ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টি-লেয়ার ওভারল্যাপ ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি একাধিক ওভারল্যাপের মাধ্যমে বাজারের ওভারবয় এবং ওভারসেল অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে এবং যখন দামগুলি এই অঞ্চলগুলিতে স্পর্শ করে তখন ট্রেড করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন দামগুলি গড় মান থেকে বিচ্যুত হয় তখন অবস্থান স্থাপন করা এবং যখন দামগুলি ফিরে আসে তখন লাভ করা। এই পদ্ধতিটি গড় মানের রিটার্ন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এবং মার্টিনগেল কৌশলটির ধারণাগুলির সাথে মিলিত হয়, যা প্রতিকূল প্রবণতাগুলিতে অবস্থান বাড়িয়ে লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তোলে।
কৌশল নীতি
গড়রেখা গণনাঃ বেসলাইন গণনা করার জন্য কৌশলটি বেছে নেওয়া গড়রেখার প্রকারগুলি ব্যবহার করে (এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ, ভিডাব্লুএমএ) ।
তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিন্যাসঃ বেসলাইন ভিত্তিতে, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ব্যবহার করে মাল্টিলেয়ার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিন্যাস করুন।
ফিবোনাচি স্তরঃ ফিবোনাচি প্রত্যাহারের স্তরগুলি (২৩.৬%, ৩৮.২%, ৫০%, ৬১.৮%) ব্যবহার করে আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য ওঠানামা অঞ্চলগুলিকে ভাগ করুন।
গতিশীল সমন্বয়ঃ গতিশীল গুণক ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ATR (অর্ধ-সত্যিকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য) অনুযায়ী তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
এন্ট্রি লজিকঃ যখন দাম একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে তখন কৌশলটি সেই দিকের অবস্থান তৈরি করে।
পজিশনিং মেশিনঃ যদি দামগুলি নেতিবাচক দিক থেকে চলতে থাকে, তবে কৌশলটি মার্টিনগেল কৌশলকে প্রতিফলিত করে।
প্রস্থান লজিকঃ যখন দাম বেঞ্চলাইন ফিরে আসে, তখন প্লেইন পজিশনে লাভ করা যায়। যখন দাম বেঞ্চলাইন অতিক্রম করে তখন প্লেইন পজিশন সেট করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-লেভেল এন্ট্রিঃ একাধিক ওভারল্যাপ বন্ড এবং ফিবোনাচি স্তর সেট করে, কৌশলটি আরও বেশি ট্রেডিংয়ের সুযোগ দেয়, যা বিভিন্ন মূল্য স্তরে বাজারের ওঠানামা ধরতে পারে।
নমনীয়তাঃ কৌশলগুলি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন গড় লাইন প্রকার, সময়কাল এবং প্যারামিটার নির্বাচন করার অনুমতি দেয়।
গতিশীল অভিযোজনঃ বিকল্প গতিশীল গুণিতক বৈশিষ্ট্যটি কৌশলটিকে বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: এই কৌশলটি গড় প্রবেশের মূল্য হ্রাস করার চেষ্টা করে এবং অবশেষে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়ায়।
গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তন ধারণাঃ কৌশলটি মূলত মূল্যের গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে, যা অনেকগুলি বাজার এবং সময়সীমার মধ্যে ভাল কাজ করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ ব্যবহারকারীরা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দ এবং ট্রেডিং স্টাইলের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারেন, যেমন শেয়ারের সংখ্যা, ফিবোনাচি সমতা।
কৌশলগত ঝুঁকি
ধারাবাহিক ক্ষতির ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে, দামগুলি একাধিক ওঠানামার অঞ্চলগুলিকে ধারাবাহিকভাবে ভেঙে ফেলতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিকভাবে পজিশনিং করা এবং প্রচুর ক্ষতির সঞ্চয় হয়।
তহবিল পরিচালনার চাপঃ মার্টিনগেলের মতো আমানত বাড়ানোর কৌশল তহবিলের চাহিদার তীব্রতা বাড়িয়ে তুলতে পারে যা অ্যাকাউন্টের সামর্থ্যের বাইরে।
অত্যধিক লেনদেনঃ মাল্টিলেয়ার ওভারল্যাপেন্ডগুলি অস্থির বাজারে অত্যধিক লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংয়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, এবং ভুল প্যারামিটারগুলি কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
স্লাইড পয়েন্ট এবং তরলতা ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র ওঠানামা, বিশেষ করে যখন আপনি পজিশনিং করছেন তখন আপনি গুরুতর স্লাইড পয়েন্টের মুখোমুখি হতে পারেন।
প্রত্যাহারের ঝুঁকিঃ যদিও এই কৌশলটি গড় খরচ হ্রাস করার জন্য গড় খরচ হ্রাস করে, তবে বাজারের চরম অবস্থার অধীনে এটি ব্যাপক প্রত্যাহারের মুখোমুখি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক যোগ করুন, শুধুমাত্র প্রবণতা দিকের অবস্থান খুলুন, শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে ঘন ঘন বিপরীত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের সংখ্যা পরিবর্তন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
অপ্টিমাইজড আউটপুট ব্যবস্থাঃ ট্রেলিং স্টপ বা অস্থিরতা-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপগুলি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে লাভগুলি আরও ভালভাবে লক করা যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সময় ফিল্টারিং বাড়ানোঃ ট্রেডিংয়ের সময় উইন্ডোর সীমাবদ্ধতা যুক্ত করা হয়েছে, যাতে উচ্চতর ও কম তরলতার সময়গুলি এড়ানো যায়।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্টিগ্রেটেডঃ যেমন ভিআইএক্স মত অস্থিরতা ইন্টিগ্রেটেড, উচ্চ অস্থিরতা সময় কৌশল পরামিতি বা স্থগিত ট্রেডিং সামঞ্জস্য।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করুনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি, বাজার পরিবর্তনের জন্য কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
