ChaoZhang
ওভারভিউ
স্বনির্ধারিত মূল্যের ক্রস মিডলাইন ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা হুল মুভিং এভারেজ (এইচএমএ) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দামের সাথে এইচএমএর ক্রস ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং ঝুঁকি এবং লাভ পরিচালনা করার জন্য স্থির স্টপ লস এবং স্টপ লেভেল সেট করে। কৌশলটি 104 চক্রের এইচএমএকে মূল সূচক হিসাবে গ্রহণ করে, দামের ক্রসগুলির সাথে ট্রেডিংয়ের সূত্রপাত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশ হল হল মুভিং এভারেজ (HMA) ব্যবহার করা। এইচএমএ হল একটি উন্নত মুভিং এভারেজ, যা মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং একই সাথে বিলম্ব হ্রাস করে। কৌশলটির যুক্তি হলঃ
- 104 চক্রের HMA গণনা করুন।
- এইচএমএ অতিক্রম করে যখন দাম বাড়বে তখনই পজিশন খুলুন।
- এইচএমএ-র নিচে যখন দাম অতিক্রম করে তখন পজিশন খালি করে।
- প্রতি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস ($1.25) এবং স্টপ স্টপ ($37.5) লেভেল সেট করুন।
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য ২টি চুক্তি ব্যবহার করা হয়।
কৌশলটি খোলা অবস্থানের উপর নজর রেখে নিশ্চিত করে যে একটি অবস্থানের সাথে পুনরায় খোলা হবে না। যখন একটি লেনদেনের সমতল করা হয়, সিস্টেমটি নতুন ট্রেডিং সংকেত কার্যকর করার জন্য চিহ্নটি পুনরায় সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- নমনীয়তাঃ এইচএমএ দ্রুত বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং স্টপস্টপ লেভেল ব্যবহার করে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- সহজ এবং স্পষ্টঃ ট্রেডিং নিয়ম পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।
- দুই দিকে লেনদেনঃ একই সময়ে লেনদেনের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের সুযোগকে কাজে লাগানো এবং লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।
- স্বয়ংক্রিয়করণঃ কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং মানসিক প্রভাব হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঘন ঘন লেনদেনঃ বাজারে অত্যধিক লেনদেনের সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
- ফিক্সড স্টপ লস/স্টপ স্টপঃ এটি সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে এটি খুব তাড়াতাড়ি বা বড় ট্রেন্ড মিস করতে পারে।
- একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ শুধুমাত্র এইচএমএর উপর নির্ভরশীলতা কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে খারাপ হতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াঃ এইচএমএ পিছিয়ে পড়লেও তীব্র বিপর্যয়ের সময় প্রতিক্রিয়াহীনতা থাকতে পারে।
- বাজার পরিবেশে ফিল্টারের অভাবঃ সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বা অস্থিরতা বিবেচনা না করে, অপ্রয়োজনীয় বাজার অবস্থার মধ্যে লেনদেন করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অতিরিক্ত সূচক প্রবর্তনঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI বা MACD) সংকেত নিশ্চিত করতে এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে।
- ডায়নামিক স্টপ/রেস্টঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ ও স্টপ লেভেল পরিবর্তন করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
- মার্কেট ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা শক্তি বা অস্থিরতার হার ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে বাজারের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লেনদেন করা যায় না।
- এইচএমএ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন এইচএমএ চক্র পরীক্ষা করে এমন প্যারামিটার খুঁজুন যা নির্দিষ্ট বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট চালু করা হয়েছেঃ বাজারের ঝুঁকি এবং অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
- টাইম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের মতো বাজারের উচ্চতর অস্থিরতার সময়গুলিতে লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
স্বয়ংক্রিয় মূল্যের ক্রস সমান্তরাল ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয় এবং স্থির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তহবিলকে সুরক্ষিত করে। যদিও কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, তবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এর কার্যকারিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সমাধানের সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের জন্য এটি একটি মৌলিক কৌশলগত কাঠামো যা বিবেচনা করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)
// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
wma1 = ta.wma(src, length)
wma2 = ta.wma(src, length / 2)
hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
hma
// Parameters
hma_length = 104
// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)
// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)
// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5
// Number of contracts
contracts = 2
// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
entry_price - long_sl_amount
long_tp_price(entry_price) =>
entry_price + long_tp_amount
short_sl_price(entry_price) =>
entry_price + short_sl_amount
short_tp_price(entry_price) =>
entry_price - short_tp_amount
// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)
// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)
// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false
// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
entry_price = close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
long_open := true
// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
entry_price = close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
short_open := true
// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
long_open := false
short_open := false