ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা আরএসআই ওভারসোল্ড সংকেত, দীর্ঘ-স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন প্রবণতা এবং লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে। এটি মূলত দীর্ঘমেয়াদী উত্থান প্রবণতার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড সুযোগগুলি সনাক্ত করে মাল্টি-হ্যান্ড পজিশন স্থাপন করে এবং লেনদেনের পরিমাণকে শক্তিশালী করে লেনদেনের সংকেতের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। কৌশলটি 10 চক্রের আরএসআই সূচক, 250 এবং 500 চক্রের দ্বৈত গড় লাইন সিস্টেম এবং 20 চক্রের লেনদেনের গড় লাইনকে কেন্দ্রীয় সূচক প্যাকেজ হিসাবে ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি তিনটি মূল শর্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছেঃ
- RSI oversold signal ((RSI<=30): বাজারে ওভারসোল্ড রিবাউন্ডের সুযোগ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়
- ডাবল-ইউরো লাইন মাল্টি-হেড অ্যারে ((SMA250>SMA500): দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নিশ্চিত
- লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ((বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ> 20 চক্রের লেনদেনের গড় লাইন*2.5): মূল্য পরিবর্তনের কার্যকারিতা যাচাই করা
যখন উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ হয়, তখন কৌশলটি একাধিক পজিশনে প্রবেশ করে। সমতল অবস্থানের সংকেতটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন ((মৃত ফর্ক) দিয়ে ট্রিগার করা হয়। একই সময়ে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য 5% স্টপ লস সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজম মিথ্যা সংকেত হ্রাস করেঃ আরএসআই, গড় এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত ট্রিপল ফিল্টারিং, ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়
- প্রবণতা অনুসরণ বৈশিষ্ট্যঃ দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন দ্বারা বড় প্রবণতা বিচার, বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো
- রিস্ক কন্ট্রোল উন্নতঃ একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস সেট করুন, কার্যকরভাবে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- ট্রেডিং সুযোগের কঠোর নির্বাচনঃ একাধিক শর্তাদির ফিল্টারিং কেবলমাত্র সেরা সময়ে প্রবেশ নিশ্চিত করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়া ঝুঁকিঃ দীর্ঘমেয়াদী গড়ের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়া, যা প্রাথমিক প্রবণতা মিস করতে পারে
- অতিরিক্ত ঝুঁকিঃ কঠোর একাধিক শর্তাবলী কার্যকর ব্যবসায়ের কিছু সুযোগ হারাতে পারে
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ট্রিগার হতে পারে
- স্টপ লস সেটিং ঝুঁকিঃ ফিক্সড রেট স্টপ লস সব বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে
- পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি: অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান প্রকৃত ট্রেডিংয়ে কৌশলটির খারাপ কার্যকারিতা হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ অপ্টিমাইজেশানঃ এটিআর বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি ডায়নামিক স্টপ ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে
- প্রবণতা শক্তি পরিমাপঃ প্রবণতা শক্তি সূচক যেমন ADX প্রবর্তন, প্রবণতা বিচার সঠিকতা উন্নত
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশনঃ সংকেত শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং অনুপাত
- আউটপুট ব্যবস্থা উন্নতঃ নমনীয় আউটপুট ব্যবস্থা যেমন মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি এবং ক্ষতি বন্ধ করা
- টাইম ফিল্টারঃ সময় ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে নিষ্ক্রিয় ট্রেডিং এড়ানো যায়
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জন এবং ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে ভারসাম্য দেয়। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এটির উন্নত সংকেত স্বীকৃতি প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তবে এটি অতিরিক্ত ওভারল্যাপিং এবং পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্সের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy(title=' Rsi Long-Term Strategy [15min]', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(10, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70
// Volume
vol_sma_length = input.int(20, title='Volume lenght ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5
//SMA1
lengthSMA1 = input(250, title="Lenght SMA 1")
SMA1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
//plot(SMA1, color=color.rgb(245, 108, 3), linewidth=1, title="SMA250")
//SMA2
lengthSMA2 = input(500, title="Lenght SMA 2")
SMA2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
//plot(SMA2, color=#9803f5, linewidth=1, title="SMA500")
//Entry Logic
Long_cond = (rsi_overs and SMA1 > SMA2 and Volume_condt )
if Long_cond
strategy.entry('Long', strategy.long)
//Close Logic
Long_close = ta.crossunder(SMA1,SMA2)
if Long_close
strategy.close("Long")
//Bar colors
Bar_color = Volume_condt ? #fc9802 : SMA1 > SMA2 ? color.rgb(84, 252, 0) : SMA1 < SMA2 ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
// Rsi value Plotshapes
plotshape(rsi_value < 30 and SMA1 > SMA2 and Volume_condt, title='Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(rsi_value > 70 and SMA1 < SMA2 and Volume_condt, title='Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(ta.crossunder(SMA1,SMA2) , title='DEATH CROSS', color=#000000, style=shape.xcross, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.new(color.black, 0))
//Stop-Loss// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5.0, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
// by wielkieef