বেসিক ফিল্টারিং যুক্ত করুনঃ বেসিক ডেটা সংযুক্ত করে, নির্দিষ্ট বেসিক শর্তাবলীর অধীনে লেনদেনের অনুমতি দিন, লেনদেনের গুণমান উন্নত করুন।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-লেভেল ওয়েভাল ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশলটি একটি জটিল ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, সম্ভাব্যতা তত্ত্ব এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এটি একাধিক স্তরের প্রবেশের পয়েন্ট এবং মার্টিনজেলার-শৈলী পজিশনিং পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যের ওঠানামা থেকে লাভ অর্জনের চেষ্টা করে। কৌশলটির সুবিধা হল এর নমনীয়তা এবং সমতুল্য রিটার্নের ব্যবহার, তবে একই সাথে শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ঝুঁকির মুখোমুখি।
এই কৌশলটি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য, ব্যবসায়ীদের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে বুঝতে হবে, প্যারামিটারগুলি সাবধানতার সাথে সেট করতে হবে এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং প্রতিক্রিয়া, বাজারের অন্তর্দৃষ্টি সহ, এই কৌশলটি একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, এর জটিলতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে, এটির বাস্তব ট্রেডিংয়ের আগে পর্যাপ্ত মডেলিং পরীক্ষা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সামগ্রিকভাবে, মাল্টি-লেয়ার ওভারল্যাপিং ট্রেডিং কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং চ্যালেঞ্জিং কাঠামো সরবরাহ করে, এর সফল প্রয়োগের জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের দক্ষতা, ঝুঁকি পরিচালনার দক্ষতা এবং ক্রমাগত কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abtov
//@version=5
strategy("Spider Strategy", overlay=true)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
stdev = input.int(56, "STDEV", group="Stdev")
mult = input.float(2.3, "Multiplier", group="Stdev")
ma_len = input.int(230, "Basis Length", group="Stdev")
ma_type = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Stdev")
auto_mult = input.bool(true, "Dynamic Mult.", group="Stdev")
basis_exit = input.bool(false, "Basis Exit", group="Stdev")
col_int = input.int(12, "Collective Value", group="Collective")
col_input = input.bool(true, "Collective Input", group="Collective")
fib1 = input.float(0.236, "Fibonacci Level 1", group = "Fibonacci")
fib2 = input.float(0.382, "Fibonacci Level 2", group = "Fibonacci")
fib3 = input.float(0.5, "Fibonacci Level 3", group = "Fibonacci")
fib4 = input.float(0.618, "Fibonacci Level 4", group = "Fibonacci")
atr_len = input.int(30, "ATR", group="ATR")
atr_bias = input.float(0.72, "Bias", group="ATR")
shares = input.int(1, "Shares Amount", group="Strategy")
if(col_input == true)
stdev := col_int
ma_len := col_int
atr_len := col_int
if(auto_mult == true)
mult := ma(ta.tr(true), atr_len, ma_type) * atr_bias
basis = ma(close, ma_len, ma_type)
lower = basis - stdev * mult
upper = basis + stdev * mult
lower2 = basis - stdev * mult * fib1
upper2 = basis + stdev * mult * fib1
lower3 = basis - stdev * mult * fib2
upper3 = basis + stdev * mult * fib2
lower4 = basis - stdev * mult * fib3
upper4 = basis + stdev * mult * fib3
lower5 = basis - stdev * mult * fib4
upper5 = basis + stdev * mult * fib4
var lowerAct = false
var lower2Act = false
var lower3Act = false
var lower4Act = false
var lower5Act = false
var upperAct = false
var upper2Act = false
var upper3Act = false
var upper4Act = false
var upper5Act = false
plot(upper, "limit short", color.red)
plot(upper2, "limit 1 short", color.red)
plot(upper3, "limit 2 short", color.red)
plot(upper4, "limit 3 short", color.red)
plot(upper5, "limit 4 short", color.red)
plot(basis, "basis", color.white)
plot(lower, "limit long", color.green)
plot(lower2, "limit 1 long", color.green)
plot(lower3, "limit 2 long", color.green)
plot(lower4, "limit 3 long", color.green)
plot(lower5, "limit 4 long", color.green)
if(lowerAct == false)
if(close < lower)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lowerAct := true
else
if(low > basis)
lowerAct := false
if(lower2Act == false)
if(close < lower2)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower2Act := true
else
if(low > basis)
lower2Act := false
if(lower3Act == false)
if(close < lower3)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower3Act := true
else
if(low > basis)
lower3Act := false
if(lower4Act == false)
if(close < lower4)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower4Act := true
else
if(low > basis)
lower4Act := false
if(lower5Act == false)
if(close < lower5)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower5Act := true
else
if(low > basis)
lower5Act := false
if(upperAct == false)
if(close > upper)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upperAct := true
else
if(high < basis)
upperAct := false
if(upper2Act == false)
if(close > upper2)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper2Act := true
else
if(high < basis)
upper2Act := false
if(upper3Act == false)
if(close > upper3)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper3Act := true
else
if(high < basis)
upper3Act := false
if(upper4Act == false)
if(close > upper4)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper4Act := true
else
if(high < basis)
upper4Act := false
if(upper5Act == false)
if(close > upper5)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper5Act := true
else
if(high < basis)
upper5Act := false
if((ta.crossover(close, basis) and basis_exit == true))
strategy.close("short")
strategy.close("long")