ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটি একটি দীর্ঘ-লাইন ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে। এটি মূলত সম্ভাব্য ক্রয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং মুনাফা লক করতে একাধিক প্রস্থান শর্ত ব্যবহার করার জন্য সমান্তরাল, প্যারালাইন এসএআর এবং স্ক্র্যাপিং ফর্ম্যাট ব্যবহার করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজারটি যখন উত্থানমুখী হয় তখন স্বল্প-মেয়াদী ওভারসেলের সুযোগগুলি সন্ধান করে ক্রয় করা, পাশাপাশি বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা।
কৌশল নীতি
ভর্তির শর্ত:
- দাম 200-মেয়াদী সরল চলমান গড়ের (এসএমএ) উপরে অবস্থিত, যা দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নিশ্চিত করে।
- ক্রমাগত কমপক্ষে 3 টি কিন্তু 6 টির বেশি নয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী ওভারসেল হতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শতাংশ ব্যবহার করে একক লেনদেনের ঝুঁকি সীমিত করা এবং মুনাফা লক করা।
বিদায়ের শর্তাবলীঃ
- প্যারালাইন SAR সূচকটি বিপরীতমুখী, যা নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে।
- দাম ৫-ফ্রেম এসএমএর নিচে নেমে আসে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়
- মার্কেটের অনিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য ক্রস স্টার (ডোজি) চার্ট দেখা যাচ্ছে।
কৌশলটি একাধিক সূচক এবং মূল্যের আচরণের সমন্বয় করে লেনদেনের নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য 200-টার্মিনাল এসএমএ ব্যবহার করা হয়, স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল সনাক্ত করার জন্য ক্রমাগত সূত্র ব্যবহার করা হয়, এবং এসএআর, স্বল্পমেয়াদী এসএমএ এবং ক্রস স্টারগুলি বাজারের মেজাজের পরিবর্তনগুলিকে সময়মতো ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, স্বল্পমেয়াদী ওভারসেল এবং একাধিক বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থার সাথে মিলিত বাজার পরিস্থিতির একটি বিস্তৃত মূল্যায়ন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্থির শতাংশে স্টপ লস এবং স্টপস্টপ ব্যবহার করে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
নমনীয়তা: ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দেয়।
সময়মত প্রস্থানঃ একাধিক প্রস্থানের শর্তাবলী বাজারের বিপর্যয়ের সময় দ্রুত পজিশন নিষ্পত্তি এবং মুনাফা রক্ষা করে।
প্রবণতা অনুসরণ করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করুন এবং লেনদেনের সাফল্যের হার বাড়ান।
অতিরিক্ত লেনদেন প্রতিরোধ করুনঃ ক্রমাগত লেনদেনের সংখ্যা সীমিত করুন এবং চরম পতনের সময় প্রবেশ এড়িয়ে চলুন।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারে স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ডের পর পতন অব্যাহত থাকতে পারে, যার ফলে ভুয়া সংকেত পাওয়া যায়। সমাধানঃ ট্রান্সফার কনফার্মেশন বা অন্যান্য গতিশীলতার সূচক বাড়ানোর কথা ভাবুন।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য কৌশলগত কার্যকারিতা অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে। সমাধানঃ একটি শক্তিশালী প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য একটি বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্য পুনরুদ্ধার করুন।
বাজারের উপর নির্ভরশীলতাঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে। সমাধানঃ মার্কেট এন্ড ফিল্টার যুক্ত করার কথা ভাবুন, ট্রেডিং বন্ধ করুন যখন ট্রেন্ডটি স্পষ্ট নয়।
স্লাইড পয়েন্ট এবং কমিশনঃ প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে, ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের ব্যয় বেশি হতে পারে। সমাধানঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন, এবং পোজ হোল্ডিং সময় বাড়ানোর কথা ভাবুন।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ মৌলিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করা বড় ঘটনাগুলির সময় দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে। সমাধানঃ মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে একত্রে বা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের আগে ট্রেডিং বন্ধ করার কথা ভাবুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ প্যারামিটারগুলি স্বনির্ধারিত, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান গড় চক্র এবং SAR প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ বাড়ানঃ লেনদেনের পরিমাণ সূচক যেমন ওবিভি বা সিএমএফ প্রবর্তন করুন যাতে দামের গতিশীলতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।
মার্কেট কন্ডিশন ফিল্টার যুক্ত করুনঃ এটিআর বা ওঠানামা নির্দেশক ব্যবহার করে বাজারের অবস্থা সনাক্ত করুন এবং কম ওঠানামা চলাকালীন লেনদেন হ্রাস করুন।
অপ্টিমাইজ আউট-অফ লজিকঃ ট্রেকিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন যাতে লাভের জন্য আরও ভাল লকিং করা যায়।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সমন্বয়ঃ ট্রেন্ডগুলিকে দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে সনাক্তকরণ এবং লেনদেনের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা।
মৌলিক বিষয়গুলো বিবেচনা করুনঃ অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারকে একত্রিত করা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটার আগে কৌশলগত আচরণকে সমন্বয় করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করুনঃ অ্যাকাউন্টের নিট মূল্য এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে লেনদেনের আকার পরিবর্তন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বিত লং লাইন ট্রেডিং কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম সরবরাহ করে। এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থান প্রবণতাগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ওভারসেলের সুযোগগুলি সন্ধান করে এবং একাধিক প্রস্থান শর্ত ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এর বহুমুখী বিশ্লেষণ এবং নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তবে এটি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়।
ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়, লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং বাজার পরিবেশের ফিল্টারিংয়ের মতো প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশানগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, ব্যবহারকারীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে কোনও নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল নেই, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশন দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Long con 3 Velas Rojas y SL/TP + Parabolic SAR, Media Móvil y Doji", overlay=true)
// Parámetros modificables
lengthMA = input(200, title="Periodo de la Media Móvil")
velas_rojas_apertura = input(3, title="Número de Velas Rojas para Apertura")
velas_rojas_limite = input(6, title="Número Máximo de Velas Rojas Consecutivas")
stopLossPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Take Profit (%)") / 100
// Parámetros del Parabolic SAR
sarStart = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Start")
sarIncrement = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
sarMaximum = input.float(0.2, title="Parabolic SAR Maximum")
enableSARExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Parabolic SAR")
closeOnSARClose = input.bool(true, title="Cerrar al Cierre de Vela con Parabolic SAR")
// Parámetros de la Media Móvil para salida
lengthSMAExit = input(5, title="Periodo de la Media Móvil para Salida")
enableSMAExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Media Móvil")
// Parámetros para la condición de cierre por velas doji
enableDojiExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Velas Doji")
// Cálculo de la media móvil de 200 periodos
ma200 = ta.sma(close, lengthMA)
// Cálculo de la media móvil para salida
maExit = ta.sma(close, lengthSMAExit)
// Cálculo del Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMaximum)
// Contar las velas rojas consecutivas
var int contador_velas_rojas = 0
contador_velas_rojas := close < open ? contador_velas_rojas + 1 : 0
// Condición para abrir una operación Long
puedeAbrirOperacion = (contador_velas_rojas < velas_rojas_limite)
condicion_long = (contador_velas_rojas >= velas_rojas_apertura) and (close > ma200) and puedeAbrirOperacion
// Abrir operación Long si se cumplen las condiciones
if (condicion_long)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Compra", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Condición para cerrar la operación Long con Parabolic SAR
sarCambiaDown = ta.crossunder(close, sar)
// Cerrar operación Long si cambia la tendencia del Parabolic SAR y está activado
if (strategy.position_size > 0 and enableSARExit)
if (closeOnSARClose and sarCambiaDown[1])
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio al Cierre de Vela")
else if (sarCambiaDown)
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio")
// Condición para cerrar la operación Long con Media Móvil y está activado al cierre de la vela
smaExitCondition = close[1] < maExit[1] and close[0] > maExit[0]
if (strategy.position_size > 0 and enableSMAExit)
if (smaExitCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Media Móvil al Cierre de Vela")
// Condición para cerrar la operación Long con velas doji
dojiCondition = math.abs(open - close) <= ((high - low) * 0.1)
if (strategy.position_size > 0 and enableDojiExit)
if (dojiCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Doji")
// Para mostrar la media móvil y el Parabolic SAR en el gráfico
plot(ma200, color=color.blue, title="Media Móvil 200")
plot(maExit, color=color.green, title="Media Móvil para Salida")
plot(sar, color=color.red, style=plot.style_cross, title="Parabolic SAR")