ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বনির্ধারিত ট্রেডিং সিস্টেম যা RSI (আপেক্ষিকভাবে দুর্বল) উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা ক্রমান্বয়ে ক্রয় ওভার ওভারসোল থ্রেশহোল্ডকে সামঞ্জস্য করে ট্রেডিং সিগন্যালের উত্পাদনকে অনুকূল করে তোলে। কৌশলটির মূল উদ্ভাবন হ’ল বুফি স্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ড (BAT) পদ্ধতির প্রবর্তন, যা বাজারের প্রবণতা এবং মূল্যের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে RSI এর ট্রিগার থ্রেশহোল্ডকে সামঞ্জস্য করে, যা প্রচলিত RSI কৌশলগুলির কার্যকারিতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল বিষয় হল ঐতিহ্যবাহী স্থির মূল্য হ্রাস RSI সিস্টেমকে একটি গতিশীল মূল্য হ্রাস সিস্টেমে আপগ্রেড করা। নিম্নলিখিত বাস্তবায়নগুলি হলঃ
- সংক্ষিপ্ত সময়ের আরএসআই ব্যবহার করে বাজারের ওভারবয় ওভারসোলের হিসাব করা হয়
- লাইন রিগ্রেশন দ্বারা মূল্য প্রবণতা স্লাইডিং
- স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস ব্যবহার করে দামের অস্থিরতা পরিমাপ করা হয়
- ট্রেন্ডিং এবং ওভারল্যাপিং তথ্য একত্রিত করে RSI থ্রেশহোল্ডের গতিশীল সমন্বয়
- উত্থান প্রবণতা মধ্যে মূল্য হ্রাস, পতন প্রবণতা মধ্যে মূল্য হ্রাস
- যখন দাম গড় থেকে বেশি বিচ্যুত হয় তখন টার্নওভার সংবেদনশীলতা হ্রাস করা
এই কৌশলটিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছেঃ
- স্থির পর্যায়ের পজিশনিং ব্যবস্থা
- সর্বোচ্চ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা
কৌশলগত সুবিধা
- এই ছবিতে দেখা যায়,
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম
- বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থির পরামিতি ব্যবহারের অসুবিধা এড়ানো
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে নিখুঁতঃ
- সর্বাধিক পজিশন সময়সীমা
- ক্যাপিটাল লস সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত
- শতকরা পজিশন ম্যানেজমেন্ট
- সিগন্যালের গুণগত মান উন্নতঃ
- বাজারের অস্থিরতা কমাতে মিথ্যা সংকেত
- ট্রেন্ডিং মার্কেটের ক্যাপচারের ক্ষমতা বাড়ানো
- সংবেদনশীলতা এবং স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ
- BAT ফ্যাক্টর নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে
- RSI চক্রের সেটআপগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার প্রয়োজন
- দৈর্ঘ্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
- বাজার পরিবেশ নির্ভর করেঃ
- বাজারের উচ্চ অস্থিরতার কারণে সুযোগ হারাতে পারে
- তীব্র ওঠানামার সময় স্টপ লস বড় স্লাইড হতে পারে
- বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে
- প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাঃ
- ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল
- সম্ভাব্য পিছিয়ে পড়া
- লেনদেনের খরচ প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ
- একটি স্বনির্ধারিত প্যারামিটার নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে
- বিভিন্ন বাজার চক্রের গতিশীলতা অনুযায়ী সমন্বয় পরামিতি
- স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান বৈশিষ্ট্য যুক্ত করুন
- সংকেত অপ্টিমাইজেশান:
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে যাচাইকরণ
- মার্কেট চক্র সনাক্তকরণ যুক্ত করা হয়েছে
- সঠিক সময়ে ভর্তির সিদ্ধান্ত
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অপ্টিমাইজেশান:
- ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন
- রিট্রেসমেন্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যোগ করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি উদ্ভাবনী স্ব-অনুকূলিতকরণ ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীল হ্রাস অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই কৌশলগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি সমাধান করে। কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা বিবেচনা করে এবং এর শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। যদিও প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে ক্রমাগত উন্নতি ও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি বাস্তব ব্যবসায়ের স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশিত। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-স্টোর ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC
// TASC Issue: October 2024
// Article: Overbought/Oversold
// Oscillators: Useless Or Just Misused
// Article By: Francesco P. Bufi
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
title ='TASC 2024.10 Adaptive Oscillator Threshold'
stitle = 'AdapThrs'
strategy(title, stitle, false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10, slippage = 5)
// --- Inputs ---
string sys = input.string("BAT", "System", options=["Traditional", "BAT"])
int rsiLen = input.int(2, "RSI Length", 1)
int buyLevel = input.int(14, "Buy Level", 0)
int adapLen = input.int(8, "Adaptive Length", 2)
float adapK = input.float(6, "Adaptive Coefficient")
int exitBars = input.int(28, "Fixed-Bar Exit", 1, group = "Strategy Settings")
float DSL = input.float(1600, "Dollar Stop-Loss", 0, group = "Strategy Settings")
// --- Functions ---
// Bufi's Adaptive Threshold
BAT(float price, int length) =>
float sd = ta.stdev(price, length)
float lr = ta.linreg(price, length, 0)
float slope = (lr - price[length]) / (length + 1)
math.min(0.5, math.max(-0.5, slope / sd))
// --- Calculations ---
float osc = ta.rsi(close, rsiLen)
// Strategy entry rules
// - Traditional system
if sys == "Traditional" and osc < buyLevel
strategy.entry("long", strategy.long)
// - BAT system
float thrs = buyLevel * adapK * BAT(close, adapLen)
if sys == "BAT" and osc < thrs
strategy.entry("long", strategy.long)
// Strategy exit rules
// - Fixed-bar exit
int nBar = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
if exitBars > 0 and nBar >= exitBars
strategy.close("long", "exit")
// - Dollar stop-loss
if DSL > 0 and strategy.opentrades.profit(0) <= - DSL
strategy.close("long", "Stop-loss", immediately = true)
// Visuals
rsiColor = #1b9e77
thrsColor = #d95f02
rsiLine = plot(osc, "RSI", rsiColor, 1)
thrsLine = plot(sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, "Threshold", thrsColor, 1)
zeroLine = plot(0.0, "Zero", display = display.none)
fill(zeroLine, thrsLine, sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, 0.0, color.new(thrsColor, 60), na)