ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের ডেটার সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারে শক্তিশালী প্রবণতা ধরার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি মূলত গড় প্রবণতা সূচক (ADX), প্রবণতা ধাক্কা সূচক (TTI) এবং লেনদেনের মূল্য নিশ্চিতকরণ সূচক (VPCI) - তিনটি মূল সূচকের উপর ভিত্তি করে, সম্ভাব্য প্রবণতা সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের সমন্বয়মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে।
কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল ট্রেন্ডের উপস্থিতি এবং শক্তি নিশ্চিত করার জন্য এডিএক্স ব্যবহার করা, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং গতিশীলতা বিচার করার জন্য টিটিআই ব্যবহার করা এবং শেষ পর্যন্ত ভিপিসিআই দ্বারা মূল্যের গতিপথটি কার্যকরভাবে সমর্থিত কিনা তা যাচাই করা। কৌশলটি কেবলমাত্র যখন এই তিনটি সূচক একই সাথে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে তখনই একটি প্রবেশের সংকেত দেয়। এই একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি লেনদেনের নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং মিথ্যা সংকেতের উপস্থিতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
ADX ((গড় প্রবণতা সূচক):
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা ছাড়াই বাজারের প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- যখন ADX 30 এর চেয়ে বড় হয়, তখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা বলে মনে করা হয়।
টিটিআই (ট্রেন্ড ট্রাস্ট ইন্ডিকেটর):
- MACD এর মত, কিন্তু এটির মধ্যে ট্রানজাকশন ওজনের যোগ রয়েছে।
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং তীব্রতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত ও ধীর গতির ভলিউম ওয়াইটেড মুভিং এভারেজ (ভিডব্লিউএমএ) ব্যবহার করা হয়।
- যখন টিটিআই লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে।
ভিপিসিআই (ট্রানজিট ভলিউম প্রাইস কনফার্মেশন ইনডিকেটর):
- মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্য একত্রিত করা হয়েছে, যা মূল্যের গতিপথ লেনদেনের পরিমাণ দ্বারা সমর্থিত কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- যখন ভিপিসিআই ০ এর চেয়ে বড় হয়, তখন দামের গতিবিধিটি লেনদেনের পরিমাণে নিশ্চিত হয়।
কৌশলগত যুক্তিঃ
- প্রবেশের শর্তঃ ADX > 30 এবং TTI > সিগন্যাল লাইন এবং VPCI > 0
- খেলার শর্তঃ ভিপিসিআই < ০
এই নকশাটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী প্রবণতা (এডিএক্স দ্বারা নিশ্চিত), একটি প্রবণতা দিকে (টিটিআই দ্বারা নিশ্চিত), এবং দামের গতিপথটি ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা সমর্থিত (ভিপিসিআই দ্বারা নিশ্চিত) থাকলে প্রবেশ করা হবে। যখন ক্রয়-বিক্রয় আর দামের গতিপথকে সমর্থন করে না (ভিপিসিআই < 0), তখন কৌশলটি অবিলম্বে স্থির হয়ে যায়, অর্জিত মুনাফা রক্ষা করতে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ ট্রেন্ডের শক্তি, দিক এবং ট্রান্সফার ভলিউম সমর্থনকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে, এটি ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
গতিশীল বাজার অভিযোজনঃ কৌশলগুলি বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রযোজ্য।
লেনদেনের পরিমাণ একীভূতকরণঃ লেনদেনের পরিমাণের কারণগুলি বিবেচনা করে, একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, যা আরও নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ভিপিসিআইয়ের রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের মাধ্যমে, যখন ট্রান্সফার ভলিউম সমর্থন হ্রাস পায় তখন সময়মতো প্রস্থান করতে সক্ষম হন, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করেন।
নমনীয়তা: কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং লেনদেনের জাতের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যার শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
প্রবণতা ধরার ক্ষমতাঃ শক্তিশালী প্রবণতা ধরার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যার ফলে বড় মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়াঃ প্রযুক্তিগত সূচকগুলি স্বভাবতই পিছিয়ে রয়েছে, যার ফলে প্রবেশ বা প্রস্থানের সময়টি অনুকূল নয়।
অত্যধিক লেনদেনঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে, লেনদেনের ব্যয় বাড়ানোর জন্য ঘন ঘন লেনদেনের সংকেত তৈরি হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ ডাইরেক্টরির পরে প্রাথমিক ব্রেকিং পর্যায়ে ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা শেষ হলে, কৌশলটি সময়মত সনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে প্রত্যাহার ঘটে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি নীতির কর্মক্ষমতা সংবেদনশীল হতে পারে এবং ভুল প্যারামিটারগুলি দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
বাজার অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশলগুলি নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করতে পারে এবং অন্য পরিস্থিতিতে খারাপ কাজ করতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর উপায়ঃ
- ট্রেন্ড লাইন বিশ্লেষণ বা সমর্থন/প্রতিরোধের স্থানের মতো অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি প্রবর্তন করা।
- আরো কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- সর্বোত্তম সেটিং খুঁজে বের করার জন্য একটি বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করা হয়।
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে কৌশলগুলি বিবেচনা করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার পরিবর্তনঃ
- বাস্তবায়নঃ ADX, TTI এবং VPCI এর পরামিতিগুলি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা।
- কারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলগত অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের ফ্রেম সংকেত একত্রিত করা।
- কারণঃ একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান, মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।
মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ
