ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক পিরিয়ডের গড় প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা বিশ্লেষণের সাথে মিলিত। কৌশলটি মূলত 20, 50, 100 এবং 200 দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর একটি সজ্জিত সমন্বয় বিশ্লেষণ করে, যা দৈনিক লাইন এবং ঘূর্ণিরেখার গতিশীলতার সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি এটিআর স্টপ লস পদ্ধতি গ্রহণ করে, যখন ইএমএ সমন্বিত গতিশীলতা শর্ত পূরণ হয় তখন প্রবেশ করে এবং এটিআর গুণিতকগুলির স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ঝুঁকি পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- ইএমএ সারিবদ্ধকরণ সিস্টেমঃ 20 তম ইএমএ 50 তম ইএমএর উপরে, 50 তম ইএমএ 100 তম ইএমএর উপরে, এবং 100 তম ইএমএ 200 তম ইএমএর উপরে অবস্থিত, একটি নিখুঁত মাল্টি-হেড সারিবদ্ধকরণ গঠন করে।
- গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সিস্টেমঃ একটি কাস্টমাইজড গতিশীলতা সূচক যা সূচকীয় প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যথাক্রমে সূর্যের রেখা এবং ঘূর্ণনপথের সময়কালের উপর ভিত্তি করে। এই গতিশীলতা সূচকটি কেল্টনার চ্যানেলের মধ্যম অক্ষের সাথে দামের বিচ্যুতির পরিমাণে একটি রৈখিক প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
- পুনঃনির্ধারণ প্রবেশ ব্যবস্থাঃ মূল্য পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন 20 তম ইএমএর নির্দিষ্ট শতাংশের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য, উচ্চতর অনুসরণ এড়াতে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমঃ এটিআর এর গুণিতক ব্যবহার করে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, ডিফল্ট স্টপ লস 1.5x এটিআর এবং লাভের লক্ষ্য 3x এটিআর।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ মিথ্যে সংকেত হ্রাস করার জন্য মাল্টিপল কন্ডিশন কনফার্মেশন যেমন গড় লাইন, মাল্টিপল চক্রের গতিশীলতা এবং মূল্য পুনর্নির্ধারণ।
- বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর ব্যবহার করে, বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ লস এবং রিটার্নের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে।
- প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতাঃ বড় প্রবণতা ধরে রাখা এবং প্রবণতা মধ্যে ভাল প্রবেশের সময় ধরে রাখা।
- কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ কৌশলটির বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
- মাল্টি-পিরিয়ড বিশ্লেষণঃ সূর্যের রেখা এবং ঘূর্ণিরেখার সমন্বয় দ্বারা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড় রেখা পিছিয়ে পড়াঃ পিছিয়ে পড়া ইএমএ সূচক হিসাবে প্রবেশের সময়টি দেরিতে হতে পারে। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- অস্থির বাজার প্রযোজ্য নয়ঃ কৌশলটি প্রায়শই একটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- প্রত্যাহারের ঝুঁকিঃ এটিআর ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, চরম পরিস্থিতিতে আরও বেশি প্রত্যাহারের মুখোমুখি হতে পারে। সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সীমা নির্ধারণ করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসের জন্য কৌশলগত প্রভাবগুলি সংবেদনশীল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে ওঠানামা বা প্রবণতা শক্তির সূচক যোগ করুন।
- এন্ট্রি অপ্টিমাইজেশানঃ আরএসআই এর মতো দোলনকারী সূচকগুলি যুক্ত করুন এবং পুনঃনির্ধারণের অঞ্চলে আরও সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্টগুলি সন্ধান করুন।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে এটিআর গুণক এবং রিডাউন রেঞ্জ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুনঃ ট্রেডিং ভলিউম দ্বারা প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করুন, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করুন।
- মেশিন লার্নিং প্রবর্তনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং একটি ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাও সরবরাহ করা হয়েছে। কৌশলটি শক্তিশালী কাস্টমাইজযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের কৌশল যা চেষ্টা করা এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য মূল্যবান।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with EMA Alignment and Custom Momentum", overlay=true)
// User inputs for customization
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
atrMultiplierSL = input.float(1.5, title="Stop-Loss Multiplier (ATR)", minval=0.1) // Stop-loss at 1.5x ATR
atrMultiplierTP = input.float(3.0, title="Take-Profit Multiplier (ATR)", minval=0.1) // Take-profit at 3x ATR
pullbackRangePercent = input.float(1.0, title="Pullback Range (%)", minval=0.1) // 1% range for pullback around 20 EMA
lengthKC = input.int(20, title="Length for Keltner Channels (Momentum Calculation)", minval=1)
// EMA settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// ATR calculation
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Custom Momentum Calculation based on Linear Regression for Daily Timeframe
highestHighKC = ta.highest(high, lengthKC)
lowestLowKC = ta.lowest(low, lengthKC)
smaCloseKC = ta.sma(close, lengthKC)
// Manually calculate the average of highest high and lowest low
averageKC = (highestHighKC + lowestLowKC) / 2
// Calculate daily momentum using linear regression
dailyMomentum = ta.linreg(close - (averageKC + smaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom daily momentum calculation
// Fetch weekly data for momentum calculation using request.security()
[weeklyHigh, weeklyLow, weeklyClose] = request.security(syminfo.tickerid, "W", [high, low, close])
// Calculate weekly momentum using linear regression on weekly timeframe
weeklyHighestHighKC = ta.highest(weeklyHigh, lengthKC)
weeklyLowestLowKC = ta.lowest(weeklyLow, lengthKC)
weeklySmaCloseKC = ta.sma(weeklyClose, lengthKC)
weeklyAverageKC = (weeklyHighestHighKC + weeklyLowestLowKC) / 2
weeklyMomentum = ta.linreg(weeklyClose - (weeklyAverageKC + weeklySmaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom weekly momentum calculation
// EMA alignment condition (20 EMA > 50 EMA > 100 EMA > 200 EMA)
emaAligned = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
// Momentum increasing condition (daily and weekly momentum is positive and increasing)
dailyMomentumIncreasing = dailyMomentum > 0 and dailyMomentum > dailyMomentum[1] //and dailyMomentum[1] > dailyMomentum[2]
weeklyMomentumIncreasing = weeklyMomentum > 0 and weeklyMomentum > weeklyMomentum[1] //and weeklyMomentum[1] > weeklyMomentum[2]
// Redefine Pullback condition: price within 1% range of the 20 EMA
upperPullbackRange = ema20 * (1 + pullbackRangePercent / 100)
lowerPullbackRange = ema20 * (1 - pullbackRangePercent / 100)
pullbackToEma20 = (close <= upperPullbackRange) and (close >= lowerPullbackRange)
// Entry condition: EMA alignment and momentum increasing on both daily and weekly timeframes
longCondition = emaAligned and dailyMomentumIncreasing and weeklyMomentumIncreasing and pullbackToEma20
// Initialize stop loss and take profit levels as float variables
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na
// Calculate stop loss and take profit levels based on ATR
if (longCondition)
longStopLevel := close - (atrMultiplierSL * atrValue) // Stop loss at 1.5x ATR below the entry price
longTakeProfitLevel := close + (atrMultiplierTP * atrValue) // Take profit at 3x ATR above the entry price
// Strategy execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss at 1.5x ATR and take-profit at 3x ATR
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel)