মাল্টিপল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং আরএসআই মোমেন্টাম স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা একাধিক গড় লাইন সিস্টেম এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি 20, 50 এবং 200 চক্রের চলমান গড়ের সমন্বয় ব্যবহার করে, বিভিন্ন গড়ের মধ্যে অবস্থানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং আরএসআই সূচকের সাথে ট্রেডিং সিগন্যালের নিশ্চিতকরণ। কৌশলটি গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, ক্ষতির ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত লাভকে সুরক্ষিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল তিনটি গড়ের (MA20, MA50, MA200) মধ্যে সম্পর্কিত অবস্থান সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা। কৌশলটি 18 টি বিভিন্ন গড়ের সংমিশ্রণ পরিস্থিতি সংজ্ঞায়িত করে, মূলত গড়ের ক্রস এবং অবস্থান সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থাকে, তখন ওভারওয়েড করার প্রবণতা থাকে; বিপরীতভাবে শূন্য হওয়ার প্রবণতা থাকে। অত্যধিক লেনদেন এড়াতে, কৌশলটি আরএসআই সূচককে একটি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করে, যখন আরএসআই 70 এর নিচে ওভারওয়েড করার অনুমতি দেয় এবং 30 এর উপরে ওভারওয়েড করার অনুমতি দেয়। কৌশলটি 1:10 এর ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সেট আপ করে এবং 25 পয়েন্ট ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে মুনাফা সুরক্ষিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল ট্রেন্ড কনফার্মেশনঃ একাধিক সমান্তরাল লাইনের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং দিকনির্দেশনা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ট্র্যাকিং স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, যা প্রাপ্ত মুনাফা রক্ষা করার সময় মুনাফা বৃদ্ধি করতে দেয়
- ফিল্টারিং প্রক্রিয়া উন্নতঃ আরএসআই সূচকের সাথে সংযুক্ত সংকেত ফিল্টার করুন, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- ঝুঁকি-লাভ অনুপাতের অনুকূলিতকরণঃ বড় প্রবণতা থেকে লাভের জন্য 1:10 ঝুঁকি-লাভ অনুপাত সেটআপ
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ দ্রুত বাজারে, 25 পয়েন্টের ট্র্যাকিং স্টপটি স্লাইড পয়েন্টের কারণে সঠিকভাবে সম্পাদন করা যাবে না
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় কৌশলটি ধীর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, যার ফলে ইতিমধ্যে অর্জিত মুনাফা ফেরত দেওয়া হয়
- প্যারামিটার নির্ভরতাঃ কৌশল কার্যকারিতা গড় চক্র এবং RSI প্যারামিটারগুলির পছন্দ উপর নির্ভর করে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্র্যাফিক পরিমাপক প্রবর্তন করা হয়েছেঃ ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ যোগ করে প্রবণতা বিচার করার জন্য সঠিকতা বাড়ানো যেতে পারে
- অপ্টিমাইজ করা দৃশ্যের সংজ্ঞাঃ কৌশল পরিচালনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দৃশ্যের সংজ্ঞাটি সরল করুন যা আংশিকভাবে পুনরাবৃত্তি হয়
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ স্টপ লস পয়েন্ট ট্র্যাক করতে পারে বাজার ওঠানামা অনুযায়ী
- সময় ফিল্টার যুক্ত করুনঃ লেনদেনের সময়কালের ফিল্টার যুক্ত করুন, বিপুল অস্থিরতার সাথে বাজার খোলার এবং বন্ধের সময়গুলি এড়িয়ে চলুন
- অপ্টিমাইজড সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। এটি একাধিক সমান্তরাল সিস্টেমের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়। কৌশলটির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, ক্ষতির ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা রক্ষা করে এবং তাড়াতাড়ি ছাড়বে না। যদিও কৌশলটিতে এখনও কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে সামগ্রিক কাঠামোটি আরও বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক মূল্যের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined MA Strategy with Trailing Stop for 30m", overlay=true)
// Define the moving averages
TR20 = ta.sma(close, 20)
TR50 = ta.sma(close, 50)
TR200 = ta.sma(close, 200)
// Define the RSI for additional filtering
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define the scenarios
scenario1 = TR20 > TR50 and TR50 > TR200
scenario2 = TR50 > TR20 and TR20 > TR200
scenario3 = TR200 > TR50 and TR50 > TR20
scenario4 = TR50 > TR200 and TR200 > TR20
scenario5 = TR20 > TR200 and TR200 > TR50
scenario6 = TR200 > TR20 and TR20 > TR50
scenario7 = TR20 == TR50 and TR50 > TR200
scenario8 = TR50 == TR20 and TR20 > TR200
scenario9 = TR200 == TR50 and TR50 > TR20
scenario10 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario11 = TR50 > TR20 and TR20 == TR200
scenario12 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario13 = TR20 == TR50 and TR50 == TR200
scenario14 = TR20 > TR50 and TR200 == TR50
scenario15 = TR50 > TR20 and TR200 == TR50
scenario16 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario17 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario18 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
// Entry conditions
longCondition = (scenario1 or scenario2 or scenario5) and rsi < 70
shortCondition = (scenario3 or scenario4 or scenario6) and rsi > 30
// Execute trades based on scenarios with 50 points stop loss and 1:10 RR, using a trailing stop of 25 points
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=close + 250, trail_offset=25)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - 250, trail_offset=25)