ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা একাধিক সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে ক্রস করা হয়, যা একটি গতিশীল স্টপ লস মেশিনের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি 21 চক্র, 50 চক্র এবং 200 চক্রের ট্রিপল ইএমএ ব্যবহার করে, স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ইএমএর ক্রস দ্বারা একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য একটি নমনীয় স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি বাজারের পরিবেশে প্রয়োগ করা হয় যেখানে উচ্চতর অস্থিরতা রয়েছে, বিশেষত মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিটি তিনটি ইএমএ সিস্টেমের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করেঃ
- স্বল্পমেয়াদী দামের গতিবিধি প্রতিফলিত করে একটি দ্রুত চলমান গড় হিসাবে 21 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে
- ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপাদনের জন্য মধ্যবর্তী চলমান গড় হিসেবে ৫০-চক্রের ইএমএ ব্যবহার করা হয়
- দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় হিসাবে 200-চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে মূল প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করুন
- যখন 21 চক্রের ইএমএ 50 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে এবং মূল্য 200 চক্রের ইএমএর উপরে থাকে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করা হয়
- 21 পিরিয়ড ইএমএ যখন 50 পিরিয়ড ইএমএ অতিক্রম করে এবং দাম 200 পিরিয়ড ইএমএর নীচে থাকে তখন একটি ফাঁকা সংকেত উত্পন্ন হয়
- প্রতিটি ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে সম্পর্কিত স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল রয়েছে যা বর্তমান মূল্য এবং ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক টাইম ফ্রেম যাচাইকরণঃ ত্রিপল ইএমএর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি কার্যকরভাবে হ্রাস করা
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাঃ 200-চক্রের ইএমএ ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা বাড়ায়
- উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্নির্মিত গতিশীল স্টপ-অফ-লস মেশিন
- প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্যযোগ্যঃ স্টপ-অফ স্টপ-ড্রপ পয়েন্টগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিত করা যায়
- শক্তিশালী ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ সমস্ত ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের স্তরগুলি প্রদর্শন করার জন্য একটি পরিষ্কার গ্রাফিকাল ইন্টারফেস
- কৌশলগত যুক্তি সংক্ষিপ্তঃ সহজেই বোঝা যায় এবং বজায় রাখা যায়, নতুন এবং পেশাদার ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- শক মার্কেট ঝুঁকি: পার্শ্ববর্তী শক মার্কেটে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ঘটতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ তীব্র ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি সংকেত মূল্যের চেয়ে বেশি বিচ্যুত হতে পারে
- স্থির স্টপ লস ঝুঁকিঃ পূর্বনির্ধারিত স্টপ পয়েন্টগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে
- ট্রেন্ড রিভার্সনের ঝুঁকিঃ ট্রেন্ড রিভার্সনে বড় ধরনের প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে
- পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি: অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান প্রকৃত ট্রেডিংয়ে কৌশলটির খারাপ কার্যকারিতা হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বগতি সূচক প্রবর্তন করা হয়েছেঃ এটিআর গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্তরের সমন্বয় করা হয়েছে
- লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধিঃ লেনদেনের পরিমাণকে লেনদেনের সংকেতের সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়
- অনুকূলিতকরণ সময়ঃ EMA ক্রস করার পরে পুনরায় কল করার জন্য অপেক্ষা করা বিবেচনা করা যেতে পারে
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুনঃ ADX এর মতো সূচকগুলির সাথে প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন করুন
- ক্ষতির ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছেঃ মোবাইল ক্ষতি বা সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট ক্ষতির অবসান
- স্বনির্ধারিত প্যারামিটার তৈরি করুনঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে EMA চক্রের পরিবর্তনশীলতা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক ইএমএ সিস্টেমের সমন্বয়মূলক কার্যকারিতার মাধ্যমে বাজারের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার ট্রেডিং লজিক এটিকে একটি ব্যবহারিক ট্রেডিং সরঞ্জাম করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ব্যবসায়ের দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির সাথে উপযুক্ত সমন্বয় করা হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL and TP Levels", overlay=true)
// Input settings for stop loss and take profit
slTicks = input.int(50, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(100, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Input settings for moving averages
shortMAPeriod = input.int(21, title="Short MA Period")
longMAPeriod = input.int(50, title="Long MA Period")
thirdMAPeriod = input.int(200, title="Third MA Period")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.ema(close, shortMAPeriod) // Short EMA (21-period)
longMA = ta.ema(close, longMAPeriod) // Long EMA (50-period)
thirdMA = ta.ema(close, thirdMAPeriod) // Third EMA (200-period)
// Detect crossovers for entry signals
bullishCross = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > thirdMA
bearishCross = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < thirdMA
// Initialize variables for SL and TP
var float longSL = na
var float longTP = na
var float shortSL = na
var float shortTP = na
// Execute trades based on crossovers
if (bullishCross)
longSL := close - slTicks * syminfo.mintick
longTP := close + tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
shortSL := close + slTicks * syminfo.mintick
shortTP := close - tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot the MAs
plot(shortMA, color=color.green, linewidth=2, title="21-period EMA")
plot(longMA, color=color.red, linewidth=2, title="50-period EMA")
plot(thirdMA, color=color.blue, linewidth=2, title="200-period EMA")
// Plot buy/sell signals
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small, offset=-1)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small, offset=-1)
// // Draw SL and TP lines for Long positions
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index + 1, y2=longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index + 1, y2=longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, longSL, text="Long SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="Long TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// // Draw SL and TP lines for Short positions
// if (bearishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortSL, x2=bar_index + 1, y2=shortSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortTP, x2=bar_index + 1, y2=shortTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, shortSL, text="Short SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, shortTP, text="Short TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)