ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা খোলা বাজারের এক্সপোজার (ওএমই) এর উপর ভিত্তি করে, বাজারের চলনকে ক্রমবর্ধমান ওএমই মান গণনা করে এবং শার্প অনুপাতের মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সূচকগুলির সাথে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে, আয় নিশ্চিত করার সাথে সাথে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি মূলত বাজার খোলার পরে দামের পরিবর্তনের সামগ্রিক গতিবিধির উপর প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাজারের আবেগ এবং প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি বিচার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল খোলা বাজার এক্সপোজার (OME) গণনা করে বাজারের গতিবিধি পরিমাপ করা। OME বর্তমান বন্ধের মূল্য এবং পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের খোলার মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের অনুপাতের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ক্রমবর্ধমান OME থ্রেশহোল্ড সেট করে, যখন ক্রমবর্ধমান OME সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, এবং নেতিবাচক থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়। একই সাথে ঝুঁকি মূল্যায়নের সূচক হিসাবে শার্প অনুপাত চালু করা হয়, যা ক্রমবর্ধমান OME এর গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে আয়-ঝুঁকি অনুপাতকে পরিমাপ করে।
কৌশলগত সুবিধা
- বাজারের সংবেদনশীলতাঃ ওএমই সূচকগুলি বাজারের খোলার পরে ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ক্যাপচার করতে পারে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ শার্প অনুপাত এবং স্টপ-অফ-লস মেশিনের সমন্বয়ে একটি বহুস্তরীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ভাল অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- হিসাব লজিক পরিষ্কারঃ সূচক হিসাব সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়
- উচ্চ তহবিল দক্ষতাঃ গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ান
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার বাজারে মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে স্লাইড পয়েন্টের উচ্চ খরচ হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসে পলিসির প্রভাব সংবেদনশীল
- প্রবণতা নির্ভরতাঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে দুর্বল হতে পারে
- প্রত্যাহারের ঝুঁকিঃ বড় ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট বড় প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বমুখীতা ফিল্টার প্রবর্তনঃ এটিআর বা ব্রিন ব্যান্ডের মতো সূচকগুলিকে বাজার ওঠানামা ফিল্টার করার জন্য যুক্ত করুন
- স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ স্থির শতাংশের পরিবর্তে গতিশীল স্টপ লস বিবেচনা করুন
- বাজার পরিস্থিতির বিচার বাড়ানঃ ট্রেন্ডের শক্তির সূচকগুলি প্রবর্তন করা ট্রেডিংয়ের সময়কে অনুকূল করে তোলে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করাঃ শার্প অনুপাতের গতিশীলতা অনুযায়ী পজিশন হোল্ডিং অনুপাত
- ফান্ড ম্যানেজমেন্টে যোগদান করুনঃ আরও ভাল ফান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ম তৈরি করুন
সারসংক্ষেপ
ওপেন মার্কেট এক্সপোজার ডায়নামিক শিপিং কৌশল একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। ওএমই সূচকগুলির উদ্ভাবনী প্রয়োগের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে কার্যকরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। কৌশলটি সামগ্রিকভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এর শক্তিশালী ব্যবহারিকতা এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি বাস্তব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্সের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold") // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)") // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)") // Define a stop loss percentage
// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]
// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]
// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1]) // Reset cumulative OME daily
cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome
// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev
// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
strategy.close("Long")
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate target and stop levels
target_price = close * (1 + take_profit)
stop_price = close * (1 - stop_loss)
// Place limit and stop orders
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)