ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা সমান্তরাল ক্রস এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়কে অনুকূল করা যায়। কৌশলটি মূলত EMA9 এবং WMA30 এর ক্রসকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং MACD সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে নিশ্চিতকরণ করে। প্রস্থান শর্তগুলি আরও জটিল, দামের সাথে সমান্তরালের সম্পর্ক এবং MACD সূচকের পরিবর্তনগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে।
কৌশল নীতি
ভর্তির শর্ত:
- EMA9 উপর WMA30 পরিধান
- MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে অবস্থিত
খেলার শর্তসমূহ নিম্নলিখিত কোন একটি পূরণ করাঃ
- পরপর দু’বার EMA9 এর নিচে এবং অন্তত একবার WMA30 এর নিচে
- MACD লাইন বরাবর
সহায়ক সূচকঃ
- ২০০ দিনের এসএমএঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়
- ২১তম ইএমএঃ মধ্যমেয়াদি প্রবণতা রেফারেন্স
- ভিডাব্লুএপিঃ প্রতিদিনের গড় মূল্যের স্তরের প্রতিফলন
কৌশলটির মূল ধারণা হ’ল স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন (ইএমএ 9) এবং মধ্যমেয়াদী গড় লাইন (ডাব্লুএমএ 30) এর ক্রসগুলি ব্যবহার করে সম্ভাব্য উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করা, এবং ম্যাকড সূচকগুলি ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা। আউটপুট শর্তগুলি যথাসময়ে ক্ষতি বন্ধ করতে বা লাভের উপর লক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত অবস্থানের ফলে প্রত্যাহার করা যায় না।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেটেড অ্যানালাইসিসঃ গড়, MACD, VWAP এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়ে, এটি আরও বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়াতে সহায়তা করে।
নমনীয় প্রবেশ ব্যবস্থাঃ ইএমএ এবং ডাব্লুএমএর সাথে ক্রস-অপারেশন দ্বারা এমএসিডি নিশ্চিতকরণ, যা প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাপচার করতে পারে এবং কিছু মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ একাধিক আউটপুট শর্তাবলী ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন এবং এমএসিডি বিপরীত সংকেত, যা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
বিভিন্ন সময়কাল বিবেচনা করুনঃ 200-দিনের এসএমএ এবং 21-দিনের ইএমএ প্রবর্তন করে, কৌশলগুলিকে বিভিন্ন সময় ফ্রেমে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম করে, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ভলিউম ভিত্তিক মূল্য রেফারেন্সঃ ভলিউম ফ্যাক্টরকে বিবেচনা করে ভলিউম ভিত্তিক মূল্য রেফারেন্সের মাধ্যমে ভলিউম ভিত্তিক মূল্যের প্রবণতা আরও প্রতিনিধিত্বমূলক রেফারেন্স সরবরাহ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ঘন ঘন লেনদেনের ঝুঁকিঃ সমান্তরাল ক্রস কৌশলগুলি ঘন ঘন লেনদেনের দিকে পরিচালিত করতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং সামগ্রিক উপার্জনকে প্রভাবিত করতে পারে।
পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ মুভিং এভারেজগুলি মূলত পিছিয়ে পড়া সূচক, যা তীব্রভাবে ওঠানামা বাজারে সময়মতো বিপর্যয় চিহ্নিত করতে পারে না।
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ ডাইরেক্টরির সমন্বয় পর্যায়ে, ভুয়া ব্রেকিংয়ের বারবার সংকেত দেখা দিতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
প্রবণতা নির্ভরতা: এই কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতা বাজারগুলিতে ভাল কাজ করে, তবে ঝড়ের বাজারে এটি খারাপ কাজ করতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিং (যেমন গড় লাইন সময়কাল, MACD প্যারামিটার ইত্যাদি) এর জন্য কৌশল প্রভাবগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে এবং প্রায়শই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
উর্ধ্বমুখীতা সূচক প্রবর্তন করুনঃ এটিআর সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যা বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ পজিশনের সমন্বয় করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নমনীয়তা বাড়ায়।
