ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা VWAP, MACD এবং RSI এর ত্রি-প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি বাজারে কেনার সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ভলিউম-ওয়েটেড এভারেজ (VWAP), মুভিং এভারেজ সমান্তরাল স্প্রেড সূচক (MACD) এবং আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) এর একাধিক সংকেতকে একত্রিত করে। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য শতাংশ স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে এবং কৌশলগত পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে তহবিলের ব্যবহার অনুকূল করতে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি তিনটি প্রধান সূচকের সমন্বিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেঃ
- ভিডাব্লুএপিকে প্রধান প্রবণতা রেফারেন্স লাইন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যখন দাম ভিডাব্লুএপি অতিক্রম করে তখন এটি একটি সম্ভাব্য প্রবণতা রূপান্তর সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়
- MACD কলামযুক্ত চার্ট প্রবণতার শক্তি এবং দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, একটি ইতিবাচক মান একটি আপগ্রেড প্রবণতা এবং একটি নেতিবাচক মান একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা বোঝায়
- RSI ব্যবহার করা হয় বাজার ওভারবয়েড বা oversold হয় কিনা তা সনাক্ত করতে এবং চরম পরিস্থিতিতে প্রবেশ এড়াতে
ক্রয়ের শর্তাবলীঃ
- ভিডাব্লুএপি-র দাম বেড়েছে
- MACD কলামযুক্ত চার্ট নেগেটিভ
- আরএসআই ওভারব্রেকিংয়ে পৌঁছায়নি
বিক্রির শর্তাবলীঃ
- ভিডাব্লুএপি-র মূল্য পতন
- MACD কলামযুক্ত মান নেতিবাচক
- আরএসআই ওভারসোল্ড হয়নি
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ক্রস যাচাইকরণ
- ভিডাব্লুএপি-র মাধ্যমে ট্রানজাকশন ফ্যাক্টর যুক্ত করে বাজার গভীরতার বিশ্লেষণ বাড়ানো
- আরএসআই ব্যবহার করে চরম ট্রেন্ডগুলিকে ফিল্টার করুন এবং ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করুন
- শতকরা স্টপ লস ব্যবহার করে, গতিশীলভাবে বিভিন্ন মূল্য পরিসরের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়
- position sizing অ্যাকাউন্টের নিট মূল্য অনুপাতের উপর ভিত্তি করে, গতিশীল পজিশন ব্যবস্থাপনা
- কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বজায় রাখা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার ফলে ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে এবং লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে
- একাধিক সূচক সংকেত বিলম্বের কারণ হতে পারে এবং প্রবেশের সময়কে প্রভাবিত করতে পারে
- ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস সব বাজারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
- বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে উচ্চ অস্থিরতার সময় ঝুঁকি বাড়তে পারে
- প্রবণতার তীব্রতা ফিল্টারিংয়ের অভাব, দুর্বল প্রবণতা বাজারে অতিরিক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে ATR-এর ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টপ লস ম্যাপিটেশন প্রবর্তন
- ট্রেন্ড স্ট্যান্ডার্ড ফিল্টার যুক্ত করুন, বাজারের অস্থিরতার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- ভিডাব্লুএপি চক্রের সেটিংটি অপ্টিমাইজ করুন, একাধিক চক্রের ভিডাব্লুএপি প্যাকেজ বিবেচনা করুন
- ব্রেকিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে
- কম তরলতার সময় ট্রেডিং এড়াতে সময় ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
- পজিশন সাইজিং ম্যানেজমেন্ট যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি, এমএসিডি এবং আরএসআই এর তিনটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করে এবং একাধিক সূচক ক্রস যাচাইয়ের মাধ্যমে লেনদেনের গুণমানকে উন্নত করে। যদিও কিছু দিক রয়েছে যা অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন, তবে সামগ্রিক কাঠামোটি যুক্তিসঙ্গত এবং ভাল স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে যাচাই কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2024-10-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("pbs", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input for take-profit and stop-loss
takeProfitPercent = input.float(0.5, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPercent = input.float(0.25, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", step=1)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", step=1)
vwap = ta.vwap(close)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
macdHistogram = macdLine - signalLine
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
plot(vwap, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
// Buy Condition
longCondition = ta.crossover(close, vwap) and macdHistogram > 0 and rsi < rsiOverbought
// Sell Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, vwap) and macdHistogram < 0 and rsi > rsiOversold
// Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close * (1 + takeProfitPercent), stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close * (1 - takeProfitPercent), stop=close * (1 + stopLossPercent))
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")