ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এটি একটি intraday ট্রেডিং কৌশল যা একটি লেনদেনের ওজনযুক্ত গড় মূল্য (VWAP), একটি বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য সূচক (ATR) এবং মূল্য ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের সমন্বয় করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্যের সাথে VWAP এর ক্রসগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং এটিআর গতিশীলতার সাথে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হল যখন দাম VWAP এ ফিরে আসে তখন ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করা এবং এটিআর দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক, যখন দাম ভিডাব্লুএপি এর উপরে থাকে এবং নীচে থাকে
- ভিডাব্লুএপি-এর সাথে দামের ক্রস দেখে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন
- ATR ব্যবহার করে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা গতিশীলভাবে গণনা করা, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য আরও নমনীয় ব্যবস্থা প্রদান করে
- মাল্টি-এন্ট্রি শর্তাবলীঃ VWAP নীচে থেকে উপরে দাম
- শূন্যপদ প্রবেশের শর্তঃ VWAP এর উপরে থেকে নীচে পর্যন্ত মূল্য
- স্টপ লস বর্তমান ATR এর দ্বিগুণ এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান ATR এর ১.৫ গুণ
কৌশলগত সুবিধা
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ATR এর মাধ্যমে স্টপ লস এবং রিটার্ন টার্গেটগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে ট্রেন্ডের মূল্যায়ন করার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতাগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে
- উদ্দেশ্যমূলক ট্রেডিং সিগন্যালঃ কৌশলগুলি সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা বিষয়গত বিচারের প্রভাবকে হ্রাস করে
- যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-লাভের অনুপাতঃ 1.5x এটিআর-এর প্রাপ্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করে একটি ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত নিশ্চিত করা হয়েছে
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ভিডাব্লুএপি ক্রসিংয়ের ফলে তির্যক অস্থির বাজারগুলিতে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত হতে পারে
- স্লাইডিং ঝুঁকিঃ দ্রুত বাজারের অস্থিরতার কারণে স্লাইডিং ঝুঁকি বেশি হতে পারে
- স্টপ ম্যাপের ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারে দ্বিগুণ ATR এর স্টপ সামান্য কম হতে পারে
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ মূল্য এবং ভিডাব্লুএপি-র মধ্যে একটি ক্রস-ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার করুনঃ লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যুক্ত করুন, লেনদেনের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস সেটিংঃ এটিআর গুণককে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করে পরিবর্তন করতে পারে
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ অতিরিক্ত প্রবণতা সূচক প্রবর্তন করুন এবং ক্রসওভার বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়ান
- অ্যাক্সেস টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ অ্যাক্সেসের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য মূল্যের ফর্ম্যাট নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন
- টাইম ফিল্টারঃ ট্রেডিংয়ের সময়সীমার সীমাবদ্ধতা যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বড় আকারের ওঠানামা এবং বন্ধের সময় এড়ানো যায়
সারসংক্ষেপ
এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়কারী একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। VWAP এবং ATR এর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে, ট্রেডিং সিগন্যালের উদ্দেশ্যতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কৌশলটির নকশা ধারণাটি আধুনিক পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভাল ব্যবহারিকতা এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে, কৌশলটির কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানোর জায়গা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)
// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP
// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)
// Entry and Exit Rules
// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)