ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট আরএসআই ওভারব্রিজ বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা প্রযুক্তিগত সূচক এবং ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি মূলত তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এবং সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে সম্ভাব্য ওভারব্রিজ এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং একটি ব্যাচ তৈরির মাধ্যমে ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে অনুকূল করতে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল দীর্ঘমেয়াদী নেমে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে থাকা সম্পদগুলির দাম এবং স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিজগুলি যখন খালি হয় এবং যখন বাজারে ওভারসেল বা প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত দেখা দেয় তখন পজিশন স্থির করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল পদক্ষেপগুলি নিয়ে কাজ করেঃ
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচারঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 200 দিনের সরল চলমান গড় ((এসএমএ)) ব্যবহার করুন। কেবলমাত্র যখন দাম 200 দিনের এসএমএর নীচে থাকে তখন কৌশলটি খালি সুযোগ বিবেচনা করে।
- ওভারবয় সনাক্তকরণঃ দুই চক্রের আরএসআই সূচকটি 75 এর উপরে দুই দিনের জন্য ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ওভারবয় সনাক্ত করতে।
- ধারাবাহিক ভাণ্ডারঃ প্রাথমিক ভাণ্ডার ১০% ভাণ্ডার, পরে দামের গতি অনুসারে ধীরে ধীরে ভাণ্ডার বাড়ানো। যখন দাম শেষ ভাণ্ডার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন যথাক্রমে ২০%, ৩০% এবং ৪০% ভাণ্ডার বাড়ানো হয়।
- প্রস্থান শর্তঃ যখন ২-চক্রের আরএসআই ৩০ এর নিচে থাকে (এটি oversold হতে পারে) বা 10 তম দিনের এসএমএ-তে 30 তম দিনের এসএমএ অতিক্রম করে (এটি একটি প্রবণতা বিপরীত হতে পারে) তখন সমস্ত পজিশন সমতল করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ব্যাচ নির্মাণ এবং গতিশীল পজিশন পরিচালনার মাধ্যমে, একক লেনদেনের ঝুঁকি ফাঁককে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগ সনাক্ত করতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় সমন্বয় ব্যবহার করে।
- নমনীয়তাঃ কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিযোজিত।
- স্বয়ংক্রিয় প্রয়োগঃ স্বচ্ছ কৌশলগত যুক্তি, স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য প্রোগ্রাম করা সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজার ঝুঁকিঃ শক্তিশালী মুদ্রাস্ফীতির কারণে, আপনি ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকতে পারেন।
- অতিরিক্ত পজিশনিং ঝুঁকিঃ ব্যাচেলিং পজিশনিং সিস্টেমটি ভুল সংকেতের অধীনে বাজারে অত্যধিক এক্সপোজার হতে পারে।
- তরলতা ঝুঁকিঃ কম তরল বাজারে, বড় পরিমাণে লেনদেনের ফলে স্লাইড পয়েন্ট বাড়তে পারে।
- প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সীমাবদ্ধতাঃ আরএসআই এবং এসএমএর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উদ্বায়ীতা সূচক প্রবর্তন করুনঃ এটিআর ((গড় বাস্তব তরঙ্গের ব্যাপ্তি) এর মতো উদ্বায়ীতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, পজিশন তৈরি এবং পজিশন থ্রেশহোল্ডের গতিশীল সমন্বয় করুন।
- অপ্টিমাইজড পজিশনিং লজিকঃ বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী পজিশনিং অনুপাতের গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে, উচ্চ ওঠানামা সময়কালে অত্যধিক পজিশনিং এড়ানো যায়।
- বেসিক ফিল্টারিং বাড়ানোঃ বাজারের মেজাজের সূচক বা ম্যাক্রোইকোনমিক ডেটার মতো মৌলিক বিষয়গুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশানঃ প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য পুনরাবৃত্তি করে, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট আরএসআই ওভারব্রিজ বিপরীতমুখী কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণ সহ একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি আরএসআই ওভারব্রিজ সংকেত এবং এসএমএ প্রবণতা বিচার করে বাজারের সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকভাবে পজিশন তৈরি এবং গতিশীল প্রস্থান ব্যবস্থাটি ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে অনুকূল করতে সহায়তা করে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় বিনিয়োগকারীদের বাজারের ঝুঁকি এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সীমাবদ্ধতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রকৃত ট্রেডিং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কৌশলটির প্যারামিটার এবং যুক্তিসঙ্গততার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TPS Short Strategy by Larry Conners", overlay=true)
// Define parameters as inputs
sma_length_200 = input.int(200, title="200-Day SMA Length")
rsi_length_2 = input.int(2, title="2-Period RSI Length")
sma_length_10 = input.int(10, title="10-Day SMA Length")
sma_length_30 = input.int(30, title="30-Day SMA Length")
// Define colors as RGB values
color_sma_200 = input.color(color.rgb(0, 0, 255), title="200-Day SMA Color") // Blue
color_sma_10 = input.color(color.rgb(255, 0, 0), title="10-Day SMA Color") // Red
color_sma_30 = input.color(color.rgb(0, 255, 0), title="30-Day SMA Color") // Green
// Calculate indicators
sma_200 = ta.sma(close, sma_length_200)
rsi_2 = ta.rsi(close, rsi_length_2)
sma_10 = ta.sma(close, sma_length_10)
sma_30 = ta.sma(close, sma_length_30)
// Define conditions
below_sma_200 = close < sma_200
rsi_2_above_75_two_days = rsi_2[1] > 75 and rsi_2 > 75
price_higher_than_entry = na(strategy.opentrades.entry_price(0)) ? false : close > strategy.opentrades.entry_price(0)
// Entry conditions
if (below_sma_200 and rsi_2_above_75_two_days and na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) // Short 10% of the position
// Scaling in conditions
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2) // Short 20% more of the position
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short3", strategy.short, qty=3) // Short 30% more of the position
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short4", strategy.short, qty=4) // Short 40% more of the position
// Exit conditions
exit_condition_rsi_below_30 = rsi_2 < 30
exit_condition_sma_cross = ta.crossover(sma_10, sma_30)
if (exit_condition_rsi_below_30 or exit_condition_sma_cross)
strategy.close_all() // Close all positions
// Plot indicators
plot(sma_200, color=color_sma_200, title="200-Day SMA")
plot(sma_10, color=color_sma_10, title="10-Day SMA")
plot(sma_30, color=color_sma_30, title="30-Day SMA")