ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ইএমএ-ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী (৯-চক্র) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২১-চক্র) সূচকের চলমান গড়ের ক্রস-সিগন্যাল গণনা করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য যথাক্রমে ২% এবং ৪% এ স্টপ লস এবং স্টপ শর্ত সেট করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজার প্রবণতাগুলির পরিবর্তনের সময় ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য সমান্তরাল ক্রস-লাইন ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতাগুলিকে ক্যাপচার করা।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে, যথাক্রমে 9 এবং 21 পিরিয়ড। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করে, যা ২% স্টপ লস এবং ৪% স্টপ লস সেট করে তহবিলের সুরক্ষা এবং লাভকে লক করে। স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যের পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল, এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়টি আরও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করতে সক্ষম, যার ক্রসগুলি বাজারের প্রবণতার রূপান্তরকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- অপারেশন নিয়ম সুস্পষ্ট, সংকেত পরিষ্কার, সহজ সম্পাদন এবং রিটার্নিং
- স্টপ লস এবং স্টপস্টপ সেট করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন
- বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে সক্ষম, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই
- সহজ হিসাব, উচ্চ কার্যকারিতা
- বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য
- কোড কাঠামো পরিষ্কার এবং বজায় রাখা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
- ভাল স্কেলযোগ্যতা, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়ই মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল দেখা দিতে পারে
- গড় রেখা পিছিয়ে আছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাজার বক্ররেখা মিস করতে পারে
- ফিক্সড স্টপ লস স্টপ প্যারামিটারগুলি সমস্ত বাজারের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে
- লেনদেনের খরচ ছাড়াই, প্রকৃত উপার্জন সম্ভবত রিটার্নের চেয়ে কম
- এই ধরনের ঘটনাগুলি বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে ঘন ঘন ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- মার্কেট লিকুইডিটি রিস্ককে বিবেচনা না করে
- বাজারের ম্যাক্রো পরিবেশের প্রতি বিবেচনার অভাব
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অস্থিরতার সূচক প্রবর্তন, গতিশীলভাবে স্টপ-ড্রপ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ট্রানজিট ভলিউম বৃদ্ধি
- RSI বা MACD এর মত ট্রেন্ড কনফার্মিং ইন্ডিকেটর যোগ করুন
- বিভিন্ন বাজারের গতিশীলতার সাথে মিড-লাইন চক্রের সমন্বয়
- অবস্থান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করুন এবং তহবিলের গতিশীল বন্টন করুন
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে মার্কেট কন্ডিশনাল বিচার ব্যবস্থায় যোগদান করা
- লেনদেনের খরচ বাড়াতে এবং লেনদেনের ঘনত্বকে অনুকূলিত করতে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা সমান্তরাল ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে। যদিও কৌশলটি ডিজাইন করা তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে এটি একটি সম্পূর্ণ লেনদেনের যুক্তি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, বাজার পরিবেশের বিচার ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। বাস্তবিক প্রয়োগে, নির্দিষ্ট লেনদেনের জাত এবং বাজার পরিবেশের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ancour
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover", overlay=true)
// Define the length for short-term and long-term EMAs
shortEmaLength = 9
longEmaLength = 21
// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
// Plot EMAs on the chart
plot(shortEma, title="Short-term EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(longEma, title="Long-term EMA", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy conditions for crossovers
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma)
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma)
// Enter long when short EMA crosses above long EMA
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long or enter short when short EMA crosses below long EMA
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Optional: Add stop-loss and take-profit levels for risk management
stopLossPercent = 2
takeProfitPercent = 4
strategy.exit("Sell TP/SL", "Buy", stop=low * (1 - stopLossPercent/100), limit=high * (1 + takeProfitPercent/100))