মাল্টি-ফ্রিকোয়েন্সি মোমেন্টাম রিভার্সাল কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি সিস্টেম
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের ধারাবাহিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে এবং দামের ধারাবাহিক উত্থান বা পতনের ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল ধারাবাহিক উত্থান বা পতনের ঘাটতি নির্ধারণ করে, যখন ঘাটতি পৌঁছে যায় তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করা হয়, যখন পজিশন হোল্ডিং সময় এবং কে-লাইনের আকারের মতো বহুমুখী সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগায়, যখন দামের ওভারবয় বা ওভারসেলের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করা হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- ধারাবাহিকতার পরিসংখ্যানঃ সিস্টেমটি রিয়েল-টাইমে দামের ধারাবাহিক উত্থান এবং পতনের সংখ্যা গণনা করে এবং পূর্বনির্ধারিত হ্রাসের সাথে তুলনা করে।
- লেনদেনের দিকনির্দেশনা নির্বাচন করুনঃ আপনি লভ্যাংশ বা শূন্যপদ উভয় দিকই বেছে নিতে পারেন, লভ্যাংশটি ক্রমাগত পতনের দিকে মনোনিবেশ করুন, শূন্যপদ ক্রমাগত উত্থানের দিকে মনোনিবেশ করুন।
- হোল্ডিং চক্র ব্যবস্থাপনাঃ স্থির হোল্ডিং চক্র সেট করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেইন পজিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অত্যধিক হোল্ডিং এড়ানো যায়।
- ক্রস স্টার ফিল্টারিংঃ বাজারের অস্থিরতার সময় মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ক্রস স্টার বিচার চালু করা হয়েছে।
- পজিশন কন্ট্রোলঃ একক পজিশনে লেনদেন করা হয়, পজিশনিং বা ব্যাচ তৈরি করা হয় না।
কৌশলগত সুবিধা
- লজিক্যাল ক্লিয়ারঃ কৌশলটির ট্রেডিং লজিক সহজবোধ্য, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ স্থির পজিশনের মেয়াদ এবং একক পজিশনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।
- উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ পুরো প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস: মূল্য প্রবণতা, কে-লাইন আকৃতি ইত্যাদির সাথে মিলিত একাধিক মাত্রা।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা অব্যাহত রাখার ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভুল বিচার হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ প্রান্তিক মূল্য এবং পজিশনের সময়কালের সেটগুলি সরাসরি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
- বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বাজারের ঝড়ের সময় ভাল পারফরম্যান্স, কিন্তু একতরফা বাজারে ঘন ঘন ক্ষতি হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং স্লাইড পয়েন্ট দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- ব্যয় চাপঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বগতি সূচক প্রবর্তন করুনঃ এটিআর ইত্যাদি সূচকগুলির মাধ্যমে থ্রেশহোল্ড সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করুন।
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করে বিজয় হার বাড়ান।
- ডায়নামিক পজিশন হোল্ডিং চক্রঃ বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু।
- মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালাইসিসঃ মাল্টি সাইকেল সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে, দামের ধারাবাহিক গতিবিধি বিশ্লেষণ করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, তবে বাজারের পরিবেশের সাথে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, কৌশলটি বাস্তব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উপার্জনের প্রত্যাশিত। বাস্তবতার আগে পর্যাপ্ত historicalতিহাসিক ডেটা ব্যাকআপ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং কৌশলটির কার্যকারিতাটি অ্যানালগ ডিস্কে যাচাই করা হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Streak-Based Trading Strategy", overlay=true)
// User Inputs
trade_direction = input.string(title="Trade Direction", defval="Long", options=["Long", "Short"]) // Option to choose Long or Short
streak_threshold = input.int(title="Streak Threshold", defval=8, minval=1) // Input for number of streaks before trade
hold_duration = input.int(title="Hold Duration (in periods)", defval=7, minval=1) // Input for holding the position
doji_threshold = input.float(0.01, title="Doji Threshold (%)", minval=0.001) / 100 // Doji sensitivity
// Calculate win or loss streak
is_doji = math.abs(close - open) / (high - low) < doji_threshold
win = close > close[1] and not is_doji
loss = close < close[1] and not is_doji
// Initialize variables for streak counting
var int win_streak = 0
var int loss_streak = 0
var bool in_position = false
var int hold_counter = 0
// Track streaks (only when not in a position)
if not in_position
if win
win_streak += 1
loss_streak := 0
else if loss
loss_streak += 1
win_streak := 0
else
win_streak := 0
loss_streak := 0
// Logic for closing the position after the holding duration
if in_position
hold_counter -= 1
if hold_counter <= 0
strategy.close_all() // Close all positions
in_position := false // Reset position flag
win_streak := 0 // Reset streaks after position is closed
loss_streak := 0
// Trade condition (only when no position is open and streak is reached)
if not in_position
if trade_direction == "Long" and loss_streak >= streak_threshold
strategy.entry("Long", strategy.long) // Open a long position
in_position := true
hold_counter := hold_duration // Set holding period
if trade_direction == "Short" and win_streak >= streak_threshold
strategy.entry("Short", strategy.short) // Open a short position
in_position := true
hold_counter := hold_duration // Set holding period
// Plotting streaks for visualization
plot(win_streak, color=color.green, title="Winning Streak", style=plot.style_histogram, linewidth=2)
plot(loss_streak, color=color.red, title="Losing Streak", style=plot.style_histogram, linewidth=2)