তহবিলের ঘনত্ব রোধে সহায়তা করে।
বাজারের চক্রের সাথে মানিয়ে নিতেঃ ৩০ দিনের শীতল সময়কাল কৌশলকে দীর্ঘতর বাজারের চক্রের সাথে মানিয়ে নিতে এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা চলাকালীন ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে সহায়তা করে।
সহজবোধ্যঃ কৌশলগত যুক্তি স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
নমনীয়তাঃ একাধিক কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাকঃ চার্ট ট্যাগিং এবং সংক্ষিপ্ত তথ্যের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা কৌশলগত কার্যকারিতাটি সহজেই মূল্যায়ন করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
বাজার প্রবণতা উপেক্ষা করাঃ কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, সামগ্রিক বাজার প্রবণতা উপেক্ষা করতে পারে, যা শক্তিশালী পতনের প্রবণতার মধ্যে ঘন ঘন ক্রয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
মিস করা সুযোগঃ ৩০ দিনের শীতল সময়কালের ফলে সম্ভাব্য ভাল সুযোগগুলি মিস হতে পারে, বিশেষ করে দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ RSI-র উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কিছু বাজার পরিস্থিতিতে কৌশলকে দুর্বল করতে পারে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার সংকেতকে উপেক্ষা করতে পারে।
বিক্রয় ব্যবস্থার অভাবঃ কৌশলটি কেবল ক্রয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিক্রয় বা স্টপ লস ব্যবস্থার সুস্পষ্ট অভাবের ফলে ক্ষতির ধারাবাহিক প্রসার ঘটতে পারে।
স্থির বিনিয়োগের পরিমাণের সীমাবদ্ধতাঃ স্থির পরিমাণ ব্যবহার করে আপনি বড় পরিমাণে তহবিল বা বিভিন্ন আকারের পোর্টফোলিওর জন্য উপযুক্ত হতে পারবেন না।
প্রতিক্রিয়া বিভ্রান্তিঃ কৌশলগুলির প্রতিক্রিয়া ফলাফলগুলি বেঁচে থাকার বিভ্রান্তি এবং অত্যধিক অভিযোজন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং প্রকৃত কর্মক্ষমতা প্রতিক্রিয়া ফলাফলের চেয়ে আলাদা হতে পারে।
লেনদেনের খরচ উপেক্ষা করাঃ কৌশলটি লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টগুলিকে বিবেচনা করে না, যা ঘন ঘন লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রকৃত উপার্জনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ প্রবণতা সূচক যেমন মুভিং এভারেজ বা MACD এর সাথে একত্রিত করুন যাতে শক্তিশালী পতনের প্রবণতার সময় ঘন ঘন ক্রয় করা এড়ানো যায়।
ডায়নামিক কুলিং পিরিয়ডঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে কুলিং পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন, উচ্চ অস্থিরতার সময় কুলিং পিরিয়ডটি সংক্ষিপ্ত করুন, নিম্ন অস্থিরতার সময় কুলিং পিরিয়ডটি দীর্ঘায়িত করুন।
মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়ঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন ব্রিন ব্যাণ্ড, ক্রয় পরিমাণ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে আরও ব্যাপক প্রবেশের সংকেত তৈরি করা।
বিক্রয় কৌশল যোগ করুনঃ ক্রয় কৌশলগুলির সাথে মিলিত বিক্রয় প্রক্রিয়াগুলি ডিজাইন করুন, যেমন আরএসআই-ভিত্তিক ওভারবাই সংকেত বা স্টপ-স্টপ-লস সেট করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ গতিশীল পজিশন ব্যবস্থাপনা চালু করা, বাজারের শর্তাবলী এবং অ্যাকাউন্টের আকার অনুযায়ী প্রতি বিনিয়োগের পরিমাণ সামঞ্জস্য করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে RSI চক্র এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
মৌলিক বিষয় যোগ করাঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক বা আবেগগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা, যাতে কৌশলটি আরও ব্যাপক হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোঃ সর্বাধিক প্রত্যাহারের সীমাবদ্ধতা এবং সামগ্রিক ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
প্রতিক্রিয়া কাঠামোর উন্নতিঃ লেনদেনের খরচ, স্লাইড পয়েন্ট এবং ক্রস-মার্কেট, ক্রস-চক্রের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে কৌশলগত নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই ওভারসোল্ডের সময়কালীন বিনিয়োগের কৌশল এবং শীতল সময়কালের অপ্টিমাইজেশন বিনিয়োগকারীদের একটি পদ্ধতিগত, পরিমাণযুক্ত লেনদেনের পদ্ধতি সরবরাহ করে। আরএসআই ওভারসোল্ডের সংকেত, স্থির বিনিয়োগের পরিমাণ এবং শীতল সময়কালের ব্যবস্থার সমন্বয়ে এই কৌশলটি বাজারের নিম্নতম সময়ে ধরা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে। এর সহজ এবং স্বজ্ঞাত যুক্তিটি এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে, এবং কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়তা সরবরাহ করে।
যাইহোক, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি রয়েছে যেমন সামগ্রিক বাজার প্রবণতা উপেক্ষা করা, একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, প্রবণতা ফিল্টারিং, বহু-সূচক সংমিশ্রণ, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশন দিকগুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল সূচনা বিন্দু সরবরাহ করে, তবে বাস্তবে, বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত ঝুঁকির পছন্দ এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশন করা উচিত। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং উন্নতি, আরও বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে মিলিত, এই কৌশলটি একটি কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-07-31 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Buy Strategy with 30-day Cooldown", overlay=true)
// 参数设置
rsiLength = 14
rsiOversold = 30
usdAmount = 1000
cooldownPeriod = 30 * 24 * 60
// 计算RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 跟踪上次买入时间
var int lastBuyTime = 0
var bool buySignal = false
daysBack = input.int(1000, title="策略开始天数（从今天往回）", minval=1)
startDate = timenow - daysBack * 24 * 60 * 60 * 1000
isInTradingPeriod = true
// 执行策略
if (isInTradingPeriod and rsi < rsiOversold and (time - lastBuyTime) >= cooldownPeriod * 60000)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyTime := time
buySignal := true
// 在交易列表中显示详细信息
strategy.order("Buy", strategy.long, comment="USD: " + str.tostring(usdAmount))
else
buySignal := false
// 在买入点显示一个小标记
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// 在图表上显示RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.red)
// 计算并显示总结
if (barstate.islastconfirmedhistory)
tradeCount = strategy.opentrades
totalUsd = usdAmount * tradeCount
totalBtc = strategy.position_size
// 计算正确的平均买入成本
avgCost = totalBtc != 0 ? totalUsd / totalBtc : na
label.new(bar_index, high, text="\nUSD总量: " + str.tostring(totalUsd) +
"\nBTC总量: " + str.tostring(totalBtc) +
"\n买入成本: " + str.tostring(avgCost,"#.##") +
"\n交易次数: " + str.tostring(tradeCount),
style=label.style_label_down,
color=color.new(color.teal, 20),
textalign="left")