ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দ্বি-সমান-লাইন ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি প্রধান সংকেত লাইন হিসাবে এবং অন্যটি মসৃণ সংকেত লাইন হিসাবে। মূল্য এবং মসৃণ সংকেত লাইনের ক্রস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয়, বাজারের প্রবণতা এবং গতিশীলতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য। কৌশলটির মূল সুবিধাটি তার সহজ এবং কার্যকর সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং নমনীয় প্যারামিটার কনফিগারেশন বিকল্পগুলিতে রয়েছে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দুটি স্তরের চলমান গড় গণনা ব্যবহার করে। প্রথমে একটি বেসিক চলমান গড় গণনা করা হয় (ডিফল্ট সময়কাল 9) এবং তারপরে এই গড়ের জন্য একটি দ্বিতীয় মসৃণকরণ করা হয় (ডিফল্ট সময়কাল 5) । কৌশলটি বিভিন্ন গড় গণনা পদ্ধতির একটি নির্বাচন সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে সরল চলমান গড় (এসএমএ), সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ), সমতল চলমান গড় (এসএমএমএ), ভারসাম্যযুক্ত চলমান গড় (ডাব্লুএমএ) এবং সমান্তরাল ভারসাম্যযুক্ত চলমান গড় (ভিডাব্লুএমএ) ।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল জেনারেশন প্রক্রিয়াটি পরিষ্কার, সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
- দ্বিতীয় মসৃণ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত উত্পাদন হ্রাস
- বিভিন্ন মার্কেট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমনীয়তার সাথে বিভিন্ন গড়-রেখা গণনা পদ্ধতি প্রদান করা
- প্যারামিটার কনফিগারেশন নমনীয়, বিভিন্ন বাজার চক্র অনুযায়ী অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
- কোডের কাঠামো পরিষ্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা সহজ
- ভাল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতা
কৌশলগত ঝুঁকি
- একটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হতে পারে, লেনদেনের খরচ বাড়ায়।
- “এটি এমন একটি ঘটনা যা ঘটতে পারে না, কিন্তু এটি ঘটতে পারে না।
- দ্রুত বিপরীতমুখী ট্রেন্ডে একটি বড় প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে
- একক প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল, বাজার পরিস্থিতির বিচার না করা
- অতিরিক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অবস্থার বিচার করার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার কনফিগারেশন ব্যবহার করে একটি বাজার পরিবেশ বিচার ব্যবস্থা চালু করা
- স্টপ লস স্টপ ম্যানেজমেন্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- কম তরলতার পরিবেশে লেনদেন এড়াতে লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার বাড়ানো
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে সহায়ক নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে প্রবর্তন করা
- বাজারের পরিবর্তনের গতিশীলতা অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার প্রক্রিয়া বিকাশ করুন
- অবস্থান ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, আরও নমনীয় পজিশন নিয়ন্ত্রণের জন্য
সারসংক্ষেপ
এটি একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজির একটি উন্নত সংস্করণ, যা ডাবল লেয়ার মুভিং এভারেজ ডিজাইনের মাধ্যমে কৌশলটির সরলতা বজায় রেখে স্থিতিশীলতা বাড়ায়। কৌশলটি ভাল স্কেলযোগ্যতা এবং নমনীয়তা রয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ফাংশন এক্সটেনশনের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যাইহোক, ব্যবহারকারীদের ট্রেডিংয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি পরিচালনার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এবং শারীরিক ব্যবসায়ের আগে পর্যাপ্ত ব্যাক-টেস্টিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average 1.0 Strategy", overlay=true)
// Input for Moving Average Length
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
// Calculate the Moving Average
out = ta.sma(src, len)
// Plot the Moving Average
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
// Function to choose the type of moving average
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Input for Smoothing Method and Length
typeMA = input.string(title="Method", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title="Smoothing Length", defval=5, minval=1, maxval=100, group="Smoothing")
// Calculate the Smoothing Line
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
// Plot the Smoothing Line
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.rgb(120, 66, 134, 35), offset=offset)
// Strategy Logic
if (ta.crossover(close, smoothingLine))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(close, smoothingLine))
strategy.entry("Sell", strategy.short)