ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ফিবোনাচি রিটার্ন, একাধিক সূচকীয় মুভিং এভারেজ এবং ট্রেডিং ভলিউমের সাথে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করে। কৌশলটি বিভিন্ন ফিবোনাচি রিটার্ন স্তরের ((০,০.৩৮২,০.৬১৮,১) অবস্থানের উপর মূল্য বিশ্লেষণ করে, বহু-চক্রের ইএমএ ((২০/৫০/১০০/২০০) এর সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড নিশ্চিত করে এবং ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ডিংয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে। সিস্টেমটি একটি সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ডিজাইন করেছে, যার মধ্যে নির্দিষ্ট শতাংশের স্টপ লস এবং স্টপ লস সেটিং রয়েছে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিটি বহুস্তরীয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- ফিবোনাচিস রিট্র্যাকশন লেভেল গণনা করার জন্য 30 টি চক্রের ব্যাক-এন্ড ব্যাপ্তি ব্যবহার করে মূল্য আন্দোলনের জন্য একটি সমর্থন-প্রতিরোধের কাঠামো তৈরি করুন
- 20/50/100/200 চক্রের সূচকীয় চলমান গড়ের মাধ্যমে একটি বহুস্তরীয় প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সিস্টেম তৈরি করা
- যখন দাম 0.382 ফিবোনাচি স্তরের কাছাকাছি থাকে এবং লেনদেনের পরিমাণটি মূল্য হ্রাসের চেয়ে বেশি হয়, যদি দাম গড়ের উপরে থাকে তবে একটি মাল্টিসিগন্যাল ট্রিগার করুন
- মূল্য যখন 0.618 ফিবোনাচি স্তরের কাছাকাছি থাকে এবং লেনদেনের পরিমাণ মূল্য হ্রাসের চেয়ে বেশি হয়, দাম গড়ের নীচে থাকলে একটি ফাঁকা সংকেত ট্রিগার করে
- শতকরা ভিত্তিক স্টপ-অফ-লস সিস্টেম, যথাক্রমে 6% এবং 3%
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসঃ মূল্যের আকৃতি, প্রবণতা এবং লেনদেনের পরিমাণের তিনটি মাত্রা একত্রিত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুস্পষ্ট স্টপ-অফ-লস শর্তাবলী সেট করুন
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতার তীব্রতা এবং দিকনির্দেশনা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে মাল্টিপল মিডল লাইন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়
- সিগন্যাল ফিল্টারিং কঠোরঃ দাম, গড় এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্তগুলি একসাথে পূরণ করা প্রয়োজন, যাতে ভুয়া ভাঙ্গার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়
- উচ্চ দৃশ্যমানতাঃ ট্যাগিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত হতে পারে যেহেতু বাজারটি তির্যকভাবে ঝড়ের মধ্যে রয়েছে, তাই ঝড়ের সূচকগুলি ফিল্টার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ ট্র্যাফিকের পরিমাণের সীমাবদ্ধতার অধীনে, স্লাইড পয়েন্টগুলি সম্পাদন করা যেতে পারে এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারে ট্র্যাফিকের থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট শতাংশের ক্ষতির হার কিছু ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হতে পারে এবং এটির গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- প্রবণতা নির্ভরতাঃ কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতার মধ্যে ভাল কাজ করে, তবে প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ক্রমাগত ক্ষতি হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ একাধিক প্যারামিটার সমন্বয় ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় এবং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ অপ্টিমাইজেশনঃ এটিআর সূচকগুলিকে ডায়নামিক স্টপ দূরত্বের সাথে সংযুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা বাজারের ওঠানামার সাথে আরও অভিযোজিত হতে পারে
- প্রবণতা শক্তির পরিমাণঃ প্রবণতা শক্তির সূচক যেমন ADX যোগ করা যেতে পারে, একটি শক্তিশালী প্রবণতা সময় অবস্থান বৃদ্ধি, একটি দুর্বল প্রবণতা সময় ট্রেডিং হ্রাস
- লেনদেনের বিশ্লেষণের গভীরতাঃ লেনদেনের গড় এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের বিশ্লেষণ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, লেনদেনের বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য
- এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজেশনঃ ট্রেন্ডের দিক থেকে ওভার-বই ওভার-সেলের সুযোগ খুঁজতে আরএসআই এবং অন্যান্য ওভারলিং সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নতঃ ট্রেন্ডের শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং অনুপাতের পরিবর্তন সুপারিশ করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত বহুস্তরীয় ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি ত্রি-মাত্রিক বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা সংকেত স্বীকৃতির কঠোরতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার অখণ্ডতা, তবে একই সাথে বাজারের ঝাঁকুনির মধ্যে পারফরম্যান্সের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে, বিশেষত গতিশীল ঝুঁকি পরিচালনা এবং প্রবণতা শক্তির পরিমাপের ক্ষেত্রে উন্নতি, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")