মোমেন্টাম সুইং ট্রেডিং এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে অভিযোজিত প্রবণতা
ChaoZhang
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা চাদ গতিশীলতা অস্থিরতা সূচক (সিএমও) উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূল্যের গতিশীলতার গণনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওভারসোল্ড অঞ্চলে কেনার সুযোগ এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিক্রির সুযোগ খুঁজতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারে। এই পদ্ধতিটি মূল্যের বিপরীত হওয়ার সুযোগকে ধরা এবং ঘন ঘন বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল বাজারের গতিশীলতা পরিমাপ করার জন্য সিএমও সূচক ব্যবহার করা। সিএমও একটি সূচক মান তৈরি করে যা ১০০ থেকে ১০০ এর মধ্যে ওঠানামা করে, উত্থান এবং পতনের পরিমাণের পার্থক্য এবং সামগ্রিক অনুপাত গণনা করে। যখন সিএমও ৫০ এর নীচে থাকে, তখন বাজারটি ওভারসেল অবস্থায় থাকে, সিস্টেমটি একাধিক সংকেত দেয়। যখন সিএমও 50 এর বেশি হয় বা যখন পজিশনটি 5 টিরও বেশি সময় ধরে থাকে, তখন সিস্টেমটি পজিশনটি বন্ধ করে দেয়। এই নকশাটি দামের বিপর্যয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার পাশাপাশি সময়মতো স্টপ লসকে থামিয়ে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল স্পষ্টতাঃ ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে নির্দিষ্ট সিএমও থ্রেশহোল্ড ((-50 এবং 50) ব্যবহার করুন, যাতে কৌশলটিতে স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম থাকে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ দীর্ঘমেয়াদে অলাভজনক পজিশন ধরে রাখার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ বাজারে ওভারসেল করার সময় প্রবেশ করতে সক্ষম, যখন গতিবেগ হ্রাস পায় তখন সময়মতো প্রস্থান করুন, কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করুন।
- গণনা সহজঃ সিএমও সূচক গণনা পদ্ধতি স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়ই ভুয়া ব্রেকিংয়ের সংকেত পাওয়া যায়।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ দ্রুত বাজারে, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি সংকেত মূল্যের চেয়ে বেশি বিচ্যুত হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ সিএমও চক্র এবং থ্রেশহোল্ডের পছন্দগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলে।
- বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ প্রবণতা অস্পষ্ট বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে।
- বিলম্বের ঝুঁকিঃ পিছিয়ে পড়া সিএমওর একটি সূচক যা প্রবেশাধিকার এবং প্রস্থানের সময়কে সামান্য বিলম্বিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডঃ বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী সিএমওর প্রবেশ এবং প্রস্থান থ্রেশহোল্ড পরিবর্তনশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
- একাধিক সময়কালঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সময়কালের সিএমও সূচকগুলি প্রবর্তন করা।
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশানঃ ট্র্যাকিং স্টপ লস ফাংশন যুক্ত করা হয়েছে, যা মুনাফা সুরক্ষার জন্য আরও ভাল।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিএমওর মান অনুযায়ী পজিশন হোল্ডিংয়ের পরিমাণ সামঞ্জস্য করুন, আরও সূক্ষ্ম পজিশন নিয়ন্ত্রণের জন্য।
- মার্কেট ফিল্টারঃ ট্রেন্ডিং ফিল্টার যুক্ত করুন এবং স্পষ্ট ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেডিং শুরু করুন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি গতিশীলতা-ভিত্তিক প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা সিএমও সূচকগুলির মাধ্যমে বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, সুস্পষ্ট ট্রেডিং নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। কৌশলটি বিশেষত উচ্চতর ওঠানামাযুক্ত বাজারের জন্য উপযুক্ত, যা প্রবণতা স্পষ্ট পর্যায়ে ভাল আয় করতে পারে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)