ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম যা চতুর্ভুজ সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে, যা 9, 21, 50 এবং 200 পিরিয়ডের ইএমএর ক্রস এবং সারিবদ্ধকরণের মাধ্যমে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং শতাংশ স্টপ লস সহ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটি বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে চারটি সমান্তরাল লাইনগুলির ক্রম অনুসারে বিচার করে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থাকে, তখন আরও বেশি সময় নেয়, বিপরীতভাবে শূন্য, এবং একই সাথে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি চারটি ভিন্ন সময়ের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে (৯, ২১, ৫০, ২০০) এবং এই গড়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন ৯ তারিখের ইএমএ ২১ তারিখের ইএমএর উপরে থাকে, ২১ তারিখের ইএমএ ৫০ তারিখের ইএমএর উপরে থাকে, এবং ৫০ তারিখের ইএমএ ২০০ তারিখের ইএমএর উপরে থাকে, তখন সিস্টেমটি মনে করে যে বাজারটি একটি শক্তিশালী উত্থান প্রবণতা রয়েছে, এবং আরও বেশি প্রেরণ করে। বিপরীত সংকেত, যখন গড়টি বিপরীতভাবে সাজানো হয়, তখন সিস্টেমটি মনে করে যে বাজারটি একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, এবং একটি খালি সংকেত দেয়। একই সাথে, কৌশলটি 2% স্টপ লস সেটিং প্রবর্তন করে, যা প্রতিটি ব্যবসায়ের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল মিডললাইন ক্রসিং একটি আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সংকেত প্রদান করে, যা মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে
- বিভিন্ন পিরিয়ডের গড় রেখার সমন্বয়ে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করা হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে
- ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস সেটিং একটি সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করে
- কৌশলগত লজিক সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
- একাধিক বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, শক্তিশালী সর্বজনীনতা
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত স্টপ লস যা ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে অস্থির বাজারে
- গড়রেখার সিস্টেমগুলি পিছিয়ে থাকে এবং প্রবণতার শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ মূল্য পরিবর্তনগুলি মিস করতে পারে
- ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস সমস্ত বাজার পরিস্থিতি এবং অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
- স্টপ-অফ সেটিং-এর উপর বাজারের অস্থিরতার প্রভাবকে বিবেচনা না করে
- লাভের লক্ষ্য নির্ধারণের অভাবের ফলে লাভের কার্যকর বাস্তবায়ন হতে পারে না
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এটিআর সূচকগুলিকে গতিশীলভাবে স্টপ-ড্রপ দূরত্বের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে তারা বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
- ইনপুট সিগন্যালের গুণমান বাড়ানোর জন্য ট্রেন্ডিং স্ট্রেনথ ফিল্টার যেমন ADX নির্দেশক যুক্ত করা
- মোবাইল স্টপ-অফ ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করুন এবং আপনার মুনাফা রক্ষা করুন
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণের সহায়ক হিসাবে ট্রান্সফার ভলিউম সূচক চালু করা
- মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা যোগ করা বা বন্ধের ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবুন
- নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট গড় চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সম্পূর্ণ কাঠামোগত প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম, যা একাধিক গড়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা সরবরাহ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে। যদিও সিস্টেমটি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত সূচকগুলির পরিপূরক দ্বারা কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি বিশেষত অস্থির বাজারের জন্য উপযুক্ত, এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 EMA Strategy with Stop Loss", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema1_length = input(9, title="EMA 1 Length")
ema2_length = input(21, title="EMA 2 Length")
ema3_length = input(50, title="EMA 3 Length")
ema4_length = input(200, title="EMA 4 Length")
// Calculate the EMAs
ema1 = ta.ema(close, ema1_length)
ema2 = ta.ema(close, ema2_length)
ema3 = ta.ema(close, ema3_length)
ema4 = ta.ema(close, ema4_length)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema2, color=color.orange, title="EMA 21")
plot(ema3, color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema4, color=color.red, title="EMA 200")
// Define conditions for Buy and Sell signals
buy_condition = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4)
sell_condition = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4)
// Input stop loss percentage
stop_loss_perc = input(2.0, title="Stop Loss %")
// Execute buy signal
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss at a percentage below the entry price
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100))
// Execute sell signal
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss at a percentage above the entry price
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100))