ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা পিভিটি সূচক এবং তার ইমেজ মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর সাথে ক্রস করে। কৌশলটি পিভিটি সূচক এবং তার ইএমএর সাথে ক্রস করে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরতে পারে। এই পদ্ধতিটি মূল্যের পরিবর্তন এবং লেনদেনের পরিবর্তনের সাথে মিলিত হয়, যা বাজারের প্রকৃত গতিবিধিকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল পিভিটি সূচক ব্যবহার করা, যা মূল্য পরিবর্তনের সাথে লেনদেনের পরিমাণের সংমিশ্রণ করে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করে। বিশেষত, দিনের মূল্য পরিবর্তনের শতাংশ এবং দিনের লেনদেনের পরিমাণের গুণিতক PVT এর মান যোগ করে। তারপরে পিভিটির 20 চক্রের ইএমএ গণনা করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- মূল্য-মূল্য সমন্বয়ঃ মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্য সমন্বয় করে, কৌশলটি বাজারের গতিশীলতা আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে।
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণঃ ইএমএ-কে ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করে, ভুয়া সংকেত হ্রাস করা এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
- সিগন্যাল ক্লিয়ারঃ ক্রস সিগন্যাল পরিষ্কার, অপারেশন কার্যকর করা সহজ।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত যেসব বাজারে লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা হয় সেখানে এটি আরও ভাল কাজ করে।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ইএমএ চক্রটি বিভিন্ন ট্রেডিং চক্র এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ ব্যবহারের কারণে সংকেতটি কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে।
- বাজারের অস্থিরতাঃ প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে যখন বাজারটি কাঁপতে থাকে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি নিজেই কোনও স্টপ লস স্টপ সেট করে না এবং ব্যবসায়ীদের নিজের ঝুঁকি পরিচালনা করতে হয়।
- লেনদেনের উপর নির্ভরশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা লেনদেনের ডেটার গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল।
- লেনদেনের খরচ: ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যালের ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশানঃ এটি ডায়নামিক স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়, এটি এটিআর বা ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করতে পারে।
- সংকেত ফিল্টারিংঃ প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন একটি দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়, যা মিথ্যা সংকেত কমাতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিগন্যালের তীব্রতা এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- টাইম ফিল্টারঃ ট্রেডিংয়ের সময় ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে বড় ধরনের অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়ানো যায়।
- মাল্টি-পিরিয়ড কনফার্মেশনঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সময়কালের কনফার্মেশন মেকানিজম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
পিভিটি-ইএমএ ট্রেন্ড ক্রস কৌশল হল একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্য, লেনদেনের পরিমাণ এবং প্রবণতা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। যদিও কিছু পিছিয়ে পড়া এবং মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি রয়েছে, তবে যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে। ব্যবসায়ীদেরকে রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX
//@version=5
strategy(title="PVT Crossover Strategy", shorttitle="PVT Strategy", overlay=false, calc_on_every_tick=true)
// PVTの計算
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
pvt = ta.cum(ta.change(src) / src[1] * volume)
// EMAの計算（PVTをソースに使用）
emaLength = input.int(20, minval=1, title="EMA Length")
emaPVT = ta.ema(pvt, emaLength)
// プロットをオフにする
plot(emaPVT, title="EMA of PVT", color=#f37f20, display=display.none)
// クロスオーバー戦略
longCondition = ta.crossover(pvt, emaPVT)
shortCondition = ta.crossunder(pvt, emaPVT)
// シグナル表示もオフにする
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", display=display.none)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", display=display.none)
// 戦略エントリー
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)