ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন মাল্টি-ইন্ডিকেটর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম যা ফিবোনাচিস রিট্র্যাকশন এবং এক্সটেনশন স্তরের উপর ভিত্তি করে এবং ইএমএ প্রবণতার সাথে মিলিত হয়। কৌশলটি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করে এবং ট্রেন্ডিং সিগন্যালের সাথে ট্রেড করে। সিস্টেমটি 20 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ড ইএমএ প্রবণতার সাথে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং এর ভিত্তিতে ফিবোনাচিস রিট্র্যাকশন স্তর ব্যবহার করে সর্বোত্তম ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিতঃ প্রথমত, মূল্যের ওঠানামা করার জন্য প্রায় 10 চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয়; দ্বিতীয়ত, এই পরিসরের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচি প্রত্যাহারের স্তর গণনা করা হয় ((0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786); এবং অবশেষে, 20 এবং 50 চক্রের ইএমএর ক্রস দ্বারা প্রবণতা দিক নির্ধারণ করা হয়। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায়, যখন দাম প্রত্যাহারের স্তরটি ভেঙে যায় তখন একাধিক সংকেত জারি করা হয়; একটি নিম্নমুখী প্রবণতায়, যখন দাম প্রত্যাহারের স্তরটি ভেঙে যায় তখন একটি ফাঁকা সংকেত জারি করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেডিংয়ের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং মূল্য প্রত্যাহারের সাথে একত্রিত করা হয়েছে
- Fibonacci অঙ্কগুলিকে মূল মূল্যের স্তর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা বাজারে শক্তিশালী মানসিক অর্থবোধ করে
- ইএমএ-এর মধ্যবর্তী রেখার মাধ্যমে ট্রেন্ড নির্ধারণ করুন, যাতে লেনদেনের সময় ঘন ঘন লেনদেন করা যায়
- সিস্টেম ডিজাইন সংক্ষিপ্ত, সহজে বোঝা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়
- বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে
- প্রবণতার ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে, বাজারের অস্থিরতার মধ্যে এটি খারাপ হতে পারে
- প্রত্যাহারের স্তরের গণনা ঐতিহাসিক উচ্চ ও নিম্নের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা বাজারের পিছনে থাকতে পারে
- এন্ট্রি পয়েন্টের পছন্দটি যথেষ্ট সঠিক নাও হতে পারে, যার ফলে ক্ষতির অবস্থান অনেক দূরে থাকে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অভাব
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিকতা বাড়ানোর জন্য ট্রানজিট সূচক চালু করা হয়েছে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থা বৃদ্ধি
- প্রত্যাহারের স্তরগুলির জন্য গণনা চক্রকে অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বাজারের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
- উচ্চ অস্থিরতার সময় লেনদেন এড়াতে অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করুন
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং সামঞ্জস্য করার জন্য আরও নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিজাইন করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু জায়গায় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, সামগ্রিক কাঠামোর ভাল বাজার অভিযোজন রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটি বাস্তব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)
// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)
fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)
// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)
// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))
// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)
// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA
// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na
// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
for i = 0 to 4
if (close > array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
for i = 0 to 4
if (close < array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
// line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)
// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")