ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা দারভাস বক্স এবং 25 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি দামের সমান্তরাল অঞ্চলের মধ্যে গঠিত বক্সগুলি সনাক্ত করে এবং সমান্তরাল প্রবণতা নিশ্চিতকরণের সাথে মিলিত হয়, যখন একটি ব্রেকআউট ঘটে তখন একটি শক্তিশালী পরিস্থিতি ধরা যায়। সিস্টেমটি প্রবণতা ধারাবাহিকতা এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টারকে পুরোপুরি বিবেচনা করে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ বাজার প্রবেশ ও প্রস্থান কাঠামো সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিতঃ
- ডাভাস বক্সের গঠনঃ সিস্টেমটি গত পাঁচটি চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে বক্সের সীমানা নির্ধারণ করে। বক্সের শীর্ষটি নতুন উচ্চতা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং নীচে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সর্বনিম্ন পয়েন্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- গড়রেখার প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 25 পিরিয়ডের সরল মুভিং এভারেজ প্রবর্তন করা হয়েছে, শুধুমাত্র যখন দাম MA25 এর উপরে থাকে তখন পজিশন খোলার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।
- ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেটঃ
- ক্রয় সংকেতঃ দাম বক্সের শীর্ষে এবং MA25 এর উপরে রয়েছে
- বিক্রির সংকেতঃ দামের পতন
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতা:
- বক্স ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে ক্যাপচার প্রবণতা শুরু
- MA25 ফিল্টারের সাথে মিলিত, মূল প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেডিং নিশ্চিত করুন
- সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করা হয়েছেঃ
- ডাবল কনফার্মেশন মেকানিজম ভুয়া প্রবেশের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়
- খেলার শর্তাবলী স্পষ্ট, স্বতন্ত্র বিচার এড়ানো
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে নিখুঁতঃ
- বক্সের নীচে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি স্টপ লস
- MA25 অতিরিক্ত প্রবণতা সুরক্ষা প্রদান করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- মার্কেটের ঝুঁকিঃ
- ঘন ঘন ব্রেকআপের ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে
- শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ব্যবহারের পরামর্শ
- বিলম্বিত হওয়ার ঝুঁকিঃ
- বক্স তৈরি হতে সময় লাগে, কিছু অংশ মিস করা হতে পারে
- মধ্যবর্তী গড় হিসেবে MA25 কিছুটা পিছিয়ে আছে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত অনুপাত নির্ধারণ করা প্রয়োজন
- সুপারিশ করা হয়েছে পজিশনের গতিশীলতা ও ওলট-পালট হওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ
- বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাস্টম চক্রের পরিবর্তন
- এমএ চক্র বাজার চক্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়
- সিগন্যাল বাড়ানঃ
- যোগ করা যায় এমন পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা
- ডায়নামিক স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভাবনা
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়া হয়েছেঃ
- উদ্বায়ীতা ফিল্টার যোগ করুন
- গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক ডাভাস বক্স থিওরি এবং মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সাথে একত্রিত করে একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। সিস্টেমের প্রধান সুবিধা হ’ল কার্যকরভাবে প্রবণতাপূর্ণ আচরণগুলি ক্যাপচার করা এবং একই সাথে একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও কিছুটা পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও, যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে এই কৌশলটি প্রবণতাপূর্ণ বাজারে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স অর্জন করতে সক্ষম। ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে রিয়েল ডিস্ক ব্যবহার করার সময়, বাজারের পরিবেশের পছন্দগুলিতে মনোযোগ দিন এবং প্রকৃত গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার সেট করুন।
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")