ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং সিস্টেম যা গতিশীলতা এক্সট্রুশন সূচক ((Squeeze Momentum Indicator, SMI) এবং চূড়ান্ত ক্রয়/বিক্রয় সূচক ((Ultimate Buy/Sell, UBS) এর সমন্বয় করে। এই কৌশলটি মূলত দামের গতিশীলতার পরিবর্তনের প্রবণতা এবং চলমান গড়ের ক্রস সিগন্যালগুলি পর্যবেক্ষণ করে বাজারের শূন্যপদ সুযোগগুলি ধরার জন্য। সিস্টেমটি শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন করেছে, যা তহবিল সুরক্ষিত করার সময় স্থিতিশীল লাভের চেষ্টা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি দুটি প্রধান সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- গতিশীলতা এক্সট্রুশন সূচক ((এসএমআই): সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক গণনা করে, একটি গতিশীলতার সংকেত উত্পন্ন করে। যখন এসএমআই উত্থান থেকে পতনের দিকে পরিবর্তিত হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে উত্থানটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত ডাইরেক্ট হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- চূড়ান্ত ক্রয়-বিক্রয় সূচক (UBS): দামের সাথে তার চলমান গড়ের ক্রস-সংযোগের ভিত্তিতে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন। দাম চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করার সময়, স্বল্প সংকেতটি নিশ্চিত করুন।
- সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ করে যখন একটি সংকেত নিশ্চিত করা হয় এবং একই সাথে 0.4% লাভের লক্ষ্য এবং 2.5% স্টপ লস অবস্থান সেট করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্বৈত সংকেত নিশ্চিতকরণঃ দুটি স্বাধীন সূচকের অনুরণন দ্বারা লেনদেনের সংকেত নিশ্চিত করা হয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট: প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুস্পষ্ট স্টপ লস শর্তাদি সেট করা হয়েছে।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ এসএমআই দৈর্ঘ্য, মসৃণ চক্র, ইউবিএস চক্র ইত্যাদির মতো মূল প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ মাত্রাঃ স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য কৌশলগত লজিক পরিষ্কার।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়ই ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে।
- প্রবণতা নির্ভরতা: কৌশলটি প্রবণতা বিশিষ্ট বাজারে ভাল কাজ করে, তবে এটি প্রায়শই ক্রস বাজারে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং এর ফলে নীতির কার্যকারিতা ভিন্ন হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সময়, প্রকৃত লেনদেনের মূল্য সংকেত মূল্যের সাথে বড় বিচ্যুতি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং যোগ করুন: আপনি বিভিন্ন বাজার পরিবেশের অধীনে কৌশল পরামিতি সামঞ্জস্য করতে অস্থিরতা সূচক বা প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করতে পারেন।
- অপ্টিমাইজড স্টপ মেকানিজমঃ গতিশীল স্টপ ব্যবহার করা যেমন ট্র্যাকিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক স্টপ বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ট্রেডিংয়ের সময় ফিল্টারিং বাড়ানোঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের সময় এড়ানো।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্রবর্তন: সংকেত শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি গতিশীল এক্সট্রুশন এবং চূড়ান্ত ক্রয়-বিক্রয় দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ কুপন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের স্পষ্টতা, তবে একই সাথে বাজারের পরিবেশের উপর দৃ strong় নির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাজারের পরিবেশ ফিল্টারিং এবং স্টপ লস মেশিনের অপ্টিমাইজেশনের মতো দিকগুলিতে উন্নতি করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in
//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)
// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]
// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996
// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)
// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")
// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")
// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview