ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA), আপেক্ষিক ওঠানামা সূচক (RVI) এবং কাস্টমাইজড ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। সিস্টেমটি গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে, এটিআর সূচকের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করে, একটি বিস্তৃত ট্রেডিং কৌশল কাঠামো বাস্তবায়ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি মূল উপাদান দ্বারা পরিচালিত হয়ঃ
- দ্বৈত সমান্তরাল সিস্টেমঃ 20 এবং 200 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে, সমান্তরাল ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা বিচার করা হয়
- RVI সূচকঃ বাজারের ওঠানামা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অতিরিক্ত লেনদেন নিশ্চিতকরণ সংকেত প্রদান করে
- কাস্টম সিগন্যালঃ বহিরাগত লেনদেনের সংকেতকে একত্রিত করে, লেনদেনের সিদ্ধান্তের জন্য তৃতীয় নিশ্চিতকরণ প্রদান করে সিস্টেমটি একাধিক হেডে প্রবেশ করে যখন নিম্নলিখিত শর্তগুলি একসাথে পূরণ করা হয়ঃ
- EMA20 এ EMA200 পরুন
- RVI হল নেগেটিভ
- একাধিক সংকেত পাওয়া যাচ্ছে শূন্য শর্ত বিপরীত। একই সময়ে, সিস্টেমটি ঝুঁকি পরিচালনা করতে ATR- ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ একাধিক স্বাধীন সূচকের সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লস সেটিংস বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম
- নমনীয় তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ ক্যাশ-ভিত্তিক পজিশন স্কেল
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থনঃ সম্পূর্ণ গ্রাফিকাল ইন্টারফেস সমর্থন, বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশান সহজতর
- মডুলার ডিজাইনঃ প্রতিটি উপাদান স্বতন্ত্র, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশান সহজ
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড় রেখা পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ সূচকটি মূলত পিছিয়ে পড়া সূচক, যা প্রবেশের বিলম্ব হতে পারে
- সিগন্যাল নির্ভরতাঃ একাধিক সিগন্যালের উপর অত্যধিক নির্ভরতা কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে
- বাজারের অভিযোজনশীলতাঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ একাধিক সূচক প্যারামিটারগুলিকে সুনির্দিষ্ট সমন্বয় প্রয়োজন, যা অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা বাড়ায় বিভিন্ন বাজার পরিবেশের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণঃ বাজারের অবস্থা বিচার করার জন্য একটি মডিউল যুক্ত করা হয়েছে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়েছে
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী EMA এবং RVI-র চক্রের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা
- সিগন্যাল ওজনের সিস্টেমঃ বিভিন্ন সূচকের জন্য গতিশীল ওজনের সেট করুন, সিস্টেমের অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশানঃ মুনাফা সুরক্ষার জন্য মোবাইলে স্টপ লস যুক্ত করার কথা ভাবুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ আরও জটিল পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যেমন পিরামিড পজিশন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামগুলির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে সিস্টেমটি আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা গুরুত্বপূর্ণ।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gold Bot with Viamanchu, EMA20/200, and RVI - 3min", overlay=true)
// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Relative Volatility Index (RVI)
rvi_length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], rvi_length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), rvi_length)
// Simulación de Viamanchu (aleatoria para demo, se debe reemplazar por señal de Viamanchu real)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1 // 1 para compra, -1 para venta (puedes sustituir por la lógica de Viamanchu)
// Gestión de riesgos: Stop Loss y Take Profit usando ATR
atr_length = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atr_length)
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss/Take Profit")
stop_loss_level = strategy.position_avg_price - (atr * atr_multiplier)
take_profit_level = strategy.position_avg_price + (atr * atr_multiplier)
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1
// Ejecutar compra (long)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss_level, limit=take_profit_level)
// Ejecutar venta (short)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss_level, limit=take_profit_level)
// Visualización de las condiciones de entrada en el gráfico
plotshape(series=longCondition, title="Compra señal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta señal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualización de las EMAs en el gráfico
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200")
// Visualización del RVI en el gráfico
plot(rvi, color=color.green, title="RVI")
hline(0, "Nivel 0", color=color.gray)