অপ্টিমাইজড আউটপুট মেশিনঃ ট্রেলিং স্টপ বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে লাভ আরও ভালভাবে লক করা যায়।
ট্র্যাফিক ফিল্টার যোগ করা হয়েছেঃ প্রবেশাধিকার সংকেত নিশ্চিত হওয়ার সময় ট্র্যাফিক বিশ্লেষণের সংমিশ্রণটি ভুয়া ভাঙ্গার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য।
বাজার অবস্থা শ্রেণিবিন্যাসঃ একটি বাজার অবস্থা শ্রেণিবিন্যাস মডেল তৈরি করুন যা বিভিন্ন বাজার অবস্থার (ট্রেন্ড, কম্পন) অধীনে বিভিন্ন ট্রেডিং প্যারামিটার বা কৌশল ব্যবহার করে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিসঃ বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভর্তির সঠিকতা বাড়ানোর জন্য কৌশলগুলিকে একাধিক সময়সীমার মধ্যে প্রসারিত করুন।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা, যাতে বাজারের পরিবর্তনের সাথে কৌশলগুলিকে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
“বর্ধিত ইএমএ / ডাব্লুএমএ ক্রস কৌশল এবং সমন্বিত প্রস্থান শর্ত” হ’ল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা সমান্তরাল ক্রস এবং এমএসিডি সূচকগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং একাধিক শর্ত ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটির সুবিধাটি তার বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে, তবে এটি পিছিয়ে থাকা এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলি কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে, যেমন উদ্বায়ী হার সূচকগুলি প্রবর্তন করা, প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অনুকূলিত করা, বাজার অবস্থার শ্রেণিবদ্ধকরণে যোগ করা ইত্যাদি। ক্রমাগত উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//X version 11
strategy("EMA9/WMA30 Crossover Strategy with Enhanced Exit Conditions", shorttitle="EMA9/WMA30 Enhanced Exit", overlay=true)
// Inputs
lengthEma = input.int(9, title="Length for EMA")
lengthWma = input.int(30, title="Length for WMA")
fastLength = input.int(12, title="Fast Length for MACD")
slowLength = input.int(26, title="Slow Length for MACD")
macdLength = input.int(9, title="Signal Smoothing for MACD")
pointsGainGoal = input.float(33.00, title="Points Gain Goal")
pointsLossGoal = input.float(-50.00, title="Points Loss Goal")
// Calculating EMA, WMA, and MACD
EMA9 = ta.ema(close, lengthEma)
WMA30 = ta.wma(close, lengthWma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, macdLength)
// Adding 200 SMA, 21 EMA, and VWAP
SMA200 = ta.sma(close, 200)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
VWAPValue = ta.vwap(close)
// Buy Signal based on EMA/WMA Crossover and MACD confirmation
crossover = ta.crossover(EMA9, WMA30)
buySignal = crossover and macdLine > signalLine
// Entry
var float entryPrice = na
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close
// Counters for consecutive closes below EMA9 and WMA30
var int belowEMA9Count = 0
var int belowWMA30Count = 0
belowEMA9Count := close < EMA9 ? belowEMA9Count + 1 : 0
belowWMA30Count := close < WMA30 ? belowWMA30Count + 1 : 0
// Exit Conditions
MACDBearishCross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
exitCondition1 = belowEMA9Count >= 2 and belowWMA30Count >= 1
exitCondition2 = MACDBearishCross
// Exit
if (strategy.position_size > 0)
if (exitCondition1 or exitCondition2)
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
belowEMA9Count := 0
belowWMA30Count := 0
// Visualization
plot(EMA9, title="EMA 9", color=color.blue)
plot(WMA30, title="WMA 30", color=color.red)
plot(SMA200, title="SMA 200", color=color.orange)
plot(EMA21, title="EMA 21", color=color.purple)
plot(VWAPValue, title="VWAP", color=color.green)