- বাস্তবায়নঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন এবং সিগন্যাল জেনারেশন অপ্টিমাইজ করুন।
- কারণঃ কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা এবং পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং মানবিক পক্ষপাতিত্ব হ্রাস।
আবেগের পরিমাপ একত্রিতঃ
- বাস্তবায়নঃ বাজারের আবেগ সূচক যেমন ভিআইএক্স বা অপশন ইন্ডিকেটেড ভোল্টেবিলিটি যোগ করা।
- কারণঃ বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনকে ধরতে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনকে পূর্বাভাস দিতে।
স্বনির্ধারিত ফিল্টারঃ
- বাস্তবায়নঃ বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সংকেত ফিল্টারিং মানদণ্ডের সমন্বয়।
- কারণঃ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটির কার্যকারিতা বজায় রাখা এবং অত্যধিক লেনদেন হ্রাস করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতিঃ
- বাস্তবায়নঃ ডায়নামিক স্টপ লস এবং প্রফিট টার্গেট সেটআপ চালু করা।
- কারণঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় উন্নতি।
মাল্টি-প্রজাতির প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করা।
- কারণঃ ঝুঁকি বিচ্ছিন্নকরণ এবং আরও নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ের সুযোগ চিহ্নিত করা।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ট্রেডিং ভলিউম কনফার্মেশন কৌশল হল একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা ADX, TTI এবং VPCI এর তিনটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে বাজারে শক্তিশালী প্রবণতা ক্যাপচার এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হল এর একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া, যা প্রবণতার শক্তি, দিকনির্দেশ এবং ট্রেডিং ভলিউম সমর্থনকে একই সাথে বিবেচনা করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
যাইহোক, যে কোনও ট্রেডিং কৌশলতে সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে এবং এই কৌশলটিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রধান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সূচকগুলির পিছনে থাকা, অত্যধিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যা। এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য, ব্যবসায়ীদের যথাযথ প্রতিক্রিয়া, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্ট, মাল্টি-টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস এবং মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশন এর মত প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিক দিয়ে এই কৌশলটি তার পারফরম্যান্স এবং অভিযোজনশীলতাকে আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অপ্টিমাইজেশনগুলি কেবল কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে না, বরং এটি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা বাজারের প্রবণতাগুলি সনাক্ত এবং ব্যবহার করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সতর্ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কৌশলটি বাজারের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল রিটার্ন তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ব্যবহারকারীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে কোনও নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল নেই, ক্রমাগত শেখার, অভিযোজন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC
// TASC Issue: August 2024 - Vol. 42
// Article: Volume Confirmation For A Trend System.
// The Trend Thrust Indicator And
// Volume Price Confirmation Indicator.
// Article By: Buff Pelz Dormeier
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = "TASC 2024.08 Volume Confirmation For A Trend System"
string stitle = "VCTS"
strategy(title, stitle, false)
// Input
lenADX = input.int(14, "ADX Length", 1)
smt = input.int(14, "ADX Smoothing", 1, 50)
fastTTI = input.int(13, "TTI Fast Average", 1)
slowTTI = input.int(26, "TTI Slow Average", 1)
smtTTI = input.int(9, "TTI Signal Length", 1)
shortVP = input.int(5, "VPCI Short-Term Average", 1)
longVP = input.int(25, "VPCI Long-Term Average", 1)
// Functions
// ADX
adx(lenADX, smt) =>
upDM = ta.change(high)
dwDM = -ta.change(low)
pDM = na(upDM) ? na : upDM > dwDM and upDM > 0 ? upDM : 0
mDM = na(dwDM) ? na : dwDM > upDM and dwDM > 0 ? dwDM : 0
ATR = ta.atr(lenADX)
pDI = fixnan(100 * ta.rma(pDM, lenADX) / ATR)
mDI = fixnan(100 * ta.rma(mDM, lenADX) / ATR)
ADX = 100*ta.rma(math.abs((pDI - mDI) / (pDI + mDI)), smt)
ADX
// TTI
// See also: https://www.tradingview.com/script/B6a7HzVn/
tti(price, fast, slow) =>
fastMA = ta.vwma(price, fast)
slowMA = ta.vwma(price, slow)
VWMACD = fastMA - slowMA
vMult = math.pow((fastMA / slowMA), 2)
VEFA = fastMA * vMult
VESA = slowMA / vMult
TTI = VEFA - VESA
signal = ta.sma(TTI, smtTTI)
[TTI, signal]
// VPCI
// See also: https://www.tradingview.com/script/lmTqKOsa-Indicator-Volume-Price-Confirmation-Indicator-VPCI/
vpci(long, short) =>
VPC = ta.vwma(close, long) - ta.sma(close, long)
VPR = ta.vwma(close, short) / ta.sma(close, short)
VM = ta.sma(volume, short) / ta.sma(volume, long)
VPCI = VPC * VPR * VM
VPCI
// Calculations
float ADX = adx(lenADX, smt)
[TTI, signal] = tti(close, fastTTI, slowTTI)
float VPCI = vpci(longVP, shortVP)
// Plot
col1 = #4daf4a50
col2 = #e41a1c20
col0 = #ffffff00
adxL1 = plot(ADX, "ADX", #984ea3)
adxL0 = plot(30, "ADX Threshold", #984ea350)
ttiL1 = plot(TTI, "TTI", #ff7f00)
ttiL0 = plot(signal, "TTI Signal", #ff7f0050)
vpcL1 = plot(VPCI*10,"VPCI", #377eb8)
vpcL0 = plot(0, "VPCI Zero", #377eb850)
fill(adxL1, adxL0, ADX > 30 ? col1 : col0)
fill(ttiL1, ttiL0, TTI > signal ? col1 : col0)
fill(vpcL1, vpcL0, VPCI > 0 ? col1 : col2)
// Strategy entry/exit rules
if ADX > 30
if TTI > signal
if VPCI > 0
strategy.entry("entry", strategy.long)
if VPCI < 0
strategy.close_all("exit")